Tramaglino
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BTP TF dal 2032 al 2072 News, A.T, View, Trading & Cassetto - Vol. 22
In questo thread discutiamo liberamente di:
- BTP Tasso Fisso (TF) Titoli di Stato Italiani con scadenze medio lunghe.
- BTP Future derivato dai BTP, Bund Future benchmark obbligazionario Zona EU, Treasury Americano rendimento T-Note Yield.
- Analizziamo grafici, Trend di mercato e talvolta i più temerari si cimentano addirittura nell’analisi fondamentale.
- Commentiamo News provenienti dal mondo economico, Dati in uscita con particolare attenzione all’inflazione, PIL, disoccupazione, PMI Sentiment di mercato, Riunioni ECB-FED nonché rispettive Press Conference e decisioni Tassi di riferimento.
- Sono graditi approfondimenti su tutto il mondo obbligazionario, View, operatività.
- Limitare AL MASSIMO i post attinenti la politica, unica eccezione quelli riferiti alla politica monetaria.
Le negoziazioni dei nostri BTP avvengono presso l’unico mercato obbligazionario regolamentato italiano, il MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) Tutte le cedole vengono liquidate in due trance ogni 6 mesi e tassate con aliquota al 12,5%
*Btp Green sono Titoli di Stato governativi connessi al mondo della finanza sostenibile, i cui proventi sono destinati al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato con positivo impatto ambientale per supportare la transizione ecologica.
#CACs= Clausole azione collettiva
BTP contrassegnati con # sono Titoli di Stato governativi emessi prima del 01/01/2013 quindi non sono sottoposti ad eventuale ristrutturazione del debito sovrano “haircut” e/o prolungamento della scadenza “rollover” nel malaugurato caso di default Italico. Bisogna altresì ricordare e sottolineare che dalla data di introduzione delle cosiddette CACs(2013) nessun Paese fino ad ora ha mai applicato queste clausole nella zona Euro. La Grecia è stata l’unico paese che ha ristrutturato il proprio debito, ma questo è avvenuto prima del 2013.
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Differenza tra Rendimento annuale semplice a scadenza e Tasso annuale interno (TIR)
Per capire la differenza tra un classico rendimento annuale a scadenza e un tasso annuale interno (TIR) dobbiamo prima ripassare la definizione di quest’ultimo. Il tasso interno di rendimento (TIR) serve per determinare la redditività di un potenziale investimento basandosi sul flusso di cassa previsto. La formula del TIR è assai complessa per molti utenti, di conseguenza per una migliore comprensione riportiamo l’esempio descritto in modo semplice da un utente:
Se tu mi dai oggi 100 ed io tra 10 anni ti restituisco netto 148 ti sto riconoscendo un TIR del 4% annuo e un rendimento semplice del 48%/10anni=4,8% (noterai che per tutto il tempo io ho tenuto tutti i soldi e gli interessi maturati senza darti nulla, allora ti ho dovuto pagare interessi su interessi); se invece ogni anno ti dò 4 e a scadenza ti restituisco 100 allora ti sto sempre dando un TIR del 4%, ma un rendimento semplice di (4%*10 cedole)/10 anni=4% (noterai che in questo secondo caso ti ho già restituito ogni anno il 4% del tuo investimento, ma per lo stesso motivo non sono stato tenuto a pagarti interessi sugli interessi, perciò il prestito non mi è costato 148 ma 140). Con ciò abbiamo voluto mostrare il significato della differenza tra il tasso annuale interno di rendimento (TIR) e il rendimento annuale semplice.
- Per coloro che vogliono calcolare il Tasso annuale interno (TIR) a piè di pagina trovate allegato il foglio Excel “BTP-5minuti” creato da "lo statistico" che, grazie alle formule già incluse, calcola il TIR lordo fino alla seconda cifra decimale.
- Infine segnaliamo che l'utente @giorgio1966 ha recentemente modernizzato il foglio di calcolo “Excel Master6.5” relativo ai nostri BTP Tasso Fisso, riportiamo il link ai relativi file sempre aggiornati che potete scaricare:
Nuovo Layout del Foglio Excel Master6.5 (solo per Btp TF)
Per i nuovi utenti ricordarsi di prendere visione del: REGOLAMENTO DEL FORUM E DOMANDE FREQUENTI
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Grazie infinite a @kikka123 , @axelinus, @6percento, @francs, @Tramaglino, che hanno contribuito a creare il 3d e questo post iniziale.
BTP TF dal 2032 al 2072 News, A.T, View, Trading & Cassetto - Vol. 22 In questo thread discutiamo liberamente di:
- BTP Tasso Fisso (TF) Titoli di Stato Italiani con scadenze medio lunghe.
- BTP Future derivato dai BTP, Bund Future benchmark obbligazionario Zona EU, Treasury Americano rendimento T-Note Yield.
- Analizziamo grafici, Trend di mercato e talvolta i più temerari si cimentano addirittura nell’analisi fondamentale.
- Commentiamo News provenienti dal mondo economico, Dati in uscita con particolare attenzione all’inflazione, PIL, disoccupazione, PMI Sentiment di mercato, Riunioni ECB-FED nonché rispettive Press Conference e decisioni Tassi di riferimento.
- Sono graditi approfondimenti su tutto il mondo obbligazionario, View, operatività.
- Limitare AL MASSIMO i post attinenti la politica, unica eccezione quelli riferiti alla politica monetaria.
