Analisi tecnica Fib ed indici dal 03-01-11

[dax_ricardo]

-si, capito grazie, condivido tue A et B, ma B può esser irregolare e non mi azzardo a dare mai LE fini per B, infide + che mai, meglio non farlo mai...
-poi potrebbe esser anche una correzione diversa, che sviluppa in più tempo... ergo le B non darle mai finite( se poi fosse una complex??)
questo per il ribasso

---------------------
-c'è poi ipotesi contraria :che sia iniziata una 3 maggiore di lungo dopo una flat irregolar partita sept 1012 finito april 2013

vero, credo che la b sia l'onda più bast**** . Infatti non mi sono preoccupato tanto per lo storno da 17645, perché mi sembrava ragionevole indipendentemente dalla fine di B, quanto l'azzardo di mettermi nuovamente short. Per ora non stoppo, ma solo perché il primo ingresso a 20,51 era quantitativamente molto contenuto e con il nuovo pmc a 20,29 penso di potermela ancora giocare.

Sul secondo punto che sollevi sfondi una porta aperta; non sai da quanto tempo ci ragiono sopra e ti assicuro che finora ho sempre scartato l'opzione, ma senza cancellare alcun dubbio. Vedremo se supera il max precedente a 17645. Se ridiscende dopo chiusura gap e mi testa 16660/16640 di mib considero + avvalorata l'ipotesi che sto seguendo.

Tuttavia l'incertezza si riflette anche nella mia operatività. Infatti è dalla scorsa settimana che sono contemporaneamente long e short e la liquidità non scende mai sotto il 30% del ptf (ora è al 55%). Resto fermo in attesa di conferme. Perché se è sbagliata la mia strategia allora l'affondo a 18000 diventa inevitabile e mi ritroverò con un bel incastro short da recuperare con mediate aggressive molto più in basso.

 

[dax_ricardo]

ho bevuto troppo o c'era un post in cui si chiedeva dell'operatività del maste

Incomincio a dubitare di me stesso......cioè continuo a


@ wipe
Cmq wipe ti assicuro che opera benissimo anche senza anestesia e fuori dalle camere operatorie; non so cosa ne pensino i pazienti, ma penso che sia il futuro della sanità italiana.

@ maste
Ritornando seri hai già individuato i tuoi target?

 

[maste]

si, ho deletato,pensavo fosse troppo intima come domanda

ma che intima.premetto che sn molto dubbioso sull'at.

molto più di dax.

http://c.rt7.t.prorealtime.com/ProR...bd0ddd3393eafcf95b00f8d600832f502049d&print=1

allora io ,ieri, pensavo che si stesse formando un piccolo storno, con testa e spalle.quindi neckline 17160 e poi giù oltre 16770. tra l'altro ieri volumi bassissimi (quindi da neckline). poi avevo un macd rosso in formazione.tra l'altro il momentum in calo (ovvero max il 7 maggio e poi in discesa) in divergenza con l'indice.a questo punto critico 17605. se lo si supera cn slancio si arriva a 18000.tra l'altro l'indice era arrivato a metà delle bollinger.

infine avevo notato un comportamento simile dell'rsi
seguire le frecce.

http://c.rt7.t.prorealtime.com/ProR...35f451efd22c6e834bed2a63968f405bafcef&print=1

ma l'indice nn si è comportato cm l'altra volta.


http://c.rt7.t.prorealtime.com/ProR...4e96e6c369a26ea4433887a5d5e793389ad21&print=1

vedi le somiglianze
http://c.rt7.t.prorealtime.com/ProR...b251fa93065179ae04a0463d79d6fd932a032&print=1

tra l'altro anche sul fib i volumi ingannatori scarsi

http://c.rt7.t.prorealtime.com/ProR...db8e9a0ff558bdb511a2d9b2130f76661aa17&print=1

 

[maste]

ho bevuto troppo o c'era un post in cui si chiedeva dell'operatività del maste

Incomincio a dubitare di me stesso......cioè continuo a


@ wipe
Cmq wipe ti assicuro che opera benissimo anche senza anestesia e fuori dalle camere operatorie; non so cosa ne pensino i pazienti, ma penso che sia il futuro della sanità italiana.

