VPIndex&HRisk

[Random House]

Non ci si capisce una fava..casca il mondo con un vix a 21.

 

[Random House]

la media è in rosso

 

[Random House]

Guardando LA MEDIA del grafico sopra e le ultime chiusure del ns. indice..insomma...ma na botta al rialzo..ennamo...

 

[Paolo1956]

Guardando LA MEDIA del grafico sopra e le ultime chiusure del ns. indice..insomma...ma na botta al rialzo..ennamo...

Va bè va, famo la botta al rialzo (credo....)

 

[Random House]

cmq. qui sembra che gli opzionisti prezzino un rischio inferiore a quello del mercato..mercato che, evidentemente,prezza un rischio ancora non ben delineato.

Mah! Situazione nuova.

 

[Paolo1956]

.......

Mah! Situazione nuova.

Si......

 

[Random House]

Azz...gli amici di Imar short di Montepaschi....


MONTEPASCHI -6% Prezzo sui minimi storici, ma qualcuno scommette ancora contro 03/02/2016 17:18 - WS

Montepaschi (BMPS.MI) cade in ribasso del 7% a 0,545 euro e si avvicina rapidamente al recente minimo storico toccato a 0,498 euro.

Malgrado una perdita che sfiora il 60% da inizio anno c'è ancora chi scommette su una discesa del titolo.

Dalle comunicazioni a Consob sulle posizioni "scoperte" emerge che AQR Capital Management (società statunitense di gestione di fondi tradizionali e alternativi) ha aperto una posizione netta corta su MontePaschi pari allo 0,68% del capitale.

La capitalizzazione di borsa di Montepaschi si è ridotta a circa 1,7 miliardi di euro.


Azz^3

 

[Random House]

Ok, rimbazo fatto, si riparte..

(esorcismo..)

 

[Random House]

Ho l'impressione che noi non contiamo un cazzο
Veniamo teleguidati dall'estremo oriente e dai future USA

ma è solo un'impressione impressionante

 

[Random House]

agg

 

[Random House]

agg.

situazione che rimane critica.

 

[Random House]

Sempre peggio.

Nn so se augurarmi che il mio modello sia errato. Il 2008 rischia di essere ricordato come una passeggiata.

Mah!

 

[lucrezio]

Sempre peggio.

Nn so se augurarmi che il mio modello sia errato. Il 2008 rischia di essere ricordato come una passeggiata.

Mah!

Ma cosa stai misurando?

 

[Random House]

Ma cosa stai misurando?

il vix.

 

[lucrezio]

il vix.

Mmmm... e che modello hai creato?

 

[Random House]

Mah! Una sorta di OU. Niente di speciale.

Agg....tutti a comprare vola oggi..che costa poco

 

[Random House]

Una scommessa da velodromo, quando i ciclisti sono in surplace (/syʀplas/)
alla Maspes e Gaiardoni.

Esatto! In effetti sulla mediana è una scommessa..

 

[SnakePlinsky]

premetto che non capisco I grafi ma ho un idea della logica (un oscilaltore su media mobile o qlc di simile) come sai la vola mi sta a cuore

ti butto giu quello che so: a livello di vix con un oscillatore mi dice che siamo in zona negativa, tendenza alla mean reversion -> vix ha ora impulso a salire nelle prossime sedute

tuttavia: questo a livello di Vix, ma come ben sai bisogna andare sui futures, che ora sono appena ritornati in "normal (per la vix) contango". Tutta la curva si é spostata in su a livelli che non si vedevano dal fine 2012, e ora sta tonando giu pian piano. Questo da un potenziale di carry enorme per chi shorta vola. Se la tendenza si conferma, anche piccolo spikes sulla Vix non buttano giu la profiatabilitá del carry. E qui si inserisce un discorso + complicato: questa scommessa vale se non c'é stato un break strutturale, aka siamo in una nuova fase pluriennale di alta volatilitá. Che dice il tuo modello?

 

[Random House]

vi voglio davanti una birra.

 

[lucrezio]

Mah! Una sorta di OU. Niente di speciale.

Agg....tutti a comprare vola oggi..che costa poco

Come estrapoli la volatilità dal vix?

Sono incuriosito perchè io mi sono fatto un modellino molto rudimentale di questo tipo:
1) Calcolo la dev.standard a 50 e a 200 giorni dello SPY
2) Calcolo la media mobile a 200 giorni del VIX
3) Calcolo la distanza del VIX rispetto alla sua media mobile a 200 giorni
4) Sommo la differenza del punto 3) alla dev.standard a 200 dello SPY
Se minore di dev.standard SPY a 50 giorni allora volatilità a buon mercato.

Secondo te ha senso?