CME: a maggio partono i "Micro E-mini Futures". 1/10 degli attuali E-mini

[Vincenzone]

1.25$ su IB

Con Interactive brokers:

IBKR Execution Fee USD 0.25 + Exchange Fee USD 0.20 + Clearing Fee USD 0.00 + Regulatory Fee USD 0.02 = USD 0.47

Commissions | Interactive Brokers

 

[uzzis]

Con Interactive brokers:

IBKR Execution Fee USD 0.25 + Exchange Fee USD 0.20 + Clearing Fee USD 0.00 + Regulatory Fee USD 0.02 = USD 0.47

Commissions | Interactive Brokers

......Quel 1,25 dollari si riferisce al flusso dati Cme..primo livello senza book profondo..non sono le commissioni......

 

[uzzis]

Forse voleva dire che... a livello di commissioni, i cfd (relativi agli indici azionari usa MINI S&P 500 e MININASDAQ 100) di directa su lmax sono più convenienti rispetto agli stessi future (relativi agli indici azionari usa MINI S&P 500 e MININASDAQ 100) di directa; inoltre come spread siamo lì. Voleva fare un confronto interno ai prodotti offerti da Directa.
Poi, ovviamente, se si confronta Directa con IB tutto è a favore della seconda.

......Si..ma qua il problema di conflitto lo crea Directa..

..Come è stato detto più volte il costo delle commissioni alla fonte è di 0, per i futures normali ed ovviamente i micro hanno un costo inferiore..

..Non penso che IB ed altri brokers retail guadagnino con quelle commissioni..ma nemmeno ci rimettano..diciamo che i micro hanno un doppio scopo..incrementare la clientela che poi traderà altri strumenti e coprire portafogli di controvalore sotto i 100.000 dollari da un eventuale ciclo di ribasso..

..Quindi con commissioni a 3 dollari DIrecta e 3 euro Binck di che cosa stiamo parlando..??..Nemmeno cari..ma di un bellissimo FUORI PREZZO..

..Poi da non sottovalutare che se vai over con i cfd c'è un costo di swap/interessi..cosa che con i futures non esiste......

 

[Price Action]

Ridicoli. Ero con Directa, già aperto conto con AMP. A breve chiudo il conto e sposto tutto in USA.

 

[bevo_tennents]

......Si..ma qua il problema di conflitto lo crea Directa..

..Come è stato detto più volte il costo delle commissioni alla fonte è di 0, per i futures normali ed ovviamente i micro hanno un costo inferiore..

..Non penso che IB ed altri brokers retail guadagnino con quelle commissioni..ma nemmeno ci rimettano..diciamo che i micro hanno un doppio scopo..incrementare la clientela che poi traderà altri strumenti e coprire portafogli di controvalore sotto i 100.000 dollari da un eventuale ciclo di ribasso..

..Quindi con commissioni a 3 dollari DIrecta e 3 euro Binck di che cosa stiamo parlando..??..Nemmeno cari..ma di un bellissimo FUORI PREZZO..

..Poi da non sottovalutare che se vai over con i cfd c'è un costo di swap/interessi..cosa che con i futures non esiste......

Hai ragione, condivido tutto, ma al netto delle tue considerazioni e dei nuovi prodotti Micro E-mini Futures, volevo farvi notare una cosa relativa ai classici E-mini Futures.

Con Directa:
MINI S&P future (50$ a punto)
6$ di commissione

Con Directa-Lmax:
MINI S&P cfd (1€ di commissione), qui ogni punto vale 25$, quindi servono 2 cfd per pareggiare il controvalore del future.
Quindi servono 2€ di commissione.

A me sembra una buona offerta, ragionando in ottica intraday

 

[pappamolla]

Hai ragione, condivido tutto, ma al netto delle tue considerazioni e dei nuovi prodotti Micro E-mini Futures, volevo farvi notare una cosa relativa ai classici E-mini Futures.

Con Directa:
MINI S&P future (50$ a punto)
6$ di commissione

Con Directa-Lmax:
MINI S&P cfd (1€ di commissione), qui ogni punto vale 25$, quindi servono 2 cfd per pareggiare il controvalore del future.
Quindi servono 2€ di commissione.