@ maste
Ritornando seri hai già individuato i tuoi target?

come opero???

bè intanto controllo molto gli eseguiti. ovvero nn amò regalare denaro alla sim.
posso anche fare 1 eseguito in 1 mese.
la scelta dei titoli è fatta esclusivamente sul bilancio. quindi lo stock picking è fatto seguendo regole ferree di af (che ritrovi nel 3d sull'interpretazione dei bilanci).
nn uso lo short come strumento speculativo,ma come hedging. infatti ho aperto lo short,con ancora snam. ora sn molto liquido.
''mi fido'' (mica tanto ) di rsi, macd,obv. adoro comprare con ipervenduto.
sl mentale stretto messo in %. lo metto mentale,ma lo applico alla lettera.anche in perdita.inoltre essendo mentale nn i market maker nn me lo fanno scattare. trailing stop in % quando guadagno.
solitamente nn vendo in un unica soluzione,ma in due.
la parte short copre sl l'ammontare della parte long. in base anche alla volatilità della parte long. x coprirmi uso l'xbear xchè è a leva e impiego meno soldi.

l'analisi ciclica la stò ancora testando. insieme al Kocorde (x dax ,nn funge una beata m..... ).

naturale che guardo medie mobili e altre stupidaggini (candele,figure eccetera).

dò importanza ai volumi,ai commitents of traders. nn amò mediare al ribasso. preferisco la perdita reale.

ho una sopportazione dei loss e una certa freddezza (dax ha assistito a certe mie perdite passate ). Sn un dicreto fanatico del moneymanagement e del controllo del rischio.

 

[wipe out]

mi piace molto la tua gestione complessiva del ptf
ti copierò
sull'analisi t. non-. sò dirti, sono una ciofeca...., mi salvo un poco con elliott, per ogni mio entry
sto disperatamente cercando di uscire dal discrezionale e vorrei tanto un metodo, magari un ts
lo so non sono capace a costruirlo, in matematica sono una schiappa e le partizioni, i linguaggi di programmazione, le analisi di notte sui grafici del pc mi darebbero l'angoscia

ps
il mio bilancio complessivo di diversi anni e' rosso sangue, ergo devo solo seguire chi è più bravo di me

 

[maste]

mi piace molto la tua gestione complessiva del ptf
ti copierò
sull'analisi t. non-. sò dirti, sono una ciofeca...., mi salvo un poco con elliott, per ogni mio entry
sto disperatamente cercando di uscire dal discrezionale e vorrei tanto un metodo, magari un ts
lo so non sono capace a costruirlo, in matematica sono una schiappa e le partizioni, i linguaggi di programmazione, le analisi di notte sui grafici del pc mi darebbero l'angoscia

ps
il mio bilancio complessivo di diversi anni e' rosso sangue, ergo devo solo seguire chi è più bravo di me

io opero in borsa solo da inizio 2008.
sarò sincero,inizio a credere sempre di più che l'at nn serva.
ovvero come si può prevedere il futuro?
l'unico indice che teoricamente dovrebbe anticipare il mercato è il momentum,ma in teoria.in pratica nn funge.
in Borsa x diventare ricchi servono i capitali. molti capitali.
già fare un 10% è arduo.
l'unica possibilità che c'è è analizzare i bilanci,essere selettivi e comportarsi più da investitori,che da trader.
perchè mai una società monopolistica,con continui flussi di cassa,con utili importanti rispetto ai ricavi,con pochi debiti dovrebbe calare ,se non provvisoriamente?

 

[maste]

Premetto anche che il mio capitale nn mi permette,essendo esiguo,di diversificare cm vorrei.azione che faccio invece con il ptf dei miei.

infine io ora investo 100% in azioni,ma il ptf ideale secondo le teorie di efficienza rend./rischio è 40% azioni 60% obbligazioni.

