Apertura di conti deposito: strategia ottimale

[KarimAhsanRashid]

Plofessole.....

Appendice matematica....

io dovrei scrivere (R = utile atteso, x frazione impiegata in offerta I, p prob. di avere l'offerta II)

R = 3,5 x + 3,75 (1-x) p = 3,5 x - 3,75 xp + 3,75p

ma questa è una superficie rigata** e quindi quando vado a derivare:

dR/dx = 3,5 -3,75p
dR/dp = -3,75x + 3,75

non trovo un massimo locale, ma una retta di stazionarietà (p = 3,5/3,75)

** E' evidente che se fisso p, R è funzione lineare di x e viceversa se fisso x.
Ad esempio contiene la retta p=0;R = 3,5x

oppure la retta x=0, R=3,75p

Esatto!!!!!

E Bravo.

Cercare infatti di stimare una optimal size non conoscendo affatto la futura distribuzione dei rendimenti dei conti deposito ne adottando un modello per prevederne l'andamento, (cosa che al momento è veramente difficile da fare) è un esercizio puramente accademico che ha valenza nulla.
p.s.
In realtà speravo nell'intervento di Mastro, ma credo che in questo momento sia nella sua amata e bellissima Puglia a far altro.

Esatto^2

Infatti, da quanto ha sclitto il balbiele...fale tutto sto tlam tlam pel 20eulo è da tontoloni.

Unica cosa da fale è:

quale esse migliole lendimento flee lisk (?) di conti deposito? 4.5?

Punta tutto in viltù di plemio nullo...(100000)..e tla un anno beato chi c'ha n'occhio..

tutto il lesto deve seguile funzione di utilità dove deve stimale lischio, e quindi plemio e quindi nostla funzione no lineale..ma concava (se avvelsi a lischio)..e no uguale a quella sclitta in Elle.

70,20,6,1.8..0.5..0.001...0.0000065838....plova co gioco di lotto..migliole chance di liuscita.

peace&love



Clengi io plesento te mia ex fidanzata bonissima di Milano che olganizza feste micidiali pel nota livista di moda(dove lei lavola)..plometto..

 

[Paolo1956]

Ciao Giardi.

Quello che mi suona strano è che Crengi trova evidentemente una soluzione di un problema non lineare, mentre io, nel mio modello giocattolo pongo un problema lineare.

Poniamo una ulteriore incertezza sull'offerta II:

l'offerta II può avvenire con probabilità p; essa può essere al 4% con prob. q = 0,5 o al 3,5% con prob. (1-q) = 0,5

l'utile atteso è:

R = 3,5x + (4*0,5 + 3,5*0,5)(1-x)*p

che è identico alla formula precedente.....

 

[Sig. Ernesto]

Ciao Giardi.

Quello che mi suona strano è che Crengi trova evidentemente una soluzione di un problema non lineare, mentre io, nel mio modello giocattolo pongo un problema lineare.

Poniamo una ulteriore incertezza sull'offerta II:

l'offerta II può avvenire con probabilità p; essa può essere al 4% con prob. q = 0,5 o al 3,5% con prob. (1-q) = 0,5

l'utile atteso è:

R = 3,5x + (4*0,5 + 3,5*0,5)(1-x)*p

che è identico alla formula precedente.....

rileggi i vincoli iniziali.

http://www.finanzaonline.com/forum/33234437-post1.html

 

[Paolo1956]

Sai perché dico così?

Io scrivo:

R = 3,5x + 3,75(1-x)p

fissato p, questa è una funzione lineare in x e ha un estremo per x = 0 oppure 1 secondo il valore di p.

Addirittura lui lascia la possibilità al secondo step di prendere comunque il primo rendimento (il 3,5%). Questa è una condizione ancora più forte perché è come dire: vuoi il 3,5% oggi, oppure il 3,75% con prob. p o il 3,5% con prob. (1-p) domani? E' ovvio che tu aspetti domani (introdurre un fattore di sconto non cambia le cose, mi pare***).

Ora in tutto questo, il fattore x è sempre o 0, o 1, mai un valore intermedio.

Sicuramente il software non sbaglia i calcoli, per cui, se lui trova un fattore x = 0,6, può essere che:

1) Siamo ca.zzoni noi (ma non vedo dove)
2) Ha sbagliato nell'impostare il problema
3) Ha risolto un problema diverso da quello che ha descritto.

