tesi risk

[RAFAL_84]

Ciao Ragazzi!
Sono alle prese con la scelta di un argomento per la mia tesi di laurea magistrale.
Premetto che studio Finanza Quantitativa.
Stavo pensando agli standard method per il calcolo del var ovviamente con un applicazione e un confronto finale.Tuttavia ho paura possa essere un argomento troppo scolastico e vorrei dai piu esperti qualche consiglio per poterla iniziare.

Argomenti utili a fini lavorativi?esempi con implementazioni in R?

 

[Fast&fu]

fai una tesi sugli hfts

 

[Random House]

sposa cren

 

[SnakePlinsky]

Ciao Ragazzi!
Sono alle prese con la scelta di un argomento per la mia tesi di laurea magistrale.
Premetto che studio Finanza Quantitativa.
Stavo pensando agli standard method per il calcolo del var ovviamente con un applicazione e un confronto finale.Tuttavia ho paura possa essere un argomento troppo scolastico e vorrei dai piu esperti qualche consiglio per poterla iniziare.

Argomenti utili a fini lavorativi?esempi con implementazioni in R?

VaR é cosa vecchia ormai, dovrebbero averti detto all'universitá che il grosso tema ora é FRTB (Fundamental review of the trading book). Fra le altre cose, le banche che usano modelli interni per la determinazione del capitale regolamentera dovranno passare dal VaR99% all CVaR 97.5% (Conditioanl VaR, o Expected Shortfall). ?Se googly troverai mille cose, ti cosniglio di guardare alla fonte ovvero I papers BIS:

http://www.bis.org/publ/bcbs265.htm
http://www.bis.org/bcbs/publ/d352.htm

"The revised market risk framework comes into effect on 1 January 2019."

Fai una tesi utile e spendibile nel mondo del lavoro quindi, falla sull Expected Shortfall, la metodologia si basa sempre sul framework concettuale del VaR, solo che per farla semplice, al posto di avere un percentile calculi I valori dopo il percentile.