 

[wipe out]

integro e amplio la tua disamina

serve poca analisi t. ( so per certo che qlcs serve, una volta un gestore mi fece vedere come operava, e devo dire che l'a.t. gli faceva comodo), ma ci vuol sopratutto un metodo ditrading, qualunque sia
se stai bene con l'a, ciclica( io la odio per me è istintivamente cervellotica) ti do un link dove trovi un metodo applicato giornamente da una comunità ( mi fermo qui)
sono invece bravissimo a creare relazioni, a destare interesse. ho colloquiato coi migliori elliottiani italiani
ma non serve a nulla se non hai un metodo tagli i gain e lasci correre le perdite

 

[maste]

integro e amplio la tua disamina

serve poca analisi t. ( so per certo che qlcs serve, una volta un gestore mi fece vedere come operava, e devo dire che l'a.t. gli faceva comodo), ma ci vuol sopratutto un metodo ditrading, qualunque sia
se stai bene con l'a, ciclica( io la odio per me è istintivamente cervellotica) ti do un link dove trovi un metodo applicato giornamente da una comunità ( mi fermo qui)
sono invece bravissimo a creare relazioni, a destare interesse. ho colloquiato coi migliori elliottiani italiani
ma non serve a nulla se non hai un metodo tagli i gain e lasci correre le perdite

il taglio delle perdite è facile.per me. nn tutti psicologicamente lo sopportano.
intanto io considero il rendimento sempre reale,anche se è virtuale.
lo stop loss è fondamentale. il problema di inserirlo sulla piattaforma in anticipo è che i market mover,sapendo che solitamente gli sl vengono messi in vicinanza di resistenze o supporti, li vanno a toccare anche solo di qualche tick. così il trader magari ha indovinato il trend ma lo stop loss è scattato.

con lo stop loss mentale(me lo scrivo cmq )nn ho questo problema e lascio un minimo di discrezionalità. ma attenzione bisogna rimanere asettici. altrimenti meglio lo stop loss già inserito.

ti consiglio anche di segnarti tutti gli errori che fai. perchè la memoria umana è fallace. gli errori passati servono x fermarti poco prima di ripeterli.

 

[dax_ricardo]

come opero???

bè intanto controllo molto gli eseguiti. ovvero nn amò regalare denaro alla sim.
posso anche fare 1 eseguito in 1 mese.
la scelta dei titoli è fatta esclusivamente sul bilancio. quindi lo stock picking è fatto seguendo regole ferree di af (che ritrovi nel 3d sull'interpretazione dei bilanci).
nn uso lo short come strumento speculativo,ma come hedging. infatti ho aperto lo short,con ancora snam. ora sn molto liquido.
''mi fido'' (mica tanto ) di rsi, macd,obv. adoro comprare con ipervenduto.
sl mentale stretto messo in %. lo metto mentale,ma lo applico alla lettera.anche in perdita.inoltre essendo mentale nn i market maker nn me lo fanno scattare. trailing stop in % quando guadagno.
solitamente nn vendo in un unica soluzione,ma in due.
la parte short copre sl l'ammontare della parte long. in base anche alla volatilità della parte long. x coprirmi uso l'xbear xchè è a leva e impiego meno soldi.

l'analisi ciclica la stò ancora testando. insieme al Kocorde (x dax ,nn funge una beata m..... ).

naturale che guardo medie mobili e altre stupidaggini (candele,figure eccetera).

dò importanza ai volumi,ai commitents of traders. nn amò mediare al ribasso. preferisco la perdita reale.

ho una sopportazione dei loss e una certa freddezza (dax ha assistito a certe mie perdite passate ). Sn un dicreto fanatico del moneymanagement e del controllo del rischio.

Ogni volta che leggo il tuo metodo mi scatta un applauso.
non solo per la completezza, congruità con le tue possibilità ed accortezza del metodo, ma sopratutto per il rigore e la costanza con il quale lo applichi.

Come ben sai io non ho il tuo rigoroso controllo del rischio e spesso mi diverto ad operare in modo eccessivamente rischioso. Inoltre non dimentico di affidarmi all'intuito quando sono incerto. Se i risultati sono simili non è perchè la mia operatività sia migliore, ma solo perchè è più fortunata.