Dico non lineare perché se trovi x = 0,6, l'utile non può essere lineare in x.

Ma sto andando a tentoni perché non conosco abbastanza bene R (il software) per fare con facilità il debug

Edit: ***non le cambia nel senso che non introduce il vantaggio di frazionare

 

[Sig. Ernesto]

Sai perché dico così?

Io scrivo:

R = 3,5x + 3,75(1-x)p

fissato p, questa è una funzione lineare in x e ha un estremo per x = 0 oppure 1 secondo il valore di p.

Addirittura lui lascia la possibilità al secondo step di prendere comunque il primo rendimento (il 3,5%). Questa è una condizione ancora più forte perché è come dire: vuoi il 3,5% oggi, oppure il 3,75% con prob. p o il 3,5% con prob. (1-p) domani? E' ovvio che tu aspetti domani (introdurre un fattore di sconto non cambia le cose, mi pare***).

Ora in tutto questo, il fattore x è sempre o 0, o 1, mai un valore intermedio.

Sicuramente il software non sbaglia i calcoli, per cui, se lui trova un fattore x = 0,6, può essere che:

1) Siamo ca.zzoni noi (ma non vedo dove)
2) Ha sbagliato nell'impostare il problema
3) Ha risolto un problema diverso da quello che ha descritto.

Dico non lineare perché se trovi x = 0,6, l'utile non può essere lineare in x.

Ma sto andando a tentoni perché non conosco abbastanza bene R (il software) per fare con facilità il debug

Edit: ***non le cambia nel senso che non introduce il vantaggio di frazionare

credo che lui abbia risolto massimizzando la size e vincolando gli incrementi di rendimento (+0.25 fisso).

La varianza è vincolata.

Il problema risolto è (imho):

come devo investire in "n" volte per non "perdere" soldi rispetto ad una botta secca da 100000 sul primo risk free decente che trovo?

Ma, essendo una simulazione irreale e, essendo le funzioni di utilità piuttosto robuste matematicamente..tende a spostare il massimo possibile sul primo ingresso ed ottimizzare il capitale rimanente.

Il che è un "non sense" (come ho provato a spiegare)..puoi fare le simulazioni che vuoi ma sempre 20 euro verranno fuori.

Se invece "svincola" la varianza e libera l'offerta futura..la musica cambia.

.

 

[Paolo1956]

Cren, secondo me meriteresti di essere fucilato alla schiena.....

ma come ti viene a mente......

ma roba da matti.......

ci ho perso mezza serata........

 

[Sig. Ernesto]

### Definizione degli input

min.cd <- 2 # E' il numero minimo di nuove offerte promozionali che ci aspettiamo per i prossimi 365 giorni
exp.cd <- 3 # E' il numero medio di nuove offerte promozionali che ci aspettiamo per i prossimi 365 giorni
max.cd <- 6 # E' il numero massimo di nuove offerte promozionali che ci aspettiamo per i prossimi 365 giorni


ret <- .035 # E' il rendimento medio delle nuove offerte promozionali che ci aspettiamo per i prossimi 365 giorni
max.ret <- .05 # E' il rendimento massimo delle nuove offerte promozionali che ci aspettiamo per i prossimi 365 giorni
r.pr <- .025 # E' il premio offerto da ogni nuovo conto deposito rispetto al precedente per accattivare i nuovi clienti

la parte in blue è la varianza vincolata sia in un range minmax sia negli scarti "surplus offer".

Si tratta quindi, banalmente, di trovare la cifra migliore da impiegare la prima volta tale da consentire un impiego della rimanenza che consenta di non scendere sotto il primo rendimento offerto.

L'algo cosa fa..visto che conosce la media e il max di quello che verrà...a seconda dell'estrazione spara più o meno forte di primo acchitto e si gioca la rimanenza.

Quanto investe l'algo se il primo RF è= 5%????



Rimane sempre in me la forte curiosità di questa Università + associati che sta esaminando il listato.

E credo che non sarò mai soddisfatto.

 

[Sig. Ernesto]

Se svincolo la varianza..e l'offerta...la nostra derivata seconda inizia a scostarsi dalla prima al denominatore e, l'algoritmo non investirà mai (se scritto in maniera corretta) + del 50%..perchè non è scemo..


