**Trading System: Un Esempio di Channel Break-Out sul Fib30

  • Ecco la 56° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

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LV

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x thatismad

se non sono troppo indiscreto, che tipo di TS usi ?

ciao
 
Ok, facciamo quattro conti per vedere quanto costa operare con il Fib, in termini di tick.
Premetto che Tradestation, secondo la moda USA considera commissioni/slippage "round-turn", cioè quelle complessive per ingresso/uscita nel mercato: tutto ciò che grava su un trade completo, in pratica.

Commissioni reali: 5 tick
Spread ask/bid: una media di 10 tick, nel caso di 1 o 2 contratti
Slippage: una media di 20 tick (10 tick per operazione).
Totale: 35 tick

Il valore dello slippage è essenziale se si usa un sistema di tipo break-out: si entra nel mercato SEMPRE mentre i prezzi si muovono nella direzione a noi sfavorevole.
Tieni conto che spesso il break-out di un massimo relativo porta degli strappi nei prezzi, ed in questo caso vi è la tendenza ad allargarsi pure dello spread ask/bid.

Nel caso del Minifib il tutto va preso con le molle: lo spread è decisamente più largo, in termini di tick, e le commissioni reali incidono in misura maggiore.
Nell'analisi di un trading-system poi, è sempre prudente assumere dei valori conservativi per i costi, raddoppiando quelli medi.

Faccio trading sul Fib a ore fisse, con metodi statistici che si basano sulle microstagionalità giornaliere, e con operatività at-market.

Ciao

[Messaggio editato da lv il 19-05 alle ore 01:36]
 
Scusa LV ma sono curioso di vedere il tuo sito.
Mi dici l'indirizzo?


Inoltre, seguendo con interesse il vostro thread, volevo sapere le vostre opinioni al riguardo dei TS del tipo Break-in.
E poi, su quali principi, sempre secondo il vostro parere, sarebbe meglio costruire un filtro che identifica i periodi in cui è meglio usare un TS Break-in oppure un TS Break-out.
Ciao.
Marco.
 
Clicca sotto, sulla casetta rossa (dove c'è scritto www).

Ciao
 
x LV
potresti essere più preciso riguardo al metodo che utilizzi per il Fib "Faccio trading sul Fib a ore fisse, con metodi statistici che si basano sulle microstagionalità giornaliere, e con operatività at-market. "

Grazie, saluti
 
.
 
Ultima modifica:
XLV

complimenti per la tua metodologia di trading anche se, lo confesso, c'ho capito poco. Qualcosa di simile mi pare che la descriva Larry Williams nei suoi libri.Approfondirò.Se hai tempo e voglia commentami un pò i risultati di questo mio trading system.

Caratteristiche: é un trend-follower(utilizza medie adattive+alcuni indicatori) che ho scritto su TradeStation usando le barre a 5 min del Fib
Risultati per 1 contratto :
commissioni+slippage:20 pti per trade
ANNO 1998
Net Profit 30902 pti
Total trades 250 (win 41,2%)
Drawdown 2771 pti
Profit factor 1,88
ROA 1115%
ANNO 1999
Net Profit 21969 pti
Total trades 180 (win 45,5%)
Drawdown 3075 pti
Profit factor 1,95
ROA 714%
ANNO 2000
Net Profit 27215 pti
Total trades 313 (win 43,5%)
Drawdown 1984 pti
Profit factor 1,69
ROA 1339%

il limite è che ho utilizzato questi 3 anni per ottimizzarlo
è anche vero che sono parecchi trades, mah, staremo a vedere
Saluti
 
per LV

ciao, complimenti per l'interessantissimo post sulle microstagionalità. mi potresti consigliare qualche testo su cui poter studiare più approfonditamente questo argomento ?
ti ringrazio anticipatamente
ciao!!
 
X gioric:

I risultati sembrano impressionanti: sicuro che non sia un abbaglio dovuto al curve-fitting ? Potresti provare a riottimizzare il tutto sul periodo 98-99 e poi usare il system com i parametri migliori nel 2000, controllando cosa ne esce. Attento ai costi di transazione, se i trade sono tanti.

