Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 16)

GreedyTrader

Stay lazy, get rich
Registrato
22/10/12
Messaggi
10.598
Punti reazioni
716
per i nostalgici delle stonks
decuplicata in 7 giorni :D
 

Allegati

  • Cattura.jpg
    Cattura.jpg
    10,8 KB · Visite: 42

Interference

Nuovo Utente
Registrato
1/12/10
Messaggi
1.174
Punti reazioni
62
Opinione per ptf per il "bearish che però vuole entrare lo stesso" sfruttando le decorrelazioni per pararsi le kiappe.

Ptf in pac composto da:

30% VWCE (io preferisco VHYL perchè voglio ptf distribuzione e perchè ha P/E molto più bassi ma cambia poco)
30% Vuty
30% VEMT
10% TRET (reit globale, poco presente sul globale e come hedge ad inflazione).

Da accumulare secondo il seguente driver:

30% (rispetto al pff di cui sopra) US10. Ogni volta che US10 scende di un -3% lo accumulo in Value averaging e ribilancio di conseguenza tutto il ptf (quindi il "ptf temporaneo" diventa 23% VWCE, 23% VUTY, 23% VEMT, 23% US10, 8% TRET)

In caso di crollo US10 andrà bello verde e vendo per usare la liquidità sul PTF.

Un pochetto d'oro a parte e Crypto che però non voglio considerare in questo ptf.

Non so se si capisce...

L'avevi già proposto qualche paginata fa se non erro, forse ora è un po' diverso.

A prescindere che tu lo realizzi o no potresti fare una simulazione realistica con aggiornamenti in questo thread.

Con quale frazione del capitale si entra al primo -3% ?



P.S.: come calcoli i successivi -3% ? Dal prezzo iniziale di US10 o in step dall'ingresso procedente? O da ciascun nuovo massimo?
 

sand1975

Nuovo Utente
Registrato
9/1/16
Messaggi
13.461
Punti reazioni
452
L'avevi già proposto qualche paginata fa se non erro, forse ora è un po' diverso.

A prescindere che tu lo realizzi o no potresti fare una simulazione realistica con aggiornamenti in questo thread.

Con quale frazione del capitale si entra al primo -3% ?

Ho aggiunto US10 che però è esterno al core.

Il numero di entrate dovranno prevedere il worst scenario sui tassi e cambio che senza esagerare nell'impossibile potrebbero far scendere US10 anche del 30% imho, quindi 10 step di entrata (ovviamente compreso anche gli altri etf).

Eventualmente il primo ingresso può essere un pò più consistente.

farò nuovo backtest con us10
 

Interference

Nuovo Utente
Registrato
1/12/10
Messaggi
1.174
Punti reazioni
62
Ho aggiunto US10 che però è esterno al core.

Il numero di entrate dovranno prevedere il worst scenario sui tassi e cambio che senza esagerare nell'impossibile potrebbero far scendere US10 anche del 30% imho, quindi 10 step di entrata (ovviamente compreso anche gli altri etf).

Eventualmente il primo ingresso può essere un pò più consistente.

farò nuovo backtest con us10

OK lo provo su Quantalys. Messo 100 000 euro su CD all'1.3% il primo gennaio. Stando a US10 il primo ingresso tocca il 6 gennaio, mettiamo 15k e vediamo che esce.
 

sand1975

Nuovo Utente
Registrato
9/1/16
Messaggi
13.461
Punti reazioni
452
OK lo provo su Quantalys. Messo 100 000 euro su CD all'1.3% il primo gennaio. Stando a US10 il primo ingresso tocca il 6 gennaio, mettiamo 15k e vediamo che esce.

Il fatto è che è difficile simularlo proprio per l'accumulo.

Riprovo con quello senza US10 ma in PIC e con ribilanciamento a soglia 5% anziché periodica.


Quindi

30% VWCE
30% VUTY
30% VEMT
10% TRET

Ribilanciamento con soglia al 5%

Mi dà 8,36 di annual compound rate (dal 2011) 8,36 standard deviation 1,02 sharpe e -11% di max drawdown.

Ora provo a farlo con l'oro al posto dei reit.
 

sand1975

Nuovo Utente
Registrato
9/1/16
Messaggi
13.461
Punti reazioni
452
30% VWCE
30% VUTY
30% VEMT
10% invesco gold

Ribilanciamento al 5%

7,75% rendimento composto 7,70 standar deviation 1,02 sharpe, -8,4 max drawdown


30% VWCE
30% VEMT
30% US10
10% gold

8,92 rendimento 8,84 standar deviation 1,06 sharpe max drawdown -9,4 (nel 2013 però), nel 2020 -6,3
 

matteups

Nuovo Utente
Sospeso dallo Staff
Registrato
12/4/20
Messaggi
406
Punti reazioni
12
oggi entrato anche io su una SPAC per movimentare il mio lazy

cippino scarso su VGAC (grazie @sm1979 per la dritta), vediamo come va, nel frattempo oggi il mio lazy ha visto tutto verde
 