Ovvero...se io conosco il futuro..come nel caso del listato di Cren..(come conoscere le carte in un sabot al blackjack..)..ci vuol poco a vincere.

Peccato sia un tantino irreale.

Saluti, Cren TvB.

 

[Paolo1956]

Dunque, siccome siete due persone che stimo e a cui voglio bene, ieri sera ho perso due ore e mezzo per capire il listato di Crengi.

Allora, la mia conclusione è stata che, sicuramente il buon Dio punirà il sign. Ernesto per le parolacce che dice con una adeguata tostatura ai peli del cu.lo in purgatorio, ma guardando bene torto nel merito non ce l'ha.

Ci sono almeno due cose che non vanno, una teorica e una pratica....

(.....segue)

 

[Sig. Ernesto]

Dunque, siccome siete due persone che stimo e a cui voglio bene, ieri sera ho perso due ore e mezzo per capire il listato di Crengi.

Allora, la mia conclusione è stata che, sicuramente il buon Dio punirà il sign. Ernesto per le parolacce che dice con una adeguata tostatura ai peli del cu.lo in purgatorio, ma guardando bene torto nel merito non ce l'ha.

Ci sono almeno due cose che non vanno, una teorica e una pratica....

(.....segue)

Paolo, Dio mi punirà...ma poichè io sono SINCERAMENTE affezionato a Crengi..credo di essere più suo amico in questa maniera che in altre.

E vedremo alla fine della fiera chi ha ragione..che io sono come il cinese...mi siedo ed aspetto..

 

[Paolo1956]

La parte teorica:

tu esegui una simulazione su una classe di strategie: quelle che entrano ogni volta con una percentuale costante sul capitale non impiegato.

Bene, ma quando ci si limita a considerare una sola classe di strategie bisognerebbe mostrare prima che quella classe è ottimale, cioè domina le altre strategie.

Se non fai preliminarmente questo ottieni un risultato poco significativo, perché potrebbe darsi che altri tipi di strategie, che non sono oggetto della simulazione, e che addirittura siano più semplici, abbiano risultati nettamente migliori.

(....segue)

 

[Paolo1956]

La parte pratica:

se io entro per percentuali costanti del capitale libero e il mio capitale iniziale è poniamo 100.000 €, col 60% investo 60.000, 24.000, 9.600 (forse) e poi mi fermo.

Voglio dire, il capitale non è infinitamente divisibile, meno di un tot non posso investire, per cui il risultato che ottengo non è significativo dal punto di vista pratico e potrebbe essere anche fuorviante, cosa probabile, se consideriamo che in un ambiente che ha aspettative di rendimenti crescenti, investi la cifra maggiore sulla prima offerta..

(...fine)

 

[Giardiniere]

Paolo, Dio mi punirà...ma poichè io sono SINCERAMENTE affezionato a Crengi..credo di essere più suo amico in questa maniera che in altre.

E vedremo alla fine della fiera chi ha ragione..che io sono come il cinese...mi siedo ed aspetto..

Io questo lo credo, ma col caratteraccio che hai li fai comunque scappar tutti, anche quelli buoni come Cren.
Il mio intervento come quello di Paolo in fondo gli ha fatto notare la tua stessa cosa senza sparargli per forza tutta la contraerea.
Comunque Cren da ragazzo intelligente qual'è credo che sapra gestire questa cosa con ironia e spero che altrettanto intelligentemente si riaffacci nel thread .

 

[Sig. Ernesto]

Io questo lo credo, ma col caratteraccio che hai li fai comunque scappar tutti, anche quelli buoni come Cren.
Il mio intervento come quello di Paolo in fondo gli ha fatto notare la tua stessa cosa senza sparargli per forza tutta la contraerea.
Comunque Cren da ragazzo intelligente qual'è credo che sapra gestire questa cosa con ironia e spero che altrettanto intelligentemente si riaffacci nel thread .

Ma scusa Giardi....

"Chi scappa"??

Scappano quelli che presi in castagna non sanno ammettere di aver commesso un errore(cosa più che comprensibile) perchè altrimenti perderebbero una sorta di prestigio che deve assicurare un "seguito"??

