Chi conosce questo TS cecchino?

[Pig-H]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: tanto che sono..

Scritto da Danlead
A mio avviso questo sistema e' un falso.
Nel senso che sul backtesting segnala e plotta le operazioni solo dopo che l'evento si e' verificato, nel real time vedrai che non funziona.
Per intenderci, siamo alla chiusura della barra corrente il ts segnala e plotta il trade alla barra corrente-1 invece che alla barra corrente o alla barra corrente+1.

Stesso discorso per il calcolo dei pivot e indicatore segnala sul periodo -1.

L'unica verifica e' quella di effettuare un test in real time, vedrai che e' come dico io.

Ciao

ciao potrebbe anche trattarsi di una black-box, ma in tal caso la profittabilità non dovrebbe essere del 100% anzichè del 78%?

considerando che viene venduto così com'è, secondo me è molto buono, anzi è anche TROPPO buono, e la cosa mi puzza...
cmq sia non mi dispiacerebbe averne una copia e poterlo testare come dico io

 

[berry4u]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: tanto che sono..

Scritto da Danlead
A mio avviso questo sistema e' un falso.
Nel senso che sul backtesting segnala e plotta le operazioni solo dopo che l'evento si e' verificato, nel real time vedrai che non funziona.
Per intenderci, siamo alla chiusura della barra corrente il ts segnala e plotta il trade alla barra corrente-1 invece che alla barra corrente o alla barra corrente+1.

Stesso discorso per il calcolo dei pivot e indicatore segnala sul periodo -1.

L'unica verifica e' quella di effettuare un test in real time, vedrai che e' come dico io.

Ciao

La verifica che dici può essere fatta molto semplicemente anche offline come ho scritto nel penultimo post della prima pagina.
Insomma non si usano ne zigzag ne indicatori di tipo Trough ne altri indicatori che utilizzano dati successivi al time del segnale fornito.

 

[Danlead]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tanto che sono..

Scritto da Pig-H
ciao potrebbe anche trattarsi di una black-box, ma in tal caso la profittabilità non dovrebbe essere del 100% anzichè del 78%?

considerando che viene venduto così com'è, secondo me è molto buono, anzi è anche TROPPO buono, e la cosa mi puzza...
cmq sia non mi dispiacerebbe averne una copia e poterlo testare come dico io

Ciao Pig, per semplificare il mio pensiero a riguardo, supponi che il TS sia il cross di due medie, il ts aspetta l'incrocio delle medie ma invece di plottare il segnale di ingresso nel periodo attuale lo plotta al periodo -1.
Ovviamente ci saranno anche incroci in perdita attenuati dal fatto che il trade e' plottato e considerato al periodo -1.

Ciao

 

[Danlead]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tanto che sono..

Scritto da berry4u
La verifica che dici può essere fatta molto semplicemente anche offline come ho scritto nel penultimo post della prima pagina.
Insomma non si usano ne zigzag ne indicatori di tipo Trough ne altri indicatori che utilizzano dati successivi al time del segnale fornito.

Non la puoi fare off-line, devi essere in real time in modo da verificare se quando genera l'alert del segnale lo plotta sul periodo attuale o sul precedente.

Ciao

 

[Pig-H]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tanto che sono..

Scritto da Danlead
Non la puoi fare off-line, devi essere in real time in modo da verificare se quando genera l'alert del segnale lo plotta sul periodo attuale o sul precedente.

Ciao

a meno che non passi i valori random da excel sul metaserver e quindi sul metastock, e crei tu la serie storica "a mano"



ciao

 

[mitile allegro]

Re: Re: Re: tanto che sono..

Scritto da berry4u
Reinvestimento totale dell'equity.
Inoltre dato che è un intraday l'op. è eseguita in close della candela ma anche eseguendola in open della successiva non cambia praticamente nulla (l'equity peggiora di un solo decimale).
Anche lo slippage non incide granchè visto che con più di 31.000 candele di storico fa solo 61 operazioni.
Mi sto arrovellando per tentare di capire cosa vuol dire momentum dei pivot e come questo possa fornire informazioni diverse da un mementum dei prezzi o da una valutazione di volatilità fatta in modo tradizionale.

ipotesi forse stupida..: calcolo di 2 mom distinti, magari su valori di R1 e S1 invece che sul valore del prezzo?

 

[xerofylno]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: tanto che sono..

Scritto da Danlead
A mio avviso questo sistema e' un falso.
Nel senso che sul backtesting segnala e plotta le operazioni solo dopo che l'evento si e' verificato, nel real time vedrai che non funziona.
Per intenderci, siamo alla chiusura della barra corrente il ts segnala e plotta il trade alla barra corrente-1 invece che alla barra corrente o alla barra corrente+1.

Stesso discorso per il calcolo dei pivot e indicatore segnala sul periodo -1.

L'unica verifica e' quella di effettuare un test in real time, vedrai che e' come dico io.

Ciao

Mi sa che hai ragione:

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/metastock.pl?ST=7219&CP=2&F=PQ



Barry, per caso hai effettuato la verifica in tempo reale?

Un saluto a tutti ...