 

[wipe out]

purtroppo sono discreto analista ma un cattivo trader, per es oggi avevo giustamente visto che 17560 era l'apice del movimento.... di oggi .... mica di domani....

mi dici allora perche invece di sciortarlo di li e farmi 100 punti che son 500 €, mi son andato a far un pisolo sul divano?
dovrei delegare uno a schiacciare il mouse per me?
son stufo di qst cose!!

 

[maste]

Sull'at:
Le medie mobili ritardano il segnale.Con gli incroci si riesce a combinare qualcosa. servono principalmente a confermare il trend.
il Macd essendo su medie mobili ritarda anche lui.Ma da buoni segnali di trend sicuro.
L'Rsi è quello che adoro,mi indica situazioni di panico/euforia.Ovvero io associo l'ipervenduto al panico,l'ipercomprato all'euforia. mi piace comprare in ipervenduto e vendere in ipercomprato.
L'Obv è utile per cambi di trend. nn anticipa niente,ma si nota se entrano nuovi capitali.
con mercato laterale dovrebbe servire x discernere tra distribuzione e accumulazione. per ora nn mi è ancora capitato.quindi questa regola di murphy oggi nn vale più.
il Momentum teoricamente dovrebbe anticipare.Nella realtà si muove in contemporanea al mercato.i suoi segnali di divergenza sn i peggiori (nn servono mai).

 

[maste]

Ogni volta che leggo il tuo metodo mi scatta un applauso.
non solo per la completezza, congruità con le tue possibilità ed accortezza del metodo, ma sopratutto per il rigore e la costanza con il quale lo applichi.

Come ben sai io non ho il tuo rigoroso controllo del rischio e spesso mi diverto ad operare in modo eccessivamente rischioso. Inoltre non dimentico di affidarmi all'intuito quando sono incerto. Se i risultati sono simili non è perchè la mia operatività sia migliore, ma solo perchè è più fortunata.

la cosa buffa sai qual'è? che i tuoi risultati sn migliori dei miei. ma la cosa stupefacente è il ptf dei miei. i risultati sn ancora migliori. ovvero con il ptf dei miei mi comporto sl da investitore (posso tenere anche per qualche anno). e funziona di più.
cmq che inc...a oggi, -0,46% + 4 euro di commissioni. dovevo ancora tenere azimut e diasorin (ma ragiono sempre con il detto chi troppo vuole nulla stringe )

 

[dax_ricardo]

Mi inserisco a mezzo del discorso e provo a sintetizzare tutti i punti fondamentali, perchè ritengo importantissimo il confronto sul metodo con il quale fare trading.

Il mio modesto operare è simile a quello del maste (ovviamente, dato che siamo cresciuti insieme). Si basa quindi su una selezione dei titoli basata su rigorosa analisi di bilancio, al fine di individuare i titoli migliori nel lungo cn un approccio da investitore. Non credo molto nell'AT, ma riconosco che, essendo molto usata dagli operatori, può diventare una profezia autoavverante e chi sa maneggiarla sicuramente trova ottimi spunti di gain in particolare nell'intra. Tuttavia io opero prevalentemente sul multiday e perciò usa l'AT solo per individuare lo stock piking. Uso sopratutto una semplice analisi grafica (valuto supporti e resistenze, trendline etc..). Tra gli indicatori seguo solo obv, macd, rsi, momentum, ma ne ho scarsissima fiducia. Per individuare il trend di mercato e decidere acquisti e vendite (o ricoperture short) uso molto l'analisi ciclica. Ad essere sinceri padroneggio a sufficienza solo elliot, ma devo dire che ben si adatta al mio orizzonte temporale e mi dà buone indicazioni. Di rado mi concedo delle scalpate quando ho segnali concordi da at e ac, anche su titoli non brillanti per i fondamentali. in questo differisco dal maste .

