Strategia leap naked option

[maracaibo+]

Molto ma molto difficile conseguire 25 % del premio in 20 /30 giorni con una opzione che scade tra 12 mesi in scenari di volatilità media .
Per ottenere 20% o 25% di profitto in 30 giorni devi vendere la opzione solo con volatilità elevata aspettando in un ritorno alla media .
Se lo vuoi far di modo sistematico devi pensare di far roll tutti i mesi o ad ogni trimestre indipendente del profitto o loss conseguito .

Faccio un esempio utilizzando i delta indicati da shybrazer per questo spread :
Vendi la Put strike 310 ricevi $ 611 di premio
Compri la Put strike 205 spendi $ 140
611 - 140 = 471 di credito ricevuto × 25 % di profitto di chiusura = 117,75
Rischio della operazione : 310 - 205 = 105 × 100 = 10500 $
Rischio molto elevato in proporzione al premio ricevuto al mio parere.

Vedi l'allegato 2893185Vedi l'allegato 2893186

Dopo un mese vediamo la performance della strategia:
La Put 205 a copertura ha un valore di 1,26 = 1,40 del acquisto - 1,26 della vendita = 0,14 = $ 14 di perdita .
La Put 310 ha un valore di 5,6 = 6,11 della vendita - 5,60 del acquisto = $ 51 di profitto - 14 $ di perdita = 37
Profitto fino a questa data : $ 37
Un po deludente come performance. Meglio continuare con put allo scoperto a 45 giorni con delta - 0,30