Trading algoritmico su FTSE MIB

[Hoeth]

Voi che broker/API/linguaggio usate?

Come broker io uso Directa e sembra funzionare abbastanza bene, ma vorrei avere dei feedback da parte vostra.

Directa offre le trading API gratuitamente mentre il datafeed costa 20E al mese.
Le API sono esposte in locale in un formato abbastanza semplice.
Trading API di Directa | Collega le tue Applicazioni alla dAPI

Io personalmente ci programmo in python.
Directa ha i trading server a Torino, quindi ho messo il mio bot su un server google cloud a Torino per guadagnare un po sulla latenza.
Il FTSE MIB mentre ha i server a Bergamo.

Quindi siamo a circa 30ms di latenza roundtrip tra il mio server e il FTSE MIB.
Gli ordini vengono eseguiti con circa una latenza di 200ms.

Io vorrei migliorare il mio bot aggiungendo il sentiment analysis sulle news tramite ML. Sperando che il mio bot sia più veloce a leggere degli umani.
Il mio goal è fare trading entro 5 secondi dalla pubblicazione della news.

Cosa ne pensate? Fate trading algoritmico anche voi?

 

[ale1970]

Ciao, anche io mi diletto con python e il trading algoritmico ma finora solo paper trading e comunque senza particolare successo.
Uso Directa per piazzare gli ordini e Interactive Broker per i datafeed.
Al momento faccio tutto sul mio PC.
Curiositò: per poter usare le API di Directa immagino sia stato necessario installare la piattaforma Darwin sullo stesso server visto che da quanto so io si accede alle API non direttamente via RESTfull api ma interfacciandosi via locahost appunto all'applicativo Darwin Directa installato sulla stesso macchina. Corretto?
Sulla questione del sentiment analisys avevo in passato fatto qualche tentativo. Ci sono molte librerie disponibili adatte allo scopo ma i problemi a mio avviso sono:
1. come interpretare notizie che in momenti diversi il mercato interpreta in modi totalmente opposti
2. non sono così convinto si possa essere più veloci dei bot degli istituzionali

 

[Hoeth]

Ciao, anche io mi diletto con python e il trading algoritmico ma finora solo paper trading e comunque senza particolare successo.
Uso Directa per piazzare gli ordini e Interactive Broker per i datafeed.
Al momento faccio tutto sul mio PC.
Curiositò: per poter usare le API di Directa immagino sia stato necessario installare la piattaforma Darwin sullo stesso server visto che da quanto so io si accede alle API non direttamente via RESTfull api ma interfacciandosi via locahost appunto all'applicativo Darwin Directa installato sulla stesso macchina. Corretto?
Sulla questione del sentiment analisys avevo in passato fatto qualche tentativo. Ci sono molte librerie disponibili adatte allo scopo ma i problemi a mio avviso sono:
1. come interpretare notizie che in momenti diversi il mercato interpreta in modi totalmente opposti
2. non sono così convinto si possa essere più veloci dei bot degli istituzionali

Perchè usi i datafeed di ibrk? Usi dati L1 o L2?
Io uso il DLC.jar che è disponibile sul sito online. Non c'e la gui e si fa tutto da linea di comando.

 

[Hoeth]

Ciao, anche io mi diletto con python e il trading algoritmico ma finora solo paper trading e comunque senza particolare successo.
Uso Directa per piazzare gli ordini e Interactive Broker per i datafeed.
Al momento faccio tutto sul mio PC.
Curiositò: per poter usare le API di Directa immagino sia stato necessario installare la piattaforma Darwin sullo stesso server visto che da quanto so io si accede alle API non direttamente via RESTfull api ma interfacciandosi via locahost appunto all'applicativo Darwin Directa installato sulla stesso macchina. Corretto?
Sulla questione del sentiment analisys avevo in passato fatto qualche tentativo. Ci sono molte librerie disponibili adatte allo scopo ma i problemi a mio avviso sono:
1. come interpretare notizie che in momenti diversi il mercato interpreta in modi totalmente opposti
2. non sono così convinto si possa essere più veloci dei bot degli istituzionali

Gli istituzionari fanno direttamente inside trading.

 

[ale1970]

Perchè usi i datafeed di ibrk? Usi dati L1 o L2?
Io uso il DLC.jar che è disponibile sul sito online. Non c'e la gui e si fa tutto da linea di comando.

Uso ibrk perchè paghi la sottoscrizione ai mercati di tua scelta e le API sono gratuite (non richiedono costi aggiuntivi).
Interessante l'uso della DLC.jar. Tempo addietro quando avevo dato un'occhiata alle API Directa non avevo notato questa possibilità.

 

[ale1970]

Gli istituzionari fanno direttamente inside trading.

Mi sa anche a me
Mi farebbe piacere scambiare qualche opinione anche in privato su strategie da implementare se ti va.

 

[Hoeth]

Uso ibrk perchè paghi la sottoscrizione ai mercati di tua scelta e le API sono gratuite (non richiedono costi aggiuntivi).
Interessante l'uso della DLC.jar. Tempo addietro quando avevo dato un'occhiata alle API Directa non avevo notato questa possibilità.

Comunque le API sono gratuite anche pwr directa

 

[ale1970]

Comunque le API sono gratuite anche pwr directa

Da quanto mi risulta sono gratuite per tutte le operazioni di trading ma paghi 20 Euro se vuoi accedere al datafeed via API, mentre poi a parte paghi le sottoscrizioni di mercato.
Mentre con inrk paghi "solo" le sottoscrizioni di mercato.

 

[Hoeth]

Ah vero, ma Ia sottoscrizione al ftse mib è gratuita con directa