 

[wipe out]

Sull'at:
Le medie mobili ritardano il segnale.Con gli incroci si riesce a combinare qualcosa. servono principalmente a confermare il trend.
il Macd essendo su medie mobili ritarda anche lui.Ma da buoni segnali di trend sicuro.
L'Rsi è quello che adoro,mi indica situazioni di panico/euforia.Ovvero io associo l'ipervenduto al panico,l'ipercomprato all'euforia. mi piace comprare in ipervenduto e vendere in ipercomprato.
L'Obv è utile per cambi di trend. nn anticipa niente,ma si nota se entrano nuovi capitali.
con mercato laterale dovrebbe servire x discernere tra distribuzione e accumulazione. per ora nn mi è ancora capitato.quindi questa regola di murphy oggi nn vale più.
il Momentum teoricamente dovrebbe anticipare.Nella realtà si muove in contemporanea al mercato.i suoi segnali di divergenza sn i peggiori (nn servono mai).

ho sentito dire che il momentum lo si deve usare come percentuale di allerta se è > al 10 % , ma non so neanche se serva, tutto cresce medie impostate bene momentun % basso rsi dentro i paramentri.... e invece crolla il japan e vien giu come un missile ogni cosa.... una vera debacle una cosa inaspettata per me

 

[maste]

Inserisco una nuova operatività da speculatore, che stò studiando (nn ancora provata e da testare causa altissimo rischio ancora x qualche anno).
Ho notato che gli Hedge Funds migliori come sharpe ratio sn quelli Event Driven; ovvero legati ad eventi societari o di settore.Con posizioni Long o Short.Ovvero Adc,fusioni,acquisti,vendite,ristrutturazioni eccetera.
Per ora ho solo notato una buona strategia sugli Adc. Tenendo anche conto che nn ho informazioni privilegiate.

 

[wipe out]

Inserisco una nuova operatività da speculatore, che stò studiando (nn ancora provata e da testare causa altissimo rischio ancora x qualche anno).
Ho notato che gli Hedge Funds migliori come sharpe ratio sn quelli Event Driven; ovvero legati ad eventi societari o di settore.Con posizioni Long o Short.Ovvero Adc,fusioni,acquisti,vendite,ristrutturazioni eccetera.
Per ora ho solo notato una buona strategia sugli Adc. Tenendo anche conto che nn ho informazioni privilegiate.

voi 2 , siete anni luce più avanti di me....vi starò attaccato come una cozza

 

[dax_ricardo]

Concludo il discorso sull'operatività.

Il mio ptf è minimo per valore del capitale (roba da mensa della caritas) perciò devo limitare la diversificazione, anche se spesso tendo a frazionare troppo gli investimenti con conseguente numero non conveniente di eseguiti. investo prevalentemente in az anche se dal 2012 mi sono lanciato in un notevole trading su ts ed obbligazioni (data la situazione speciale). Ho un'altissima sopportazione delle perdite e uso saltuariamente gli sl (solo sl mentali, per le medesime motivazioni del maste). Infatti quando credo in un titolo o quando ho buone indicazioni dall'analisi ciclica attendo mantenedo in ptf il titolo anche se ha loss virtuali imponenti. Sl stretto solo per le scalpate su titoli deboli o per le fasi di possibile inversione. Finora è una tecnica che paga infatti le operazioni chiuse in loss sono poche e, nel contempo, il capitale ruota con una buona velocità (cioè non resto incastrato a lungo).

 

[wipe out]

fa, ridere, ma vi chiedo e vi do una previsione per domani, usa permettendo

per me si fanno i 600

 

[maste]

ho sentito dire che il momentum lo si deve usare come percentuale di allerta se è > al 10 % , ma non so neanche se serva, tutto cresce medie impostate bene momentun % basso rsi dentro i paramentri.... e invece crolla il japan e vien giu come un missile ogni cosa.... una vera debacle una cosa inaspettata per me

Eravamo in ipercomprato. Non si può rimanere sempre in ipercomprato. Ma nn si può nemmeno prevedere il momento del crollo del Nikkei.
Se qualcuno ha predetto il -7% ha avuto solo c...o
La regola fondamentale è: quando inizi a guadagnare un bel pò porta a casa il guadagno. poi magari il trend continua. ma chissene.
oppure se sei incerto vendi metà.
Anch'io nn me l'aspettavo.Avevo visto l'andamento anticipatorio negativo di Atene,ma sai nn ci ho dato peso. Io sn uscito prima della debacle semplicemente perchè eravamo in ipercomprato. E perchè c'era troppa euforia sul forum.