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correlate bvevixed vixc
(obs=4748)
| BVolatEst"vixed" Vixclose
-------------+------------------
bvevixed | 1.0000
vixc | 0.9449 1.0000
Johansen tests for cointegration
Trend: constant Number of obs = 4746
Sample: 5 - 4750 Lags = 2
-------------------------------------------------------------------------------
5%
maximum trace critical
rank parms LL eigenvalue statistic value
0 6 -14835.543 . 1072.3835 15.41
1 9 -14308.419 0.19919 18.1362 3.76
2 10 -14299.351 0.00381
-------------------------------------------------------------------------------
ccome s interpreta qst testCodice:5% maximum trace critical rank parms LL eigenvalue statistic value 0 6 -14835.543 . 1072.3835 15.41 1 9 -14308.419 0.19919 18.1362 3.76 2 10 -14299.351 0.00381 -------------------------------------------------------------------------------
qual è il mio goal?
Costruire uno stimatore della volatilità che sia:
completo(inglobi il maggior numero di informazioni possibile)
robusto(abbia esso stesso una varianza non eccessiva)
comparabile al Vix per quanto possibile (abbia valori che non si discostano dal premio assicurativo per l'SPX stimato a 30gg)
flessibile (ovvero ldevo poterlo ottimizzare inserendo più esogene)
non sia penalizzato rispetto..ad esempio..ad un Garch(1,1), ad una EWMA, ad un HAR, etc..etc..etc..
il tutto fatto da barbiere..non certo da Roberto Reno' (a proposito...Prof. ha vinto il concorso internazionale???? Spero di cuore di sì..)
perchè so("o" larga) barbiere...
Variance ratio test
------------------------------------------------------------------------------
Variable | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
gvol | 4752 1.10992 .0083313 .574313 1.093587 1.126253
bve | 4750 1.034858 .0080313 .[B]5535216[/B] 1.019112 1.050603
---------+--------------------------------------------------------------------
combined | 9502 1.072397 .0057986 .5652332 1.06103 1.083763
------------------------------------------------------------------------------
ratio = sd(gvol) / sd(bve) f = 1.0765
Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 4751, 4749
Ha: ratio < 1 Ha: ratio != 1 Ha: ratio > 1
Pr(F < f) = 0.9945 2*Pr(F > f) = 0.0111 Pr(F > f) = 0.0055
correlate gvol bve vixc
(obs=4749)
| gvol bve vixc
-------------+---------------------------
gvol | 1.0000
bve | 0.9722 1.0000
vixc | 0.9048 0.9240 1.0000
.........ccome s interpreta qst test
??
5%
maximum trace critical
rank parms LL eigenvalue statistic value
0 6 -14835.543 . 1072.3835 15.41
1 9 -14308.419 0.19919 18.1362 3.76
2 10 -14299.351 0.00381
-------------------------------------------------------------------------------