bund grafico e didascalico nr. 9

[pacales]

bon ...nuovo max in settembre...
era quasi auspicabile nella prima decade di settembre...

dopo..oltre questa data ogni nuovo max sara' brutto segno perche' rischierebbe di proiettare la situazione attuale piu' in la ...generalmente fino a fine anno...

tutto da verificare eh !...
pero' certe abitudini

mi auguro vivamente che quello di oggi o dei prox giorni sia un flesh a segnare un top di periodo
diveramente temo che per l'italietta si metta propio male

 

[Filippo A.]

Prima tranche?!?!?! Ma non scade il future tra pochi giorni?

Un saluto a tutti

certo luca...prima tranche l'ho fatto sul sett......la seconda nel caso la farei sul dic.
con roll del primo.

 

[-ditropan-]

Con la chiusura di ieri sera il 10Y americano ha toccato il rendimento di 1,996%
Siamo sotto la soglia del 2%, rendimenti reali negativi, minimi di tutti i tempi, quì si fa la storia!
Pure il bund è arrivato a toccare un minimo a 1,997% ... che è l'apocalisse?

 

[unprincipiante]

Con la chiusura di ieri sera il 10Y americano ha toccato il rendimento di 1,996%
Siamo sotto la soglia del 2%, rendimenti reali negativi, minimi di tutti i tempi, quì si fa la storia!
Pure il bund è arrivato a toccare un minimo a 1,997% ... che è l'apocalisse?

Se si spulcia ancora e si va a guardare il rendimento del più scarso dei 5 titoli che fan da sottostante al bund tedesco (Che è poi quello che ti consegnano fisicamente se non ti liberi dei contratti prima della scadenza), beh lì siamo a un rendimento nominale lordo dell' 1.53%, con inflazione area euro a 2.3 e Germania 2.4.
Questo a mio modo di vedere indica un eccesso speculativo, come tanti nella storia. E' solo questione di tempo, non si sa chiaramente quando.
Ma quando scenderà, prima o poi, ha in pancia almeno 6-7 figure buone, quantomeno per riallinearsi con l'inflazione (Questo se si prende il fattore di conversione a ieri che era per il bund di cui sopra del 0.799131).

 

[-ditropan-]

Se si spulcia ancora e si va a guardare il rendimento del più scarso dei 5 titoli che fan da sottostante al bund tedesco (Che è poi quello che ti consegnano fisicamente se non ti liberi dei contratti prima della scadenza), beh lì siamo a un rendimento nominale lordo dell' 1.53%, con inflazione area euro a 2.3 e Germania 2.4.
Questo a mio modo di vedere indica un eccesso speculativo, come tanti nella storia. E' solo questione di tempo, non si sa chiaramente quando.
Ma quando scenderà, prima o poi, ha in pancia almeno 6-7 figure buone, quantomeno per riallinearsi con l'inflazione (Questo se si prende il fattore di conversione a ieri che era per il bund di cui sopra del 0.799131).

Guarda, sfondi una porta aperta ... la penso come te, ma intanto questi cornutoni ci fan soffrire, se guardi ai bonds americani la situazione è pure peggiore poichè da loro l'inflazione è al 3,6% ed il 10Y rende l'1,996% mentre il 30Y rende un 3,3%!
Il t-bond americano di figure in pancia ne avrebbe almeno 10! ... quello dovrebbe tornare minimo a 130.

 

[biondao]

