Test retrospettivo di un portafoglio azionario.

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Vorrei provare a simulare un portfolio di azioni e testarle negli ultimi 30 anni ad esempio con ribilanciamento annuale.

Come posso fare? C'è qualche tool/sito gratuito?

Grazie e buona domenica

 

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[amartya78]

Vorrei provare a simulare un portfolio di azioni e testarle negli ultimi 30 anni ad esempio con ribilanciamento annuale.

Come posso fare? C'è qualche tool/sito gratuito?

Grazie e buona domenica

ma ti consiglio di farlo da solo tramite excel. puoi scaricarti i valori da yahoo per stocks e etf. questa operazione si chiama back test e al 99.999.....% porta all'errore dell'overfitting o detto in italiano sovraottimizzazione. Sto dicendo che dopo che avrai costruito le regole e valutato il portafoglio inizierai a voler osservare la dinamica di quel portafoglio al cambiamento delle regole sino a che non troverai un massimo relativo e tutto ti sembrerà estremamente facile. Ora ti dico subito che il passato non si ripresenta MAI.
Per avere una idea della bontà del tuo portafoglio in relazione ai bilanciamenti minimo, a mio avviso, devi rispettare due regole:

1) le tue regole devono avere basi robuste e cioè essere le più logiche possibili e non cambiarle solo perchè un'altra regola si è dimostrata più performante;

2) Fare sempre e dico sempre la Back-Forward Analysis. Cosa significa prendi le serie storiche dei sottostanti che compongono il tuo portafoglio dividi la serie storica in due parti, indipendentemente dalla cronologia, applica il "ribilanciamento" e la simulazione su una parte (in sample) quindi lasciando i parametri e le regole invariate sull'altra parte (out of sample). A questo punto valuta il risultato. Primo valuta se è ancora positivo, secondo, se è ancora positivo, valuta quanto è positivo, terzo, valuta la caduta di performance tra la prima parte (in sample) con la seconda (out of sample).

Quindi inizia con Excel e Yahoo. Il modo più semplice di iniziare.

 

[You]

ma ti consiglio di farlo da solo tramite excel. puoi scaricarti i valori da yahoo per stocks e etf. questa operazione si chiama back test e al 99.999.....% porta all'errore dell'overfitting o detto in italiano sovraottimizzazione. Sto dicendo che dopo che avrai costruito le regole e valutato il portafoglio inizierai a voler osservare la dinamica di quel portafoglio al cambiamento delle regole sino a che non troverai un massimo relativo e tutto ti sembrerà estremamente facile. Ora ti dico subito che il passato non si ripresenta MAI.
Per avere una idea della bontà del tuo portafoglio in relazione ai bilanciamenti minimo, a mio avviso, devi rispettare due regole:

1) le tue regole devono avere basi robuste e cioè essere le più logiche possibili e non cambiarle solo perchè un'altra regola si è dimostrata più performante;

2) Fare sempre e dico sempre la Back-Forward Analysis. Cosa significa prendi le serie storiche dei sottostanti che compongono il tuo portafoglio dividi la serie storica in due parti, indipendentemente dalla cronologia, applica il "ribilanciamento" e la simulazione su una parte (in sample) quindi lasciando i parametri e le regole invariate sull'altra parte (out of sample). A questo punto valuta il risultato. Primo valuta se è ancora positivo, secondo, se è ancora positivo, valuta quanto è positivo, terzo, valuta la caduta di performance tra la prima parte (in sample) con la seconda (out of sample).

Quindi inizia con Excel e Yahoo. Il modo più semplice di iniziare.

Grazie, sei stato molto dettagliato!! Peccato che su yahoo finance non mostrino la capitalizzazione tra i dati storici. Hai in mente qualche altro sito alternativo?