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ma... in questo caso... si sarebbe potuto arbitraggiare? :confused: saluti US

a vola e drift casuali. ovvio mancano persistenze. Vedo cosa esce fuori dal FBM. saluti e grazie ancora US

OK! Ottimo link. Stavo rompendomi il capoccione sul come implementare i processi suggeriti dal buon Benoit... un grazie anche a vampyro1. Non solo ho implementato il drift (inteso peró come il risk-free argument del BS e non coefficiente interno all'equazione del random walk) come suggerito...

nell'attesa di dotti pareri... usando il metodo 2 (praticone) x il drift vengono fuori cosucce interessanti. La serie di riferimento é il DAX30 dal giugno 1998 a oggi questo qua x intendersi:

Salve a tutti. volendo simulare un moto Browniano Brownian motion = Random walk + Drift che peró rifletta un certo andamento di una serie storica ben precisa, qual'é la scelta a vs. parere migliore per la componente del drift? a me x ora sono venute in mente: il coefficiente angolare m...

Questo tipo di rappresentazione grafica consente anche di vedere l'andamento nel tempo dell'ipotetico payoff, permette cioé di vedere che potrebbe succedere se decido di chiudere la posizione in anticipo ne allego un'altro con l'ipotesi limite (ovvero che la vola cali sotto il 26% da qui al 20...

A scadenza ora il max loss é esattamente quello che hai pagato x la posizione (1221 euri). Contro un potenziale max gain da 1270 a 1500 e spiccioli (se l'indice finisce sopra 7500 o sotto 6000 -meglio la 2da xché c'é+gain) e un punto di pareggio a 7245 e 6450. Nel mezzo perderesti, ma la max...

ipotizziamo che invece, con l'aria che tira, l'indice teutonico domattina, o nei giorni a venire si faccia un'altro viaggetto verso le parti basse o rimanga qui dov'é... il lato ribassista é quello dove (x ora) starebbe il guadagno e che quindi ricomprarti, ad esempio, la call 7100 ti costi...

esattamente! ma non é tutto...

di andare in profit e non in loss... ovviamente, quelle del loss sono preponderanti: 1-0.385 = 61.5%

si' certo, ma il mio scopo é quello di dimostrare come, quello che hai fatto, sia "intelligente" (e parecchio) anche x i modelli classici... ;)

A vederla cosi' non parrebbe un granché. hai pagato 760 euri x avere, nella migliore delle ipotesi, un max profit di circa 2000 (1990 x la precisione) contro un riskio che potrebbe aumentare a dismisura. Loss potenziale con il DAX a 8000 il 20 di marzo: 2760. Alla volatilitá attuale il modello...

Facciamo le pulci a Opzionman... Salve, scusa l'intromissione ma vorrei, nel mio piccolo, contribuire. Visto che hai dato passo passo le operazioni fatte questo pomeriggio, mi permetto di inserire una stupidissima analisi della tua posizione. Premesso che: -so benissimo x averti spesso letto...

SHELDON NATENBERG É LA BASE!!!! Magari parti con quelli in italiano consigliati + sopra (che peró francamente non conosco), ma quello citato (e linkato) da Jun.MM é, come dire, inevitabile. saluti US PS che io sappia non esiste tradotto, ma potrei sbagliarmi

L'acquisto di un opzione da il diritto (e non l' obbligo) di comprare nel caso della call (o vendere, nel caso della put) il sottostante allo strike. La vendita é l'inverso, cioé ti obbliga (se vieni assegnato) a vendere (se hai venduto una call) o a comprare (se hai venduto una put) il...