Trading Systems

[onblitz]

Ciao a tutti!!!

sono 12 anni che faccio trading su futures (uno dei primi trader italiani al LIFFE sul BTP, ormai defunto).

Volevo sapere chi sviluppa trading systems basati sulla semplice regola "the trend is your friend" e non su quelli che danno segnali di ipercomprato o ipervenduto...

Grazie

Oscar

 

[marofib]

"the trend is your friend"

medie mobili e regressioni a manetta

 

[onblitz]

Scritto da marofib
"the trend is your friend"

medie mobili e regressioni a manetta

non mi sei di aiuto...

mai sentito parlare di angoli di regressione mobili?

 

[marofib]

 

[Panurgo]

Scritto da onblitz
Ciao a tutti!!!

sono 12 anni che faccio trading su futures (uno dei primi trader italiani al LIFFE sul BTP, ormai defunto).

Volevo sapere chi sviluppa trading systems basati sulla semplice regola "the trend is your friend" e non su quelli che danno segnali di ipercomprato o ipervenduto...

Grazie

Oscar

Io uso TS che hanno solo trailing stop su futures diversificati.
Non servono software complessi, basta solo Excel.

Ciao

 

[marofib]

Re: Re: Trading Systems

Scritto da Panurgo
Io uso TS che hanno solo trailing stop su futures diversificati.
Non servono software complessi, basta solo Excel.

Ciao

in effetti e' proprio cosi'.
gli utili sono inversamente proporzionali ai casini

 

[peacock]

Scritto da onblitz
non mi sei di aiuto...

mai sentito parlare di angoli di regressione mobili?

??? e che diavolo sono?

 

[onblitz]

Re: Re: Trading Systems

Scritto da Panurgo
Io uso TS che hanno solo trailing stop su futures diversificati.
Non servono software complessi, basta solo Excel.

Ciao

anch'io uso excel e basta. in passato usavo tradestation

 

[onblitz]

Scritto da peacock
??? e che diavolo sono?

pensaci bene... e vedrai che sorpresa ad usarli

 

[marofib]

mi sfugge invece il succo del tuo intervento.

 

[CharlesIngalls]

Approfondiamo il thread... mi interessa!

 

[onblitz]

Scritto da CharlesIngalls
Approfondiamo il thread... mi interessa!

prendete la funzione che calcola l'angolo di regressione. dopo di che come una media la spostate (la rendete mobile).

Considerando l'angolo come se fosse la derivata prima nello studio di funzioni, l'uso di questo angolo e' un bellissimo indicatore di momentum

utilizzandolo poi in trading system puo' dare buoni frutti (per la chiusura di posizioni)

 

[Lycan]

Scritto da onblitz
prendete la funzione che calcola l'angolo di regressione. dopo di che come una media la spostate (la rendete mobile).

Considerando l'angolo come se fosse la derivata prima nello studio di funzioni, l'uso di questo angolo e' un bellissimo indicatore di momentum

utilizzandolo poi in trading system puo' dare buoni frutti (per la chiusura di posizioni)

Come dici tu è abbastanza simile al classico momentum.

se ad un angolo associ la tangente allora ottieni la velocità.


Io eventualmente uso velocità ed accelerazione (o momentum della velocità). All'angolo di regressione variabile non avevo mai pensato.

Uso anche medie mobili shiftate all'indietro talvolta. Completo i dati mancanti con un'approssimazione considerando appunto velocità ed accelerazione. Però se devo dire il vero non è che mi sia venuto molto bene... nel senso che l'indicatore fatto con i pezzettini mancanti è molto più incasinato della media...
Ho abbandonato il metodo ...

 

[Lycan]

Scritto da Fabrivero
Come dici tu è abbastanza simile al classico momentum.

se ad un angolo associ la tangente allora ottieni la velocità.


Io eventualmente uso velocità ed accelerazione (o momentum della velocità). All'angolo di regressione variabile non avevo mai pensato.

Uso anche medie mobili shiftate all'indietro talvolta. Completo i dati mancanti con un'approssimazione considerando appunto velocità ed accelerazione. Però se devo dire il vero non è che mi sia venuto molto bene... nel senso che l'indicatore fatto con i pezzettini mancanti è molto più incasinato della media...
Ho abbandonato il metodo ...

Ho anche provato a costruirmi un "cono" (2 parabole) dipendente dalla velocità, accelerazione e volatilità.
In tal modo se prendo tutti i valori ottenuti ottengo tipo due bande ma ancora non ho avuto tempo di approfondire.
allego esempio chiarificatore

 

[Lycan]

Scritto da Fabrivero
Ho anche provato a costruirmi un "cono" (2 parabole) dipendente dalla velocità, accelerazione e volatilità.
In tal modo se prendo tutti i valori ottenuti ottengo tipo due bande ma ancora non ho avuto tempo di approfondire.
allego esempio chiarificatore

ho fantasia ... o no??

 

[roberto]

Scritto da Fabrivero
ho fantasia ... o no??

 

[Avatar]

Molta fantasia ... ma mi spieghi cos'è la MM shiftata all'indietro?? , come si costruisce e sopratutto a cosa serve??

 

[marofib]

in pratica la media mobile centrata.

 

[Lycan]

Scritto da Avatar
Molta fantasia ... ma mi spieghi cos'è la MM shiftata all'indietro?? , come si costruisce e sopratutto a cosa serve??

è la media "centrata" ossia prendi una qualsiasi media mobile a p periodi e la trasli indietro di p/2 periodi.

Il dettaglio "insignificante" è che non la conosci negli ultimi p/2 periodi e quindi te la devi "inventare" interpolando o anche con altri metodi.

In pratica se la conoscessi avresti i dati futuri...

faccio un esempio:
supponiamo che hai una media a 6 periodi: oggi vale

mm(6)= [c(0) + c(-1) + c(-2) + ... + c(-5)]/6

Se ora la trasli indietro di 3 periodi è come se conoscessi in c(-3) anche c(-2), c(-1) e c(0) ossia è come conoscere i dati futuri...

 

[roberto]

Scritto da Fabrivero


In pratica se la conoscessi avresti i dati futuri...

non necessariamente.

la media centrata é molto simile come andamento al filtro di kalman ( http://www.cs.unc.edu/~welch/kalman/ ) che non soffre della necessità di effettuare uno shifting.