A me sembra una buona offerta, ragionando in ottica intraday

Please smettiamo di fare disinformazione. Anche volendo fare i confronti all'interno di Directa (come se il mondo del trading girasse lì ) non facciamo i ganzi: LO SPREAD DOVE LO HAI LASCIATO? . A quanto pare l'offerta mi sembra ancor più ridicola (parlo dei cfd) perchè i broker ecn di solito offrono i cfd con il solo (hai voglia solo, sono sempre assurdi e quindi vuol dire costi assurdi) spread, l'accoppiata spread più basso+commissioni la fanno sul forex. Già detto più volte, lo spread per i cfd (non forex) vedi indici E' RIDICOLO (aggiungici pure la commissione ).
Giusto per fare informazione, lo spread minimo che ho visto sul cfd s&p500, indice cash, è poco sotto il mezzo punto. Diciamo che il tipico è mezzo punto, quindi 2 tick. Devo fare il calcolo per i bambini quanto sono due tick? Bene, sono 25$ ink: .

 

[bevo_tennents]

Please smettiamo di fare disinformazione. Anche volendo fare i confronti all'interno di Directa (come se il mondo del trading girasse lì ) non facciamo i ganzi: LO SPREAD DOVE LO HAI LASCIATO? . A quanto pare l'offerta mi sembra ancor più ridicola (parlo dei cfd) perchè i broker ecn di solito offrono i cfd con il solo (hai voglia solo, sono sempre assurdi e quindi vuol dire costi assurdi) spread, l'accoppiata spread più basso+commissioni la fanno sul forex. Già detto più volte, lo spread per i cfd (non forex) vedi indici E' RIDICOLO (aggiungici pure la commissione )

Che tono usi? Io sto parlando di un prodotto specifico. Lo spread sul MINI S&P cfd Directa/Lmax è ottimo. Non c'è niente di ridicolo.

 

[bevo_tennents]

In questo momento guardando il book di Directa:
Spread MINI SP (future) 0.25punti
Spread US SP500 (cfd) 0.3punti
Cosa fa ridere? Dove è sta disinformazione?

 

[sticky strike]

In questo momento guardando il book di Directa:
Spread MINI SP (future) 0.25punti
Spread US SP500 (cfd) 0.3punti
Cosa fa ridere? Dove è sta disinformazione?

Ciao
No non è disinformazione se si parla di LMAX. del resto LMAX è un MTF e si comporta come un mercato classico, quindi non c'è spread del broker ma solo spread di mercato.
Detto questo, su prodotti come indici che hanno il relativo Future, mentre lo spread del future difficilmente si scosta da quello tipico (anche se non sono l'unico immagino ad aver visto spread mostruosi su dax ,ma anche su americani in momenti di forte volatilità e situazioni di panico) lo spread del CFD LMAX, che vedi a 0,30 ora, potrebbe scostarsi più facilmente da questo livello per una semplice questione di liquidità presente (guarda per esempio indice Spagnolo...). Discorso diverso su FX LMAX dove liquidità è più solida.

 

[marco193]

In questo momento guardando il book di Directa:
Spread MINI SP (future) 0.25punti
Spread US SP500 (cfd) 0.3punti
Cosa fa ridere? Dove è sta disinformazione?

lascia perdere, questi sono ancora fermi ai ticks invece di guardare lo spread in %, parlano senza nemmeno sapere come è strutturato il tick lmax su directa, tipo il fenomeno dei 2 ticks = 25 $. Ah dimenticavo io usavo piattaforme americane quando la maggior parte di voi era ferma alla borsa della spesa...

 

[bevo_tennents]

Ciao
No non è disinformazione se si parla di LMAX. del resto LMAX è un MTF e si comporta come un mercato classico, quindi non c'è spread del broker ma solo spread di mercato.
Detto questo, su prodotti come indici che hanno il relativo Future, mentre lo spread del future difficilmente si scosta da quello tipico (anche se non sono l'unico immagino ad aver visto spread mostruosi su dax ,ma anche su americani in momenti di forte volatilità e situazioni di panico) lo spread del CFD LMAX, che vedi a 0,30 ora, potrebbe scostarsi più facilmente da questo livello per una semplice questione di liquidità presente (guarda per esempio indice Spagnolo...). Discorso diverso su FX LMAX dove liquidità è più solida.

