Anno nuovo TS nuovo :-)

Danlead

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Prendiamo lo SPOT eur/usd, calcoliamo:
time frame 1 ora
EMA high a Xperiodi
EMA low a Xperiodi
Delle due EMA ne calcoliamo la deviazione standard e rispettivamente la sommiamo/sottraiamo alla emahigh/emalow.

Con il metodo montecarlo ottimiziamo il solo valore Xperiodi.

Risultato simile alle BBand.

Se a gennaio avessimo impiegato 1 contratto (2000euro di
margine) a fine di quest'anno avremmo 23000euro (+1000%)
con un DrawDown max di 4000euro

La domanda:
secondo voi e' un sistema sovraottimizzato?

Se la risposta e' si, ottimizzando il valore Xperiodi di volta in volta (esempio ogni anno) non si avrebbero comunque buoni risultati?

BUON ANNO
 

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hackmachine

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Scritto da Danlead
Prendiamo lo SPOT eur/usd, calcoliamo:
time frame 1 ora
EMA high a Xperiodi
EMA low a Xperiodi
Delle due EMA ne calcoliamo la deviazione standard e rispettivamente la sommiamo/sottraiamo alla emahigh/emalow.

Con il metodo montecarlo ottimiziamo il solo valore Xperiodi.

Risultato simile alle BBand.

Se a gennaio avessimo impiegato 1 contratto (2000euro di
margine) a fine di quest'anno avremmo 23000euro (+1000%)
con un DrawDown max di 4000euro

La domanda:
secondo voi e' un sistema sovraottimizzato?

Se la risposta e' si, ottimizzando il valore Xperiodi di volta in volta (esempio ogni anno) non si avrebbero comunque buoni risultati?

BUON ANNO

Per me è molto probabile che si avrebbero buoni risultati ma non è detto che siano in linea con quelli del 2003. Quel TS dovrebbe autosospendersi nei momenti in cui la curva del profitto soffre (sul laterale come 99% dei ts del resto).

Per me meglio un sistema che si autosospende o che si autoottimizza o che deve essere mantenuto ottimizzato rispetto a un sistema tarato su dati storici relativi ad un intervallo troppo ampio.

io sono per l'iperottimizzazione.:D

ciao se l'hai trovato in giro mi dici il sito ?

BUON ANNO A TUTTI !!! splittatori inclusi !!!!!!
 

Danlead

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Re: Re: Anno nuovo TS nuovo :-)

Scritto da hackmachine
io sono per l'iperottimizzazione.:D


Non sei l'unico che la pensa cosi' per questo sto indagando.
Questo e' un sistema simile al precedente pero' la bollinger e' costruita con medie autoadattive kauffman.
Quello che non mi piace e' il drawdown del 28/5 che mi fa preferire il sistema senza mmadattive.
La seconda equity e' ottimizzata sui parametri della bollinger.
L'ispirazione l'ho presa dal sito wealth-lab, nella sezione chartscript ci sono tantissimi ts e indicatori da cui prendere spunto e/o elaborare.
 

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Danlead

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Scritto da Guglielmo
non ho capito come ottimizzi il valore XPeriodi utilizzando il metodo di montecarlo, e poi quali dati utilizzi per l'ottimizzazione?

La variabile la ottimizzo cercando il valore che genera il miglior profit, o il miglior drawdown, o il miglior compromesso tra profit e dd etc.
In questo caso ho utilizzato gli stessi dati della serie storica (cioe' 1 anno di barre orarie) usando il metodo montecarlo.

Ciao