 

[jakeglb]

Il problema è con Metastock si può cadere spesso in errori di futuro....se non ricordo male è previsto anche dal linguaggio di programmazione...se non sbaglio si può anche scrivere ref(c,1) al posto di ref(c,-1)...

magari uno non si accorge (come me in passato)

con Tradestation invece non è possibile

Giacomo

 

[xerofylno]

Qui:

http://www.equis.com/Support/Files/Download/PowerPivots80.pdf

a pagina 4 c'è la spiegazione del sistema Pivot Momentum, della quale barry aveva riportato solo una parte.

 

[xerofylno]

Ora, se in modo molto semplice qualcuno riuscisse a spiegarmi come si calcolano i minor e gli intermediate pivot, provo a prendere un 5 minuti di STM - temporalmente mi baso sull'ultimo zoom di barry - e a inserirglieli.
Magari ci scappa qualche riflessione.
A dopo ...

 

[berry4u]

Scritto da xerofylno
Ora, se in modo molto semplice qualcuno riuscisse a spiegarmi come si calcolano i minor e gli intermediate pivot, provo a prendere un 5 minuti di STM - temporalmente mi baso sull'ultimo zoom di barry - e a inserirglieli.
Magari ci scappa qualche riflessione.
A dopo ...

Per quanto riguarda i minor e intermediate almeno fino al livello 2 questo è un codice metastock

{P = Pivot Price}
(H + L + C)/3;
{R1 = 1st Resistance}
(2*((H + L + C)/3))-L;
{S1 = 1st Support}
(2*((H + L + C)/3))-H;
{R2 = 2nd Resistance }
(((H + L + C)/3)-((2*((H + L + C)/3))-H))+((2*((H + L + C)/3))-L);
{S2 = 2nd Support}
((H + L + C)/3)-(((2*((H + L + C)/3))-L)-((2*((H + L + C)/3))-H))


Per ciò che riguarda la verifica rt, come ho già detto in precedenza (spero sia l'ultima ma mi sembra di essere in un covo di empiristi ) è sufficiente fare tante simulazioni aggiungendo le candele dello storico una alla volta (converrete che se togli i dati dal file il ts non li può conoscere). In tal modo si può verificare se i segnali dati nelle simulazioni precedenti vengono modificati con l'aggiunta dei dati.
Se ciò dovesse accadere il ts usa indicatori "a posteriori".
In questo caso almeno per quanto ho potuto verificare ciò non accade.

Vediamo se riusciamo a scovare qualcosa di interessante.

 

[xerofylno]

ok.
Mi metto al lavoro.

 

[Pig-H]

Scritto da berry4u
è sufficiente fare tante simulazioni aggiungendo le candele dello storico una alla volta (converrete che se togli i dati dal file il ts non li può conoscere). In tal modo si può verificare se i segnali dati nelle simulazioni precedenti vengono modificati con l'aggiunta dei dati

Perfetto, era proprio quello che intendevo dire anch'io ma mi sono spiegato malissimo.

Fatemi capire una cosa, si tratta di pivot applicati ai valori del momentum? spero di no...

 

[xerofylno]

Eccomi.
Ho calcolato i pivot e ho preso il grafico a 5 minuti di StM. Questo è il risultato (ho preso i primi 3 segnali dello zoom di barry).
Sto cercando di capire dalla spiegazione in inglese come entra ed esce il sistema. Sembrerebbe che calcoli un momentum dei pivot e usi le differenze per i segnali.
Ma poiché spesso entrata e uscita sono nello stesso giorno è improbabile che usino un momentum dei pivot daily (perché per definizione il momentum non cambierebbe per tutto l'arco del giorno).

PS
Scusate la larghezza del grafico ...

 

[berry4u]

Situazione alle 16.50

andato short in open della candle 15.05. Come previsto al minimo ritracciamento dopo movimento consistente entra.
Ora vediamo quando chiude

 

[berry4u]

Credo che i pivot usati non siano i valori daily ma semplicemente sulla candela precedente.

Aggiornamento: posizione short portata over night

 

[berry4u]

Aggiornamento

Oggi non ho potuto seguire ma vi aggiorno sulla posizione del TS.
Ha chiuso in apertura di giornata, da notare non al minimo di mattinata ma a 19.32 (non si può essere perfetti )

 

[Pig-H]

Re: Aggiornamento

Scritto da berry4u
Oggi non ho potuto seguire ma vi aggiorno sulla posizione del TS.
Ha chiuso in apertura di giornata, da notare non al minimo di mattinata ma a 19.32 (non si può essere perfetti )

nel mio metastock 8.0 sto piffero di ts non funge

 

[jakeglb]

ciao a tutti,

alla fine non ho capito...guarda nel futuro?

oppure funziona proprio così bene?

si può testare su altri mercati?

Ciao
Giacomo

 

[xerofylno]

Re: Aggiornamento

Scritto da berry4u
Oggi non ho potuto seguire ma vi aggiorno sulla posizione del TS.
Ha chiuso in apertura di giornata, da notare non al minimo di mattinata ma a 19.32 (non si può essere perfetti )

Ciao barry, un saluto a tutti.
Potresti andare a spulciare i trade fatti dal sistema e provare a verificare se entrate e uscite le ha effettuate sempre al cambio di ora? Cioè nei primi 5 minuti dell'ora in cui ha aperto/chiuso l'operazione?
Grazie