Ciao a tutti,
sono nuova nell'ambito e ho bisogno di un aiuto ai fini di un progetto universitario. :help:
In pratica devo prezzare delle swaption avendo la loro volatilità in dollari come unico dato di input, assegnato.
Dovrei trasformare le volatilità in prezzi, mediante la formula di Black.
,
dove s0 è il Forward swap rate .
Il mio problema iniziale però è trovare la struttura per scadenza odierna in dollari, da utilizzare per il calcolo del Forward rate, ovvero trovare P(0,T[SUB]i[/SUB]).
Io ho tentato scaricando i dati della Treasury Yield Curve di qualche giorno fa, ma non ho ben capito come utilizzarli; ad esempio se prendere l'intera serie storica nelle rispettive maturità o solo i tassi in una singola data.
Anche se sembrerà banale, qualcuno può dirmi quali tassi mi conviene utilizzare? E come calcolare dal punto di vista operativo (con Matlab o con Excel) questo Forward rate?
Grazie!
sono nuova nell'ambito e ho bisogno di un aiuto ai fini di un progetto universitario. :help:
In pratica devo prezzare delle swaption avendo la loro volatilità in dollari come unico dato di input, assegnato.
Dovrei trasformare le volatilità in prezzi, mediante la formula di Black.
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dove s0 è il Forward swap rate .
Il mio problema iniziale però è trovare la struttura per scadenza odierna in dollari, da utilizzare per il calcolo del Forward rate, ovvero trovare P(0,T[SUB]i[/SUB]).
Io ho tentato scaricando i dati della Treasury Yield Curve di qualche giorno fa, ma non ho ben capito come utilizzarli; ad esempio se prendere l'intera serie storica nelle rispettive maturità o solo i tassi in una singola data.
Anche se sembrerà banale, qualcuno può dirmi quali tassi mi conviene utilizzare? E come calcolare dal punto di vista operativo (con Matlab o con Excel) questo Forward rate?
Grazie!