Darkghost
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Ciao a tutti,
ho un quesito "strano" sulla valutazione della duration di un portafoglio di BTP.
Allora sto valutando un portafoglio con titoli acquistati negli anni scorsi dai miei.
Ho i dati di acquisto (P, data, ecc.).
Ora vorrei calcolarmi la duration di detto portafoglio.
Ovviamente prima devo calcolarmi il tasso di rend. interno medio, mediando gl IRR dei vari titoli.
quesito :
li valuto oggi, ma magari sono stati acquistati 2/3 anni fa. Nel calcolare l'IRR pongo come data di valutazione oggi. MA come prezzo metto quello odierno o quello pagato anni fa ? Perchè l'IRR si calcola partendo dal prezzo di acquisto, tutto banale se valuto oggi per comperare oggi.
Ma volendo valutare titoli acquistati tempo fa ? P di oggi o P di acquisto ?
(Tenete presente che il mio scopo è valutare la duration media del portafoglio)
Il programma (WebCabXL, plugin gratis x excel che è una bomba) mi permette di inserire sia la data di valutazione - oggi appunto - che la data in cui fu fissato il contratto. Mi resta il dubbio sul prezzo da mettere, odierno o storico ? Per me ci vuole quello storico, ma qualche dubbietto mi rimane.
Grazie a chi si cimenterà
Saluti
Darkghost
ho un quesito "strano" sulla valutazione della duration di un portafoglio di BTP.
Allora sto valutando un portafoglio con titoli acquistati negli anni scorsi dai miei.
Ho i dati di acquisto (P, data, ecc.).
Ora vorrei calcolarmi la duration di detto portafoglio.
Ovviamente prima devo calcolarmi il tasso di rend. interno medio, mediando gl IRR dei vari titoli.
quesito :
li valuto oggi, ma magari sono stati acquistati 2/3 anni fa. Nel calcolare l'IRR pongo come data di valutazione oggi. MA come prezzo metto quello odierno o quello pagato anni fa ? Perchè l'IRR si calcola partendo dal prezzo di acquisto, tutto banale se valuto oggi per comperare oggi.
Ma volendo valutare titoli acquistati tempo fa ? P di oggi o P di acquisto ?
(Tenete presente che il mio scopo è valutare la duration media del portafoglio)
Il programma (WebCabXL, plugin gratis x excel che è una bomba) mi permette di inserire sia la data di valutazione - oggi appunto - che la data in cui fu fissato il contratto. Mi resta il dubbio sul prezzo da mettere, odierno o storico ? Per me ci vuole quello storico, ma qualche dubbietto mi rimane.
Grazie a chi si cimenterà
Saluti
Darkghost