X warsaw:

Non conosco testi specifici sull'argomento. Ho preso lo spunto anni fa da qualche articolo downloadato da siti universitari. Qualche spunto l'ho colto pure nei paper allora presenti nel sito della Olsen a http://www.olsen.ch .

Ciao
 
Ho letto il tuo articolo (complimenti!)
Certo, è vero, avendo ottimizzato il TS su una data serie storica è chiaro che poi gli si adatta a pennello.
E' anche vero che la serie storica considerata è piuttosto lunga, considera che sono 3 anni di barre a 5 min.
Concludendo, nel mondo reale, sarei già contento se mi facesse il 50% degli utili della fase di simulazione.
Saluti
 
scusate ma ho il prosuite2000i da poco e non lo so usare
come lo devo salvare il programma (activity bar showme etc etc) e per farlo girare che devo fare?
grazie
 
DOWN ( o meglio non sprecare tempo a leggere )

poichè in questo come in diversi altri thread sono stati cancellati (dall'autore) alcuni msg, a mio parere di vitale importanza per la lettura/comprensione dell'argomento, ritengo non sia più valido spingere il thread con un "UP" ciò almeno finchè non verrà ripristinato integralmente il thread... difficilmente però credo lo si farà; chissà perchè poi sono stati cancellati tutti quei msg.

floyderrun
 
Lorenzo (LV) ha cancellato i suoi interventi sul curve fitting.
Thread ormai inservibile.


Ma gogglate, googlate c'è ampio materiale in rete: CURVE FITTING.

Purtroppo il curve fitting è come la droga, bisogna incrementare
progressivamente le dosi e a tempi sempre più ravvicinati.
Ma non è che c'è molto altro in giro.
 
poichè in questo come in diversi altri thread sono stati cancellati (dall'autore) alcuni msg, a mio parere di vitale importanza per la lettura/comprensione dell'argomento, ritengo non sia più valido spingere il thread con un "UP" ciò almeno finchè non verrà ripristinato integralmente il thread... difficilmente però credo lo si farà; chissà perchè poi sono stati cancellati tutti quei msg.

floyderrun

quando Roberto ha fatto l'up (06/2006) il thread era integro.
in ogni caso si trattava solo di un semplice esercizio didattico completo:

prendi posizioni lunghe se il prezzo supera il massimo relativo delle ultime x bars,
prendi posizioni corte se il prezzo scende sotto il minimo relativo delle ultime x bars.

dove per x era stato trovato come valore ottimale 8, frazionando la serie in sample e out of sample.

risultato inizale all'apparenza accettabile ma con un max dd da paura ecc....ecc....

un up meritato
 
Lorenzo (LV) ha cancellato i suoi interventi sul curve fitting.
Thread ormai inservibile.
[...]


quando Roberto ha fatto l'up (06/2006) il thread era integro.
[...]
un UP meritato

OK, comprendo che l'autore abbia avuto le sue buone ragioni per far ciò e che Roberto all'epoca abbia postato un UP con cognizione di causa (probabilmente l'avrei fatto anch'io ritenendo l'argomento di particolare interesse come credo lo sia stato) ma ciò che volevo esprimere era che non fa piacere mettersi a leggere un qualche cosa che sembra interessante e poi scoprire (in questo caso essendo il thread di sole due pagine non avrebbe fortunatamente portato via molto tempo) che la discussione risulta poco utile ("ormai inservibile" come dice il primo poster) per i motivi già detti; piuttosto io credo, e mi rivolgo a chi di competenza, che riunire discussioni "monche" come questa sotto una voce a parte non sarebbe una cattiva idea... poi starebbe all'eventuale potenziale lettore decidere se "rischiare" o meno di imbarcarsi nella lettura di tali discussioni.

Grazie per l'ulteriore attenzione.

Saluti

floyderrun
 
Basta il buon senso, buon senso, e' tutto li, e studiare!, LV e' una persona normalissima, io non lo conosco di fama, e' noto solo in questo forum..., leggete gli articoli di Markowitz... compratevi un buon libro di statistica.
 
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