Ciao sticky,
come sempre hai ragione. Ti leggo sempre volentieri.
Sul discorso volatilità, nei limiti del possibile, si cerca di evitare trade a cavallo dell'uscita di dati macro; poi notizie che muovono il mercato (e che allargano lo spread a dismisura sui cfd e molto meno sui future) arrivano in qualsiasi momento, per quelle purtroppo non c'è un calendario da consultare con gli orari prestabiliti.

Lo spread sul cfd directa-lmax relativo all'indice spagnolo è imbarazzante. Anche quello sul crude oil è molto svantaggioso.

 

[Adriano.Meis]

@sticky ha inquadrato bene il punto fondamentale:
la vola in relazione allo spread
che con i cfd, per il trader, significa solo aumento
del rischio senza un proporzionale aumento del
gain possibile...
come invece avviene con il future...

Hai ragione, condivido tutto, ma al netto delle tue considerazioni e dei nuovi prodotti Micro E-mini Futures, volevo farvi notare una cosa relativa ai classici E-mini Futures.

Con Directa:
MINI S&P future (50$ a punto)
6$ di commissione

Con Directa-Lmax:
MINI S&P cfd (1€ di commissione), qui ogni punto vale 25$, quindi servono 2 cfd per pareggiare il controvalore del future.
Quindi servono 2€ di commissione.

A me sembra una buona offerta, ragionando in ottica intraday

con le commissioni degressive sul future si arriva
facilmente a una commissione media di 3,5$ circa

intraday, lmax mi pare altamente sconsigliabile
in primo luogo per quello che ho scritto sopra
circa vola-spread,
peraltro lo spread non aumenta solo negli orari
prestabiliti delle news,
ma anche sempre negli ultimi 5-10 minuti (21.55, 21.50) e li lo svantaggio rispetto al future
diventa enorme

(immagino che la stessa situazione si verifichi
nei primi 30 min., ma a quell’ora non lo vado
a vedere)


PS. detto questo, è ovvio che 3€ fissa (no degressive)
rende i nuovi micro inutilizzabili...

 

[Bering]

Salve a tutti scusate mi intrometto in questa bella discussione anche se non ho le competenze per parlare con voi alla pari, io vorrei investire a lungo termine nel s&p 500 non farci trading e credo che il miglior modo per investire su questo indice non sia etf (per ragioni fiscali) ma sia il future, in pratica invece di fare buy e hold con etf vorrei farlo con il future, e vorrei farlo con il micro e-mini visto che non ho un patrimonio esorbitante.
Ho capito che directa, bink, fineco (credo che in fineco non sia ancora recensito) non sono per niente convenienti, vorrei chiedervi se gentilmente avreste qualche consiglio da darmi tenendo conto che non ho un patrimonio considerevole e non vorrei avere problemi con la fiscalità (come banca ho fineco che reputo buona per ordinaria amministrazione, accredito stipendio, bonifici, acquisto saltuario di qualche titolo in ottica long, multicurrency per prendere qualche buon titolo in dollari) grazie mille

 

[Bering]

Ma dopo anni di utilizzo per fare cose diciamo normali credo sia arrivato il momento di cambiare marcia (ovviamente con la dovuta pazienza) e aprire un conto con un broker diciamo serio grazie ancora

 

[Garzone123]

Salve a tutti scusate mi intrometto in questa bella discussione anche se non ho le competenze per parlare con voi alla pari, io vorrei investire a lungo termine nel s&p 500 non farci trading e credo che il miglior modo per investire su questo indice non sia etf (per ragioni fiscali) ma sia il future, in pratica invece di fare buy e hold con etf vorrei farlo con il future, e vorrei farlo con il micro e-mini visto che non ho un patrimonio esorbitante.
Ho capito che directa, bink, fineco (credo che in fineco non sia ancora recensito) non sono per niente convenienti, vorrei chiedervi se gentilmente avreste qualche consiglio da darmi tenendo conto che non ho un patrimonio considerevole e non vorrei avere problemi con la fiscalità (come banca ho fineco che reputo buona per ordinaria amministrazione, accredito stipendio, bonifici, acquisto saltuario di qualche titolo in ottica long, multicurrency per prendere qualche buon titolo in dollari) grazie mille

Coi futures dovresti fare il rollover per ogni scadenza e adeguare il margine ogni volta che ce ne sia bisogno. Potresti considerare l'acquisto di una call/put con scadenza lontana: paghi il premio e non devi fare nient'altro.

