Statistiche di mercato "particolari"

[xu]

Salve,

sapreste indirizzarmi a siti che riportino notizie/statistiche riguardanti i mercati del tipo:
-il giorno della settimana storicamente negativo
-l'orario in cui"generalmente" si hanno i min. di seduta

ed altre "curiosita'" di questo tipo....

Spero di essermi spiegato...e non avere sbagliato forum

 

[Gnappo]

interessante...

 

[Gnappo]

sarebbe interessante anche avere le statistiche di questo forum...
il num dei thread aperti giorno x giorno, il num di visite....
per vedere come variano in base a come si muove il mercato...

 

[Paolo Bozzi]

Salve,

sapreste indirizzarmi a siti che riportino notizie/statistiche riguardanti i mercati del tipo:
-il giorno della settimana storicamente negativo
-l'orario in cui"generalmente" si hanno i min. di seduta

ed altre "curiosita'" di questo tipo....

Spero di essermi spiegato...e non avere sbagliato forum

Temo ke chi fa queste statistiche non te le direbbe nemmeno sotto tortura.

E' troppo importante sapere gli orari in cui si hanno i minimi ed i massimi di seduta ...
Se lo venissero a sapere in troppi, non vi sarebbe (quasi) certezza di guadagnare in futuro...

 

[meffe]

http://www.djindexes.com/jsp/avgStatistics.jsp?averageSelection=I


questo è spettacolare secondo me... ce ne sono da leccarsi i baffi, tenendo conto che questo è uno tra i mercati più vecchi, insieme a quello degli schiavi!


meffe

 

[Sharksteven]

Temo ke chi fa queste statistiche non te le direbbe nemmeno sotto tortura.

E' troppo importante sapere gli orari in cui si hanno i minimi ed i massimi di seduta ...
Se lo venissero a sapere in troppi, non vi sarebbe (quasi) certezza di guadagnare in futuro...

in effetti, parlo per esperienza di conoscenti: dopo aver messo a punto un ottimo sistema di trading.... 100.000 punti di fib all anno (NN SCHERZO ); cominciarono a vendere la propria operatività! risultato:

dopo pochi mesi che il sistema veniva usato da diverse centinaia di persone, cominciò ad essere inefficiente tanto da portare ALLA FINE DEL SERVIZIO! (Cmq credo che ora lo usino lostesso ma solo in 2)

ps qst era solo per dire che la "conoscenza di troppi di un fattore X, porta all inefficienza dello stesso"......"IN BORSA" ....... ed infatti ARISTOTELE ONASSISS diceva:

"IL SEGRETO DEGLI AFFARI è SAPERE QUALCOSA CHE NESSUN ALTRO Sà"!!!!!

 

[xu]

in effetti, parlo per esperienza di conoscenti: dopo aver messo a punto un ottimo sistema di trading.... 100.000 punti di fib all anno (NN SCHERZO ); cominciarono a vendere la propria operatività! risultato:

dopo pochi mesi che il sistema veniva usato da diverse centinaia di persone, cominciò ad essere inefficiente tanto da portare ALLA FINE DEL SERVIZIO! (Cmq credo che ora lo usino lostesso ma solo in 2)

ps qst era solo per dire che la "conoscenza di troppi di un fattore X, porta all inefficienza dello stesso"......"IN BORSA" ....... ed infatti ARISTOTELE ONASSISS diceva:

"IL SEGRETO DEGLI AFFARI è SAPERE QUALCOSA CHE NESSUN ALTRO Sà"!!!!!

Non pensavo che cio' potesse essere cosi' top secret,pensavo fossero
nozioni alla merce' di molti,io nel mio piccolissimo ricordo di aver letto
su di un opuscolo cose del tipo:

"prime ore del pomeriggio piu' bear (forse causa pranzo??? )","lunedi',giorno tendenzialmente piu' negativo...od era venerdi'??...

ed ancora...con mercato toro in gennaio possibile chiusura anno a livelli superiori di quelli di inizio...ed altro...

bye

 

[sorin]

in effetti, parlo per esperienza di conoscenti: dopo aver messo a punto un ottimo sistema di trading.... 100.000 punti di fib all anno (NN SCHERZO ); cominciarono a vendere la propria operatività! risultato:

dopo pochi mesi che il sistema veniva usato da diverse centinaia di persone, cominciò ad essere inefficiente tanto da portare ALLA FINE DEL SERVIZIO! (Cmq credo che ora lo usino lostesso ma solo in 2)

Scusa ma non dovrebbe essere che più persone lo usano più il sistema funziona?