riprendo da questo post di ieri con i grafici da osservare.
http://www.finanzaonline.com/forum/...ico-e-didascalico-nr-9-a-86.html#post30216951
Ci si aspettava una rottura di questa congestione e l'ha fatta verso l'alto.
Le sensazioni sulle abitudini del biscione di arrivare a scadenza contratto settembre strizzando gli short si è ancora rivelata positiva.
Siamo arrivati venerdi al 2% di rendimento. E' poco, ma ci sono pure i problemi e non li possiamo nascondere. La forza che ha mantenuto è paurosa in questa congestione e quello che mi inquieta di piu' è che equity Usa ha ritracciato circa il 50% del ribasso e se mantiene la zona di congestione già evidenziata nei precenti post ( 1120-1150) potrebbe pure tentare il rimbalzo con targhet a 1250-1260.
Quando il bund ha fatto i massimi equity era sui minimi , il rimbalzo lo ha fatto andare in congestione e al minimo storno( di equity) si è rotto i massimi assoluti per marcarne di nuovi. La rottura della trend line ribassista a 135.60 circa ha prodotto lo slancio confermato dai dati Usa pessimi. ( Se equity dovesse scendere sui minimi dove finirebbe?)
Ora sono rimaste le solite zone di volumi che devono essere ricoperte e sopra nuovi pascoli dove non abbiamo riferimenti da attingere.
Tecnicamente a livello grafico queste sono ora le nuove proiezioni se si fa solo il pull back sui livelli rotti e riparte, poi ci sono le zone che a mio avviso ripercorreranno per colmare il vuoto degli scambi.
Tutti quei circolini neri sono le spike prodotte sui dati nei giorni scorsi e potevano sembrare il preludio della rottura o una mancata forza per farlo, per questo sostenevo di vedere dove voleva andare a parare sopra o sotto.
Ora malgrado tutto dimostri una notevole forza voglio vedere come si svilupperà il movimento nei prossimi giorni. Se non ricordo male in concomitanza con la scadenza del biscione c'è un importante appuntamento in Usa e potrebbero anche decidere qualcosa di sorprendente per sotenere la ripresa (Q3?).
Ha chiuso sopra il Poc di volumi di venerdi e questo denota forza con equity USA sui minimi. Pero' i volumi degli ultimi giorni non mi convincono molto , forse sarà dovuto all roll over del contratto per qualcuno già iniziato, ma ho osservato il tnote e il tbond e non sono andati sopra i massimi precedenti. Bund anticipatore o falsa rottura?
Non rispondo perchè sarei di parte

 

[fimira65]

riprendo da questo post di ieri con i grafici da osservare.
http://www.finanzaonline.com/forum/...ico-e-didascalico-nr-9-a-86.html#post30216951
Ci si aspettava una rottura di questa congestione e l'ha fatta verso l'alto.
Le sensazioni sulle abitudini del biscione di arrivare a scadenza contratto settembre strizzando gli short si è ancora rivelata positiva.
Siamo arrivati venerdi al 2% di rendimento. E' poco, ma ci sono pure i problemi e non li possiamo nascondere. La forza che ha mantenuto è paurosa in questa congestione e quello che mi inquieta di piu' è che equity Usa ha ritracciato circa il 50% del ribasso e se mantiene la zona di congestione già evidenziata nei precenti post ( 1120-1150) potrebbe pure tentare il rimbalzo con targhet a 1250-1260.
Quando il bund ha fatto i massimi equity era sui minimi , il rimbalzo lo ha fatto andare in congestione e al minimo storno( di equity) si è rotto i massimi assoluti per marcarne di nuovi. La rottura della trend line ribassista a 135.60 circa ha prodotto lo slancio confermato dai dati Usa pessimi. ( Se equity dovesse scendere sui minimi dove finirebbe?)
Ora sono rimaste le solite zone di volumi che devono essere ricoperte e sopra nuovi pascoli dove non abbiamo riferimenti da attingere.
Tecnicamente a livello grafico queste sono ora le nuove proiezioni se si fa solo il pull back sui livelli rotti e riparte, poi ci sono le zone che a mio avviso ripercorreranno per colmare il vuoto degli scambi.
Tutti quei circolini neri sono le spike prodotte sui dati nei giorni scorsi e potevano sembrare il preludio della rottura o una mancata forza per farlo, per questo sostenevo di vedere dove voleva andare a parare sopra o sotto.
Ora malgrado tutto dimostri una notevole forza voglio vedere come si svilupperà il movimento nei prossimi giorni. Se non ricordo male in concomitanza con la scadenza del biscione c'è un importante appuntamento in Usa e potrebbero anche decidere qualcosa di sorprendente per sotenere la ripresa (Q3?).
Ha chiuso sopra il Poc di volumi di venerdi e questo denota forza con equity USA sui minimi. Pero' i volumi degli ultimi giorni non mi convincono molto , forse sarà dovuto all roll over del contratto per qualcuno già iniziato, ma ho osservato il tnote e il tbond e non sono andati sopra i massimi precedenti. Bund anticipatore o falsa rottura?
Non rispondo perchè sarei di parte

... very very good ... ora ... lo schema alla toni

 

[pacales]

ho sempre un occhio di riguardo per il due anni....

chi lo avrebbe detto che sarebbe tornato a ridosso della chiusura di quel gappone lasciato aperto un anno e mezzo fa...

e c'e' un particolare che volevo far notare....

metto in book il nuovo cnt un mesetto prima circa per controllare lo spread fra cnt ed i relativi cambiamenti in corso d'opera...

