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Me ne occupai qualche anno fa: in pratica ho cercato di confrontare le capacità predittive tra un normale modello econometrico lineare, le quantile regression, alcuni ottimizzatori non lineari e le nn (ricordo che usai la funzione nnet di R).
Ottenni risultati molto deludenti, ed inoltre incomprensibili. Dunque lasciai perdere.
Però pensai anche questo: non capendo il risultato (da leggersi non riuscii a ricostruire il risultato) non le avrei mai utilizzate in reale.
Altra cosa sono le SOM per il riconoscimento di caratteri o di pattern, ma io le usai in altri contesti.