Lumaca

ChatGPT
Registrato
19/10/10
Messaggi
3.549
Punti reazioni
561
vi lascio solo il titolo, so già che il contenuto, prodotto da anal-isti, non vi interessa

Vedi l'allegato 2746288

anzi no, un piccolo assaggio per farci due risate:

"...Rising growth optimism and a sharp rise in investor positioning left markets vulnerable to a correction, but we believe that we are still in the early stages of a new bull market, transitioning from the 'Hope' phase (which typically starts during a recession, led by rising valuations) to a longer 'Growth' phase as strong profit growth emerges..."
 

k1mera

Nuovo Utente
Registrato
30/8/18
Messaggi
2.574
Punti reazioni
90
VEMT si è sgonfiato :(

Ottimo, cosi si può continuare a rimpinguare.
Tanto tra un po' non trovando altri sbocchi la gente metterà soldi anche li.
In ogni caso quando il dollaro si rafforzerà (se ovviamente sarà cosi) ci sarà un bel gain da fare .
 

sand1975

Nuovo Utente
Registrato
9/1/16
Messaggi
13.461
Punti reazioni
452
Ottimo, cosi si può continuare a rimpinguare.
Tanto tra un po' non trovando altri sbocchi la gente metterà soldi anche li.
In ogni caso quando il dollaro si rafforzerà (se ovviamente sarà cosi) ci sarà un bel gain da fare .

Speriamo faccia un giretto almeno a 1,3/1,35 prime di rafforzarsi :D
 

GreedyTrader

Stay lazy, get rich
Registrato
22/10/12
Messaggi
10.598
Punti reazioni
716
vi lascio solo il titolo, so già che il contenuto, prodotto da anal-isti, non vi interessa

Vedi l'allegato 2746288

anzi no, un piccolo assaggio per farci due risate:

"...Rising growth optimism and a sharp rise in investor positioning left markets vulnerable to a correction, but we believe that we are still in the early stages of a new bull market, transitioning from the 'Hope' phase (which typically starts during a recession, led by rising valuations) to a longer 'Growth' phase as strong profit growth emerges..."

ovviamente la parolina "inflation" mi ha stuzzicato... quindi parte :D ?
 

bomba84

Kansei Dorifto
Registrato
4/1/14
Messaggi
22.477
Punti reazioni
1.416
oggi entrato anche io su una SPAC per movimentare il mio lazy

cippino scarso su VGAC (grazie @sm1979 per la dritta), vediamo come va, nel frattempo oggi il mio lazy ha visto tutto verde

Io invece sono entrato su TIGR Up Holding Fintech LTD :o

Il robinhood cinese :o dicono :cool:
 

bomba84

Kansei Dorifto
Registrato
4/1/14
Messaggi
22.477
Punti reazioni
1.416
vi lascio solo il titolo, so già che il contenuto, prodotto da anal-isti, non vi interessa

Vedi l'allegato 2746288

anzi no, un piccolo assaggio per farci due risate:

"...Rising growth optimism and a sharp rise in investor positioning left markets vulnerable to a correction, but we believe that we are still in the early stages of a new bull market, transitioning from the 'Hope' phase (which typically starts during a recession, led by rising valuations) to a longer 'Growth' phase as strong profit growth emerges..."

Quindi recessione rimandata al volume 40? :o
 

Interference

Nuovo Utente
Registrato
1/12/10
Messaggi
1.174
Punti reazioni
62
Il fatto è che è difficile simularlo proprio per l'accumulo.

Riprovo con quello senza US10 ma in PIC e con ribilanciamento a soglia 5% anziché periodica.

Quindi

30% VWCE
30% VUTY
30% VEMT
10% TRET

Ribilanciamento con soglia al 5%

Mi dà 8,36 di annual compound rate (dal 2011) 8,36 standard deviation 1,02 sharpe e -11% di max drawdown.

Ora provo a farlo con l'oro al posto dei reit.

Ma era un po' il lato "tattico" a renderlo interessante in un test "forward".

Comunque ho fatto il primo che hai messo con US10 con un ingresso il 7 gennaio. Quantalys permette di farlo per transazioni.

Piuttosto accennavi alla differenza tra US10 e VUTY, puoi spiegare meglio il tuo punto di vista?
 

whydontyouslide

Nuovo Utente
Registrato
29/1/21
Messaggi
117
Punti reazioni
1
Uscito o meglio..finita la cannetta..mi stava pesando..meglio così.. cena da Cracco portata a casa e via.

Leggo che sull'azionario world siete tutti su VWCE (ottimo prodotto) ma per me che avevo iniziato quando questo etf ancora non c'era e attualmente sto su XDWO (XDWL su SIX nel mio caso) ha senso quando si presenterà l'occasione fare uno switch?