 

[meffe]

una delle poche cose che terrei in considerazione sono gli orari di pranzo, in effetti per la mia esperienza è più "fiacco" il mercato negli orari di pranzo degli istituzionali, sia in europa, che se ci fate caso anche nei mercati americani, intorno alle 20...

poi, per il resto se ne sono dette tante, perfino studi sui rossetti, e sulle minigonne...

meffe

 

[sciabola]

Scusa ma non dovrebbe essere che più persone lo usano più il sistema funziona?

seeeeeee, come no !?
questo è quello che ci vogliono far credere
se così fosse allora l'AT rappresenterebbe il sacro graal, con la conseguenza che cesserebbero le contrattazioni
se su un doppio massimo tutti si mettessero a vendere, chi sarebbe compratore ?
hai mai osservato la dinamicità del book di un titolo liquido per l'intera giornata ?
guarda quanti traders cercano di fare le stesse cose e come vengono irrimediabilmente travolti alla rottura di una resistenza o di un supporto visivo
su 10 brekaout che si presentano ne funzioneranno si e no 3
7 volte su 10 sono false rotture
eppure tutti sappiamo che dobbiamo entrare sui breakout
ma come lo sappiamo noi lo sanno pure quelli che aspettano dall'altra parte della barricata e sono coloro che non seguono l'At e se ci fai caso sono sempre i pesci grossi che sanno pure che noi probabilmente chiuderemo in stop loss tre ticks sotto il break
questo è uno dei principale motivi per cui l'80% degli scalpers tornerà a fare il cassettista, se gli rimangono soldi
proprio perchè convinti di quello che hai scritto tu sopra
Paolo Bozzi e Sharksteven ti hanno già dato un ottimo spunto per farti capire come stanno realmente le cose

ciao

 

[sorin]

seeeeeee, come no !?
questo è quello che ci vogliono far credere
se così fosse allora l'AT rappresenterebbe il sacro graal, con la conseguenza che cesserebbero le contrattazioni
se su un doppio massimo tutti si mettessero a vendere, chi sarebbe compratore ?
hai mai osservato la dinamicità del book di un titolo liquido per l'intera giornata ?
guarda quanti traders cercano di fare le stesse cose e come vengono irrimediabilmente travolti alla rottura di una resistenza o di un supporto visivo
su 10 brekaout che si presentano ne funzioneranno si e no 3
7 volte su 10 sono false rotture
eppure tutti sappiamo che dobbiamo entrare sui breakout
ma come lo sappiamo noi lo sanno pure quelli che aspettano dall'altra parte della barricata e sono coloro che non seguono l'At e se ci fai caso sono sempre i pesci grossi che sanno pure che noi probabilmente chiuderemo in stop loss tre ticks sotto il break
questo è uno dei principale motivi per cui l'80% degli scalpers tornerà a fare il cassettista, se gli rimangono soldi
proprio perchè convinti di quello che hai scritto tu sopra
Paolo Bozzi e Sharksteven ti hanno già dato un ottimo spunto per farti capire come stanno realmente le cose

ciao

Il tuo discorso non regge.
Sai perchè su un doppio massimo non accade che tutti vendono? Proprio perchè l'analisi tecnica non è materia oggettiva, e pertanto è suscettibile di interpretazione.

Negli anni 80 si usava molto il metodo di diffondere i propri sistemi attraverso "newsletter manuali", proprio per incrementare le proprie percentuali di successo del proprio sistema.

Partendo da un 60% di profittabilità si poteva arrivare all'80%.

