Nel mio "via discorrendo" già sottintendevo la possibilità che il derivato potesse essere prezzato anche in altri modi (vedi Monte Carlo, per citarne uno), ma mi sono fermato ai metodi principali.
In ogni caso, sapevo già che nelle strutture esotiche si tendono ad utilizzare tecniche valutative "più brutte e sofisticate" (penso ad es. alla valutazione analitica per le opzioni composte o a Monte Carlo per le cliquet)… Diciamo che il mio dubbio è sorto, forse, da un'eccessiva genericità del quesito che chiede, testualmente, "La valutazione delle opzioni europee su titoli azionari nel mercato OTC".
Ora, a meno di entrare nel dettaglio del pricing di gap options, forward start options, barrier options etc., pensavo potesse esserci una risposta che senza peccare di precisione riuscisse a fornire un minimo comune denominatore per tutte le opzioni esotiche.
Tu come risponderesti?