cerco test non parametrico..

  • Ecco la 67° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Nell’ultima settimana borsistica, i principali indici globali hanno messo a segno performance positive. In assenza di dati macro di rilievo, gli operatori si sono focalizzati sugli utili societari e sulle banche centrali. La stagione delle trimestrali è infatti entrata nel vivo in Europa e a Piazza Affari con oltre la metà dei 40 titoli che compongono il Ftse Mib ad alzare il velo sui conti. Per quanto riguarda le banche centrali, la Reserve Bank of Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto. Anche la Bank of England ha lasciato fermi i tassi, con due voti a favore di un taglio immediato sui nove totali. La Riksbank svedese ha invece tagliato i tassi per la prima volta in otto anni, riducendo il costo del denaro di 25 punti base al 3,75%, evidenziando la divergenza dell’Europa dalla linea dura della Fed. Per continuare a leggere visita il link

Scalpo

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.. per testare se il coefficiente angolare delle rette di regressione di due serie di dati sono stocasticamente uguali.

mi pareva d'essermi imbattuto in qualcosa del genere in passato, ma non ricordo bene.

in alternativa anche parametrico, eventualmente allungo la finestra

grazie
 
Ultima modifica:
.. per testare se il coefficiente angolare delle rette di regressione di due serie di dati sono stocasticamente uguali.

mi pareva d'essermi imbattuto in qualcosa del genere in passato, ma non ricordo bene.

in alternativa anche parametrico, eventualmente allungo la finestra

grazie

Ciao e ben riletto :)
non capisco cosa intendi per "stocasticamente uguali".
 
ciao:)
vale a dire: uguali entro un certo intervallo di confidenza

Ho capito: stocasticamente uguali nel senso di casualita' della similitudine.
Forse tu vorresti sapere se in due serie storiche gli intervalli di confidenza dei due beta si intersecano.
Non basta regredire con i minimi quadrati e calcolare distintamente per entrambe le serie l'intervallo di confidenza al 95% (99%) dei rispettivi beta ?
 
Fai la regressione con entrambe le serie (reg bivariata) e poi usa il test di Wald.
 
Ho capito: stocasticamente uguali nel senso di casualita' della similitudine.
Forse tu vorresti sapere se in due serie storiche gli intervalli di confidenza dei due beta si intersecano.
Non basta regredire con i minimi quadrati e calcolare distintamente per entrambe le serie l'intervallo di confidenza al 95% (99%) dei rispettivi beta ?

no, nello specifico non mi è sufficiente.

Fai la regressione con entrambe le serie (reg bivariata) e poi usa il test di Wald.

bivariata+ test di wald?, mi informo e vediamo se fa il caso mio

grazie a tutti per il momento
 
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