• Ecco la 72° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    È stata un’ottava ricca di spunti per i mercati, dapprima con l’esito delle elezioni europee, poi con i dati americani incoraggianti sull’inflazione e la riunione della Fed. L’esito delle urne ha mostrato uno spostamento verso destra del Parlamento europeo, con l’avanzata dei partiti nazionalisti più euroscettici a scapito di liberali e verdi. In Francia, il presidente Macron ha indetto il voto anticipato dopo la vittoria di Le Pen e in Germania i socialdemocratici del cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno subito una disfatta record. L’azionario europeo ha scontato molto queste incertezze legate al rischio politico in Francia. Oltreoceano, i principali indici di Wall Street hanno raggiunto nuovi record dopo che mercoledì sera, la Fed ha mantenuto invariati i tassi nel range 5,25-5,50%. I dot plot, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, stimano ora una sola riduzione quest’anno rispetto a tre previste a marzo. Lo stesso giorno è stato diffuso il report sull’inflazione di maggio, che ha mostrato un rallentamento al 3,3% e un dato core al 3,4%, meglio delle attese.
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ale1984

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  • Ciao,
    leggendo le varie discussioni sul forum,credo tu sia la persona giusta a cui chiedere.
    Ho bisogno di entrare in possesso di dati storici per poi poterli analizzare e valutare il comportamento di alcuni piani di trading.
    Mi serve tutto: un sito da cui scaricare i dati e un software per poter fare analisi.

    Mi puoi indicare con un po' di dettaglio le tue sorgenti ed il software che usi?

    Io ho provato a scaricare i dati storici da Yahoo Finanza. Il problema è che se clicco su "preleva dati su foglio di calcolo", excel mi importa tutti i dati di una giornata in un'unica riga (il formato è csv, che non conosco).

    Per quanto riguarda MatLab, secondo te è un buon software per fare backtesting senza faticare troppo nella programmazione? Considera che non conosco MatLab,ma ho un po' di esperienza di programmazione. Hai altro da consigliarmi?

    Un esempio banale da cui iniziare è prendere i dati storici di un titolo e programmare un plan in cui compro ogni volta che RSI sale sopra 20 e vendo ogni volta che RSI scende sotto 80. L'output deve essere il valore del capitale al termine del tempo che analizzo.

    Grazie!

    Ciao
    dal FOL:

    Negli ultimi 10 anni si è lavorato sulla Factor Analysis - Asset Based Style Analysis, già utilizzata dallo stesso Sharpe nel 1992. Una tecnica, questa, volta a scomporre al performance di una attività finanziaria nelle sue componenti primarie (dette sotto-rendimenti). A ogni sotto-rendimento appartiene uno specifico livello di correlazione con un definito benchmark (che in questo caso è il proxy di uno specifico stile di investimento).

    Da questa considerazione di base, si è sviluppata la GMD-Generic Model Decomposition (vedi A.Weisman e J.Abernathy).

    Il GMD, attraverso una ottimizzazione non-parametrica e non-lineare, abbina parametri quantitativi a qualitativi.

    Prende in esame, per esempio, la correlazione con le tradizionali classi di investimento o alcuni moduli di rischio asimmetrico tipici delle options strategy. Ma anche, a livello qualitativo, il grado di utilizzo della leva finanziaria o i cambiamenti di tendenza nelle performance conseguita nel passato, i mesi di maggior profit o loss....

    Riassumento, scopo della GMD è di derivare la funzione dei rendimenti periodi dello strumento analizzato, identificati attraverso un processo di segmentazione (scomposizione) del rischio/rendimento della performance nelle sue diverse tipologie di esposizione ai rendimenti stessi.

    Il modello pare consentire di rendere nullo il problema di un track-record lungo e significativo sulla attività di trading, sufficientemente lungo da ricomprendere le diverse fasi di mercato verificabili.
    Non solo, in presenza di serie lunghe, la GMD è in grado di simulare e analizzare il comportamento di un modello di trading anche in periodi non compresi nel proprio track record e con particolari volatility event.


    scritto dall'ottimo nick: Pastello (ti consiglio di cercare tutti i suoi interventi xchè è un profesionista del settore, ora non + presente nel FOL)

    ciao
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