be' ad inizio agosto se non sbaglio si aggirava fra i 5 ed i 10 ticks in meno per il cnt nuovo ovvero dicembre....
se lo e' mangiato e stamani addirittura viaggia a 5 ticks in piu' il nuovo sul vecchio

una rarita'...

visti i tempi difficile non essere portati a pensare ad una dimostrazione di forza

vedremo

 

[pacales]

leggo molti riferimenti ai rendimenti ed all'inflazione ed alla non conveniensa dell'acquisto di bond....

raccomanderei molta cautela a porre basi operative su questi ragionamenti...

e' gia' chiaro di per se che siamo in una condizione "particolare" se non eccezionale equindi certi rapporti numerici sono out per il momento

bund solo ad esempio ha dimostrato piu' volte di infischiarsene beatamente pure in condizioni normali...di certi rapporti...figuriamoci nello stato attuale

 

[n 106]

leggo molti riferimenti ai rendimenti ed all'inflazione ed alla non conveniensa dell'acquisto di bond....

raccomanderei molta cautela a porre basi operative su questi ragionamenti...

e' gia' chiaro di per se che siamo in una condizione "particolare" se non eccezionale equindi certi rapporti numerici sono out per il momento

bund solo ad esempio ha dimostrato piu' volte di infischiarsene beatamente pure in condizioni normali...di certi rapporti...figuriamoci nello stato attuale

D'accordissimo ma se continua a fare 3 figure a settimana lo possiamo ritrovare a 150 entro fine mese....un ritracciamento lo dovrà pur fare o no?

 

[pacales]

D'accordissimo ma se continua a fare 3 figure a settimana lo possiamo ritrovare a 150 entro fine mese....un ritracciamento lo dovrà pur fare o no?

dipende dove e quando...

se lo anticipi troppo ti ritrovi a leggere lo storno come una diminuzione parziale di un passivo accumulato...

io ti dico la mia...buona per un po' di statistica e nulla piu'...

lo aspetterei buono buono per la prima decade di settembre....
vedrei il max segnato e poi punterei sul suo non superamento o perlomeno ad ogni superamento metterei in dubbio l'ipotesi che in questo periodo si sia segnato un top degno che rimanga tale a lungo...

in questo periodo statisticamente si possono formare questi cambi di rotta...

se lo fa bene

altrimenti il rischio diventa quello di vederlo filare in tendenza rialzista fino a fine anno (altro periodo sensibile)

bada bene questa e' un ipotesi...e solo una prospettiva di veduta...

per il resto ci sono implicazioni con lazionario...che se continua a martellare short si porta il bund sempre piu' in soffitta...

ci sono tassi situazione economica ecc...

pero' ecco credo che i giochi di qui a fine settimana possano essere messi sotto una lente d'ingrandimento per valutare la possibilita' descritta...

aggiungerei solo il fatto che giov 8 cambia cnt quindi altra buona statistica dice che ...nei momenti rialzisti la tendenza a colmare il gap fra contratti e' alta...

e sono altri 150 ticks da mettere nel conto quindi

 

[biondao]

Sinceramente non mi aspettavo dopo la rottura della congestione una sparata rialzista cosi' forte da arrivare subito al targhet della proiezione in 2 giorni senza neppure provare un pull back. Speriamo che ora lo provi e ripristini il suo movimento naturale di rientro in una nuova zona di congestione di qualche candela daily anche se avesse voglia di segnare rialzi ulteriori. Le zone da ripercorrere senza volumi ci sarebbero e sarebbe anche un movimento tecnico perfetto. Chiaramente se dovesse farlo non lo farà quando vogliamo noi ma come sempre all'improvviso quando nessuno ci crede piu'. Se dovesse salire ulteriormente ( complice equity, brutto movimento oggi) ci sarà da faticare e soffrire per gli short con aperture e chiusure delle posizioni su livelli chiave.

 

[biondao]

dipende dove e quando...

se lo anticipi troppo ti ritrovi a leggere lo storno come una diminuzione parziale di un passivo accumulato...

io ti dico la mia...buona per un po' di statistica e nulla piu'...

lo aspetterei buono buono per la prima decade di settembre....
vedrei il max segnato e poi punterei sul suo non superamento o perlomeno ad ogni superamento metterei in dubbio l'ipotesi che in questo periodo si sia segnato un top degno che rimanga tale a lungo...

in questo periodo statisticamente si possono formare questi cambi di rotta...

se lo fa bene

altrimenti il rischio diventa quello di vederlo filare in tendenza rialzista fino a fine anno (altro periodo sensibile)

bada bene questa e' un ipotesi...e solo una prospettiva di veduta...