I nostri BTP Tasso Fisso 50Yr—>10Yr
| Titolo | Tasso | Isin | Scadenza | ||
| BTP-2072 | 2,15% | IT0005441883 | 01.03.2072 | ||
| BTP-2067 | 2,80% | IT0005217390 | 01.03.2067 | ||
| BTP-2053 | 4,50% | IT0005534141 | 01.10.2053 | ||
| BTP-2052 | 2,15% | IT0005480980 | 01.09.2052 | ||
| BTP-2051 | 1,70% | IT0005425233 | 01.09.2051 | ||
| BTP-2050 | 2,45% | IT0005398406 | 01.09.2050 | ||
| BTP-2049 | 3,85% | IT0005363111 | 01.09.2049 | ||
| BTP-2048 | 3,45% | IT0005273013 | 01.03.2048 | ||
| BTP-2047 | 2,70% | IT0005162828 | 01.03.2047 | ||
| BTP-2046 | 3,25% | IT0005083057 | 01.09.2046 | ||
| BTP-2045 | 1,50% | IT0005438004 | 01.09.2045 | *Btp Green | |
| BTP-2044 | 4,75% | IT0004923998 | 01.09.2044 | ||
| BTP-2043 | 4,45% | IT0005530032 | 01.09.2043 | ||
| BTP-2041 | 1,80% | IT0005421703 | 01.03.2041 | ||
| BTP-2040 | 5,00% | IT0004532559 | 01.09.2040 | #no CACs | |
| BTP-2040 | 3,10% | IT0005377152 | 01.03.2040 | ||
| BTP-2039 | 5,00% | IT0004286966 | 01.08.2039 | #no
| |
| BTP-2038 | 2,95% | IT0005321325 | 01.09.2038 | ||
| BTP-2038 | 3,25% | IT0005496770 | 01.03.2038 | ||
| BTP-2037 | 0,95% | IT0005433195 | 01.03.2037 | ||
| BTP-2037 | 4,00% | IT0003934657 | 01.02.2037 | #no
| |
| BTP-2036 | 2,25% | IT0005177909 | 01.09.2036 | ||
| BTP-2036 | 1,45% | IT0005402117 | 01.03.2036 | ||
| BTP-2035 | 4,00% | IT0005508590 | 30.04.2035 | *Btp Green | |
| BTP-2035 | 3,35% | IT0005358806 | 01.03.2035 | ||
| BTP-2034 | 5,00% | IT0003535157 | 01.08.2034 | #no
| |
| BTP-2033 | 4,35% | IT0005544082 | 01.11.2033 | ||
| BTP-2033 | 2,45% | IT0005240350 | 01.09.2033 | ||
| BTP-2033 | 4,40% | IT0005518128 | 01.05.2033 | ||
| BTP-2033 | 5,75% | IT0003256820 | 01.02.2033 | #no
| |
| BTP-2032 | 2,50% | IT0005494239 | 01.12.2032 |
*Btp Green sono Titoli di Stato governativi connessi al mondo della finanza sostenibile, i cui proventi sono destinati al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato con positivo impatto ambientale per supportare la transizione ecologica.
#CACs= Clausole azione collettiva
BTP contrassegnati con # sono Titoli di Stato governativi emessi prima del 01/01/2013 quindi non sono sottoposti ad eventuale ristrutturazione del debito sovrano “haircut” e/o prolungamento della scadenza “rollover” nel malaugurato caso di default Italico. Bisogna altresì ricordare e sottolineare che dalla data di introduzione delle cosiddette CACs(2013) nessun Paese fino ad ora ha mai applicato queste clausole nella zona Euro. La Grecia è stata l’unico paese che ha ristrutturato il proprio debito, ma questo è avvenuto prima del 2013.
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Differenza tra Rendimento annuale semplice a scadenza e Tasso annuale interno (TIR)
Per capire la differenza tra un classico rendimento annuale a scadenza e un tasso annuale interno (TIR) dobbiamo prima ripassare la definizione di quest’ultimo. Il tasso interno di rendimento (TIR) serve per determinare la redditività di un potenziale investimento basandosi sul flusso di cassa previsto. La formula del TIR è assai complessa per molti utenti, di conseguenza per una migliore comprensione riportiamo l’esempio descritto in modo semplice da un utente:
Se tu mi dai oggi 100 ed io tra 10 anni ti restituisco netto 148 ti sto riconoscendo un TIR del 4% annuo e un rendimento semplice del 48%/10anni=4,8% (noterai che per tutto il tempo io ho tenuto tutti i soldi e gli interessi maturati senza darti nulla, allora ti ho dovuto pagare interessi su interessi); se invece ogni anno ti dò 4 e a scadenza ti restituisco 100 allora ti sto sempre dando un TIR del 4%, ma un rendimento semplice di (4%*10 cedole)/10 anni=4% (noterai che in questo secondo caso ti ho già restituito ogni anno il 4% del tuo investimento, ma per lo stesso motivo non sono stato tenuto a pagarti interessi sugli interessi, perciò il prestito non mi è costato 148 ma 140). Con ciò abbiamo voluto mostrare il significato della differenza tra il tasso annuale interno di rendimento (TIR) e il rendimento annuale semplice.
- Per coloro che vogliono calcolare il Tasso annuale interno (TIR) a piè di pagina trovate allegato il foglio Excel “BTP-5minuti” creato da "lo statistico" che, grazie alle formule già incluse, calcola il TIR lordo fino alla seconda cifra decimale.
- Infine segnaliamo che l'utente @giorgio1966 ha recentemente modernizzato il foglio di calcolo “Excel Master6.5” relativo ai nostri BTP Tasso Fisso, riportiamo il link ai relativi file sempre aggiornati che potete scaricare:
Nuovo Layout del Foglio Excel Master6.5 (solo per Btp TF)
Per i nuovi utenti ricordarsi di prendere visione del: REGOLAMENTO DEL FORUM E DOMANDE FREQUENTI
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Grazie infinite a @kikka123 , @axelinus, @6percento, @francs, @Tramaglino, che hanno contribuito a creare il 3d e questo post iniziale.
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