Rifletti

 

[stm_te_farò_morì]

Ciao Sorin,
mi permetto di farti osservare una cosa.
Come facevano a migliorare la profittabilità?
Creando aspettative che poi soddisfavano.
Creavano la convinzione che in presenza di un breakup si dovesse andare long; mandavano queste mail manuali ad un grande numero di persone.
Quando le persone erano condizionate loro compravano sotto i breakup fino a realizzarli "artificialmente" e poi vendevano a quelli che entravano al breakup.

Più erano quelli che entravano sul break e più avevano possibilità di guadagnare.

 

[sorin]

mandavano queste mail manuali ad un grande numero di persone.
Quando le persone erano condizionate loro compravano sotto i breakup fino a realizzarli "artificialmente" e poi vendevano a quelli che entravano al breakup.

Più erano quelli che entravano sul break e più avevano possibilità di guadagnare.

Esatto, proprio quello che intendevo.

Bravo.

 

[sciabola]

Ciao Sorin,
mi permetto di farti osservare una cosa.
Come facevano a migliorare la profittabilità?
Creando aspettative che poi soddisfavano.
Creavano la convinzione che in presenza di un breakup si dovesse andare long; mandavano queste mail manuali ad un grande numero di persone.
Quando le persone erano condizionate loro compravano sotto i breakup fino a realizzarli "artificialmente" e poi vendevano a quelli che entravano al breakup.

Più erano quelli che entravano sul break e più avevano possibilità di guadagnare.

esattamente
e mentre il prezzo proseguiva nella sua corsa, loro continuavano a vendere un pò alla volta a coloro cui avevano consigliato di comprare
per questo nelle news sparavano precisi target, ma quando il prezzo era già sul target loro avevano già venduto tutto il vendibile

per sorin
questo sistema si usava già negli anni 20 e pare che l'abbia battezzato gann
lo so bene che l'at è soggettiva e per questo la ritengo di scarso valore
pur ammettendo che si riesce ugualmente a guadagnare con 'at, se abbinata ad un buon tade/money management

 

[sorin]

per sorin
questo sistema si usava già negli anni 20 e pare che l'abbia battezzato gann
lo so bene che l'at è soggettiva e per questo la ritengo di scarso valore
pur ammettendo che si riesce ugualmente a guadagnare con 'at, se abbinata ad un buon tade/money management

Esatto, anche se qua pochi lo sanno

 

[marofib]

propongo questa :

non uso ne meta ne trade altrimenti avrei gia provv.

vericare % di gain posizionandosi long sul mercato dalle ore 14.25 alle 14.35
idem per lo short

scommetto che si gaina + con lo short (e' una sensazione ma .......ma..)
ciao grazie

 

[sorin]

propongo questa :

non uso ne meta ne trade altrimenti avrei gia provv.

vericare % di gain posizionandosi long sul mercato dalle ore 14.25 alle 14.35
idem per lo short

scommetto che si gaina + con lo short (e' una sensazione ma .......ma..)
ciao grazie

Ovviamente dipende dal periodo che i mercati affrontano dal punto di vista macroeconomico.
Ha poco senso dunque.

 

[marofib]

non pensare che sia tanto campata in aria

nei mercati con la testa giu'(questa discriminante prima non l'ho detta) non mi pongo neppure il problema: shorto e basta

la velocita' del post dati e' completamente diversa

 

[sorin]

non pensare che sia tanto campata in aria

nei mercati con la testa giu'(questa discriminante prima non l'ho detta) non mi pongo neppure il problema: shorto e basta

la velocita' del post dati e' completamente diversa

Non ho detto che è campata per aria, ho detto che dipende fortemente dal periodo che i mercati affrontano dal punto di vista macroeconomico. Quindi la cosa può essere anche valutata, ma dovresti impostare delle variabili arbitrarie, e questo è già di per sè un prima passo verso l'ottimizzazione.

 

[marofib]

cerco di trovare il tempo per implem.anche se non ne ho proprio
bastano anche 2 average HLC negativi, non facciamo gli schizzinosi