Avrei dovuto anche io dire "Uhhhhh!!!!!!!!!!! Che bello Cren!!!!! Ora lo porto alla Federico Caffè e lo faccio vedere ai professori+assistenti che lo esamineranno con attenzione e poi con la stessa attenzione cercheranno di centrare con la saliva il mio occhio sinistro calcolando, sempre con attenzione, le infinite variabili che possono influenzare la traiettoria balistica di uno sputacchio???"

Ma non sarò più onesto cercando di sensibilizzare Cren ad un prioritario uso di quanto "sa" e spingerlo a sapere sempre di più??

Guardate che sto ragazzo..avrebbe chances serie di eccellere. La mia paura è che finisca a fare l'esperto econometrista da web che tenta di gestire soldi altrui e che irrimediabilmente si vedrà irriso dal mercato..

"Compra oro, argento, mirra...vendi qui, compra lì...no acc..aspettatta vendi lì..compra qui..guarda che gain..le perdite non te le faccio vedere...abbonati al portafoglio prudenzia, damme 100 euro e te faccio pure i tarocchi amore e salute..etc..etc..etc.."

Ma veramente..ieri ho scoperto che fanno i portafogli per 10 euro al mese.

Ma veramente..ma basta...

 

[Apollyon]

non ci sono costi di chiusura per c/c e c/d se non la raccomandata per quelli online.
interessante il tuo tentativo di trovare una regola d'investimento per i c/d.
io opero da anni in questo campo e ho sempre cercato un modello matematico da seguire; premetto che invece non me ne intendo di altri tipi d'investimento.
posso dirti questo: ho sempre cercato di sfruttare il tasso più alto, utilizzando vincoli lunghi che secondo me alla lunga pagano.
Questo comporta una certa accortezza soprattutto se gli stessi non sono svincolabili:ho sempre cercato di fare vincoli frazionati con cadenza mensile, quindi distribuendo il capitale sui 12 mesi (o 24).
Inoltre in un periodo di crescita dei tassi ho sfruttato delle offerte, anche di c/c, sul tasso libero in modo da tenere una buona parte del capitale liquido e vincolarla man mano che i tassi crescevano.
Questo mi ha permesso di attendere, con parte del mio capitale, nuove offerte senza perdere troppi interessi.
Mi sono sempre chiesto però quale fosse la fetta da vincolare e quale invece da tenere libera, questo anche in base alla differenza dei due tassi.
Ad esempio in occasione di un aumento tendevo a vincolare una fetta più grossa rispetto a quelle nei mesi successivi.
Inoltre ho anche cercato di non precipitarmi ad aprire ogni c/d che lanciava una nuova offerta sia per praticità ma soprattutto per non avere più offerte contemporaneamente e per non precludermi future promozioni per nuovi clienti.
Come vedi il discorso è complesso, spero sia stato utile.

PS ora c'è anche il bollo progressivo che è un bel punto di domanda, giusto per aggiungere una nuova variabile.

Ma che bisogno c'è di chiudere un conto (parlo di quelli online aperti per i CD)? Una volta arrivati alla fine del vincolo o tolti tutti i soldi dal conto lo si può anche lasciare aperto senza mandare raccomandate o richiedere la chiusura, giusto?

 

[giodal80]

Ma che bisogno c'è di chiudere un conto (parlo di quelli online aperti per i CD)? Una volta arrivati alla fine del vincolo o tolti tutti i soldi dal conto lo si può anche lasciare aperto senza mandare raccomandate o richiedere la chiusura, giusto?

wow hai riaperto una discussione della quale neanche avevo memoria (ero ancora sottoscritto però).
Si parlava di costi di chiusura dei c/d con un utente che non li conosceva.
Comunque gli unici casi nei quali ho chiuso c/d è stato per via del bollo annuo, che anche con conto vuoto è di 1€.
A parte la cifra meglio evitare che vadano in rosso o dovergli stare dietro a bonificare 1€.
L'unico caso in cui non si paga l'euro è se il conto non è movimentato, quindi niente addebiti ne accrediti.
Ho sfruttato questa regola e con alcuni conti ho fatto si che a fine anno mi trovassi sul conto esattamente 1€ (capitale+eventuali interessi) che viene addebitato il 31/12, così da azzerare il conto e non avere più maturazione di interessi e quindi ulteriori addebiti.