Venditori di vola

[Catullo]

Vendere vola a 80-90 non e' una cosa da pazzi.
Ad esempio -50 straddle ATM a 6 mesi + 50 straddle ATM a 1 mese ti permetteva di fare gain mostruosi con rischi molto limitati.

Sembra facile; in realtà si vedevano cose mostruose nei book.
Perchè tra un ordine e l'altro i prezzi potevano cambiare sensibilmente anche a causa dll'improvvisa assenza del MM o blocco della piattaforma.............
Senza contare che magari il reverse calendar di straddle l'avevi già fatto a 55 di vola e a 90 ti è passata tutta la fantasia oltre che la grana.

 

[Indici]

Bè, devo dire che pur non essendo molto esposto, da oggi ho incominciato a farmela addosso
Da qui:

+1 put 16500 feb
-2 put 15000 feb
son passato a questa

+1 put febbraio 18000
-2 put febbraio 17500
+1 put febbraio 16500
-1 put febbraio 15000
su Spmib ovviamente
L'incasso (765 €) non paga pienamente le "strizze" di questi giorni

mi piaceva di più come eri messo prima, da 16500 a 15000 guadagnavi per andare a pareggio a 13500 ..........e per arrivare li a Febbraio di strada ne deve ancora fare.

con la figura nuova a 16500 sei gia in perdita e li ci può arrivare tranquillamente.

 

[zitto-ma-dritto]

Se scende ancora si potrebbe chiudere la butterfly con un:
+1put17000

vendendo però
-2put 16000
ed a quel punto sarei in gain, di sicuro fino a 15500.

Chiaro che il rischio aumenterebbe

 

[rino55]

...che è tims?

In estrema sintesi : TIMS (Theoretical Intermarket Margin System) è l'algoritmo di calcolo ufficiale utilizzato dalla Cassa di Compensazione e Garanzia per l'operatività sul mercato derivati, e determina il margine relativo alla posizione complessivamente in essere stimando il rischio massimo possibile (worst case) dell'intero portafoglio, effettuando la compensazione del rischio (se c'è) tra prodotti strettamente correlati.
Il TIMS effettua il ricalcolo del margine in real time, all'atto dell'inserimento, esecuzione o cancellazione di ogni ordine considerando sia i prezzi sia la volatilità degli strumenti derivati

 

[Indici]

Se scende ancora si potrebbe chiudere la butterfly con un:
+1put17000

vendendo però
-2put 16000
ed a quel punto sarei in gain, di sicuro fino a 15500.

Chiaro che il rischio aumenterebbe

la soluzione +1 put 17000, mi piace, devi solo vedere quanto ti costa !

-2put 16000 mi piace meno, se continua a scendere ti scoppiano i margini e rischi se non hai un buon money management di dover chiudere le posizioni anche se rimani coperto fino a 15500.

 

[MarioTrading]

Per fare una strategia del genere bisogna esser sicuri di poter eventualmente aggiustare la posizione in corsa..altrimenti si rischia di farsi esplodere la posizione tra le mani.
Con questi livelli di vola non si scherza...

 

[Parceval72]

Per fare una strategia del genere bisogna esser sicuri di poter eventualmente aggiustare la posizione in corsa..altrimenti si rischia di farsi esplodere la posizione tra le mani.
Con questi livelli di vola non si scherza...

Non puoi essere sicuro di un bel niente, se la mattina dopo ti apre a -10% (e è capitato), la posizione ti esplode in mano e basta.

 

[savoir-faire]

e degli spread del book non ne parlate

 

[Catullo]

e degli spread del book non ne parlate

Era sottinteso quando scrivevo dell'assenza dei MM; se c'erano trovavi qualcosa come: 3-170..............

 

[zitto-ma-dritto]

la soluzione +1 put 17000, mi piace, devi solo vedere quanto ti costa !

-2put 16000 mi piace meno, se continua a scendere ti scoppiano i margini e rischi se non hai un buon money management di dover chiudere le posizioni anche se rimani coperto fino a 15500.

Non ho più problemi con i margini da quando ho vincolato i cct in mio possesso:
per il momento resto fermo così solo per non aumentare il rischio a mio carico.

 

[Dado Fan]

In estrema sintesi : TIMS (Theoretical Intermarket Margin System) è l'algoritmo di calcolo ufficiale utilizzato dalla Cassa di Compensazione e Garanzia per l'operatività sul mercato derivati, e determina il margine relativo alla posizione complessivamente in essere stimando il rischio massimo possibile (worst case) dell'intero portafoglio, effettuando la compensazione del rischio (se c'è) tra prodotti strettamente correlati.
Il TIMS effettua il ricalcolo del margine in real time, all'atto dell'inserimento, esecuzione o cancellazione di ogni ordine considerando sia i prezzi sia la volatilità degli strumenti derivati

Ma è possibile per un privato avere un applicativo che gestisca il TIMS senza passare dal broker oppure è solo il broker che indirettamente te lo fornisce?
Io una soluzione su Eurex l'avrei trovata , ma preferirei sentire + campane ...
Ciao

 

[zitto-ma-dritto]

Bè, devo dire che pur non essendo molto esposto, da oggi ho incominciato a farmela addosso
Da qui:

+1 put 16500 feb
-2 put 15000 feb
son passato a questa

+1 put febbraio 18000
-2 put febbraio 17500
+1 put febbraio 16500
-1 put febbraio 15000
su Spmib ovviamente
L'incasso (765 €) non paga pienamente le "strizze" di questi giorni

Oggi si rifiata

 

[steo78]

Un saluto a tutti. Anche se non vedo il grande cammello, mr t... spero di rileggevi presto