per il resto ci sono implicazioni con lazionario...che se continua a martellare short si porta il bund sempre piu' in soffitta...

ci sono tassi situazione economica ecc...

pero' ecco credo che i giochi di qui a fine settimana possano essere messi sotto una lente d'ingrandimento per valutare la possibilita' descritta...

aggiungerei solo il fatto che giov 8 cambia cnt quindi altra buona statistica dice che ...nei momenti rialzisti la tendenza a colmare il gap fra contratti e' alta...

e sono altri 150 ticks da mettere nel conto quindi

Paolo eccheccazz , .
Verrai pure dallo zio riminese, poi ti sistemo!!

 

[pacales]

[/FONT]

Paolo eccheccazz , .
Verrai pure dallo zio riminese, poi ti sistemo!!

....

rob mannaggia...lo sai pure che il biscione un si shorta a fine vacanze

 

[biondao]

:d....

Rob mannaggia...lo sai pure che il biscione un si shorta a fine vacanze

ok!

 

[Operaio del Fib]

....

rob mannaggia...lo sai pure che il biscione un si shorta a fine vacanze

Si ma per una volta che lo Schatz ha rollover positivo vai addirittura a trovare un vecchio gap a 110,10.
Comunque lo spread fra vecchio e nuovo si è ridotto di 3 tick(1 tick=0,5),dai 10 di ieri........con molti contratti niente non è.

 

[-ditropan-]

ok, chiuso t-bond a 140,375 ... mi attendo un retest sui max, questo lo considero un semplice storno.

 

[biondao]

A buon intenditor.......

Allora cerchero' di essere piu' chiaro.
Non mi aspetto uno storno violento ma dei movimenti a swing come fa il biscione per andare a consolidare negli scambi le zone indicate attraversate con pochi volumi. Ora riposto il grafico uguale sulla scadenza dicembre. La parte sotto indicata con le freccine ha una zona di volumi piu' alta al livello indicato dalla riga rossa. Quella zona non è massiccia ma neppure vuota di volumi quindi oppone resistenza all'eventuale storno e si comporta da supporto ( lo abbiamo visto in queste ore). Solo sotto i massimi di venerdi in close ( evidenziato il livello dalla linea rossa e dalla freccia blu di close) a mio avviso potrebbe accellerare perchè sotto c'è la zona con l'elisse nera che ha scambiato pochi volumi e potrebbe essere ritracciata e nuovamente consolidata negli swing dei prezzi.( Quella punta di volumi va da 135.33 a 135.20 non è un solo tik che deve rompere )
Meglio di cosi' non lo riesco a dire. eppure mi sembra chiaro, se rompe nuovamente i 137.15 non ci sono riferimenti tecnici se non proiezioni di congestioni ( di candele daily o di zone di volumi a seconda di che strumenti si utilizzano, meglio se concordano) essendo territori inesplorati.!!!

 

[-ditropan-]

A buon intenditor.......

Allora cerchero' di essere piu' chiaro.
Non mi aspetto uno storno violento ma dei movimenti a swing come fa il biscione per andare a consolidare negli scambi le zone indicate attraversate con pochi volumi. Ora riposto il grafico uguale sulla scadenza dicembre. La parte sotto indicata con le freccine ha una zona di volumi piu' alta al livello indicato dalla riga rossa. Quella zona non è massiccia ma neppure vuota di volumi quindi oppone resistenza all'eventuale storno e si comporta da supporto ( lo abbiamo visto in queste ore). Solo sotto i massimi di venerdi in close ( evidenziato il livello dalla linea rossa e dalla freccia blu di close) a mio avviso potrebbe accellerare perchè sotto c'è la zona con l'elisse nera che ha scambiato pochi volumi e potrebbe essere ritracciata e nuovamente consolidata negli swing dei prezzi.( Quella punta di volumi va da 135.33 a 135.20 non è un solo tik che deve rompere )
Meglio di cosi' non lo riesco a dire. eppure mi sembra chiaro, se rompe nuovamente i 137.15 non ci sono riferimenti tecnici se non proiezioni di congestioni ( di candele daily o di zone di volumi a seconda di che strumenti si utilizzano, meglio se concordano) essendo territori inesplorati.!!!

hola biondo, anche x me questo prima di mollare una settimana su questi livelli ci farà impazzire, cercare quindi di tradare queste creste è cosa buona e giusta.

 

[-ditropan-]

t-bond ... aridaje dentro a 141,4375 ... altro giro altra corsa