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Non ho mai detto che c'è ambiguità su come MSCI calcola l'indice, né che la formula sia errata (tant'è che entrambi siamo d'accordo su come lo calcoli). Forse mi sono espresso male io, mi succede spesso, ma quello che volevo dire è che qualunque indice short che viene denominato in una valuta...

La dicitura "MSCI USA Short Daily, denominato in euro" può voler dire due cose a seconda di come MSCI decide di calcolare questo indice: 1. Si prende il long MSCI USA in USD, lo si inverte e si converte il valore in EUR (in questo caso se il dollaro si apprezza la quota del fondo ne beneficia)...

L'ho letto ed è per questo che nella mia risposta ho parlato di indice di riferimento (specificando si trattasse del long MSCI USA in EUR) e non di strategia, il primo è quello su cui calcoli la posizione short mentre il secondo è quello che tenti di replicare.

Quanto riporti è giusto ed è vero che dipende dalla strategia del fondo, ma la motivazione di questa differenza fra i due esempi riportati non è dovuta alla valuta di denominazione del fondo in sé ma alla denominazione dell'indice di riferimento se quella originaria è diversa. Per intenderci...

Provo a risponderti io con un esempio. Ipotizza che alle 9:00 di oggi compri un etf short su Nasdaq per 100 USD con cambio 1 EUR 1 USD. Se il Nasdaq fa -10%, la quota dell'etf arriva a 110 USD. Se il cambio è rimasto lo stesso alle 17:30 (così evitiamo il daily reset), chiudi la posizione e...

Ma è sempre vero che l'equity in media ti rende più dei treasury... :confused: Si chiama "risk premium" perché è, per l'appunto, un premio per gli investitori a sostenere il rischio di investire sull'azionario - un mercato che è indubbiamente più rischioso di titoli TF degli USA. Se non fosse...

Damodaran dà una stima dell'equity risk premium ad oggi. Non sta dicendo se il mercato salirà o crescerà nei prossimi mesi, ma solo che in "valore atteso" (cioè in media) lo stock market ora dà x% in più rispetto a un treasury. Per un investitore pigro questo tanto basta per spingerlo a...

È l'effetto "Carletto Mazzone". Ormai bisogna accettarlo, non è la Fed a muovere i listini ma bomba.:o

Executives ‘buy the dip’ at rate not seen since start of pandemic O gli insider stanno comprando perché vedono il 'dip' alle spalle, o per tentare di segnalare che le loro aziende non navigano in cattive acque e le rispettive quotazioni possono risalire. Sarebbe interessante vedere i singoli...

Era stato chiesto perché oggi si saliva e ho dato queste info più ottimiste. Tralaltro quella dei due quarter negativi è la definizione di recessione che usiamo noi (tant'è che la chiamiamo recessione tecnica). Quelli del NBER ne usano un'altra molto più flessibile e finché i consumi non si...

La discesa del PIL non è dovuta a una contrazione dei consumi ma a una diminuzione di spesa pubblica, aggravio della bilancia commerciale e minori inventari. A questo si aggiunge anche qualche report positivo di catene retail. In sintesi, non sembra che una recessione sia così vicina perché si...

Alla fine il bear market è solo uno stato mentale :o:)

Ma che "professori" conosci?:confused: Quelli che fanno ricerca seria hanno accesso a entrambi... Ma solitamente usano CRSP che è più affidabile.

Lo spread si paga sempre. Anche se si compra con un ordine al limite, il prezzo che si paga rimane più alto di quello "fair" nel momento in cui il prezzo da voi impostato viene raggiunto.

Mi sa che a furia di sostenere che oggi solo le materie STEM sono utili e che l'unico libro da insegnare ai giovani è "padre ricco, padre povero", qualcuno si è dimenticato il significato della parola appeasement e che cosa abbia portato. Ma tranquilli... un giorno inventeranno anche l'ETF per...