 

[senzacertezze]

Salve a tutti scusate mi intrometto in questa bella discussione anche se non ho le competenze per parlare con voi alla pari, io vorrei investire a lungo termine nel s&p 500 non farci trading e credo che il miglior modo per investire su questo indice non sia etf (per ragioni fiscali) ma sia il future, in pratica invece di fare buy e hold con etf vorrei farlo con il future, e vorrei farlo con il micro e-mini visto che non ho un patrimonio esorbitante.
Ho capito che directa, bink, fineco (credo che in fineco non sia ancora recensito) non sono per niente convenienti, vorrei chiedervi se gentilmente avreste qualche consiglio da darmi tenendo conto che non ho un patrimonio considerevole e non vorrei avere problemi con la fiscalità (come banca ho fineco che reputo buona per ordinaria amministrazione, accredito stipendio, bonifici, acquisto saltuario di qualche titolo in ottica long, multicurrency per prendere qualche buon titolo in dollari) grazie mille

Se il tuo è un investimento permettimi di consigliarti ETF tutta la vita ........
Chi te lo fa fare a mettere futures in portafoglio ? Peraltro il micro vale quasi 15000$,
quella somma potresti spalmartela come ti pare, anche con PAC mensili da 1000$.
Certo , se hai una montagna di minus con ETF non compensi,
e hanno costi di mantenimento nell'ordine dello 0,20% annuo

 

[sticky strike]

Salve a tutti scusate mi intrometto in questa bella discussione anche se non ho le competenze per parlare con voi alla pari, io vorrei investire a lungo termine nel s&p 500 non farci trading e credo che il miglior modo per investire su questo indice non sia etf (per ragioni fiscali) ma sia il future, in pratica invece di fare buy e hold con etf vorrei farlo con il future, e vorrei farlo con il micro e-mini visto che non ho un patrimonio esorbitante.
Ho capito che directa, bink, fineco (credo che in fineco non sia ancora recensito) non sono per niente convenienti, vorrei chiedervi se gentilmente avreste qualche consiglio da darmi tenendo conto che non ho un patrimonio considerevole e non vorrei avere problemi con la fiscalità (come banca ho fineco che reputo buona per ordinaria amministrazione, accredito stipendio, bonifici, acquisto saltuario di qualche titolo in ottica long, multicurrency per prendere qualche buon titolo in dollari) grazie mille

Ciao
per un buy-and-hold di un future dovresti fare un trade iniziale e 4 roll all'anno. I costi di 3 usd o 3 euro sono a mio avviso marginali: 24 euro o usd all'anno più il trade iniziale. Da considerare se puoi fare trade senza informativa in tempo reale, che ha un costo più o meno rilevante a seconda della controparte che usi.

Detto questo, se non fosse per la questione fiscale da te menzionata (non sono ferrato su fiscalità italiana ma inizierò a studiarmela) avrei optato probabilmente per l'ETF

 

[sticky strike]

Se il tuo è un investimento permettimi di consigliarti ETF tutta la vita ........
Chi te lo fa fare a mettere futures in portafoglio ? Peraltro il micro vale quasi 15000$,
quella somma potresti spalmartela come ti pare, anche con PAC mensili da 1000$.
Certo , se hai una montagna di minus con ETF non compensi,
e hanno costi di mantenimento nell'ordine dello 0,20% annuo

si concordo, un piano d'accumulo con ETF su indici (generali, ma anche settoriali) è la strategia migliore ne lungo termine. Secondo me è il modo migliore per crearsi un fondo pensione fai da te. Il concetto chiave in questo caso è appunto "lungo termine"!

 

[J. Sean Mallory]

Salve a tutti scusate mi intrometto in questa bella discussione anche se non ho le competenze per parlare con voi alla pari, io vorrei investire a lungo termine nel s&p 500 non farci trading e credo che il miglior modo per investire su questo indice non sia etf (per ragioni fiscali) ma sia il future, in pratica invece di fare buy e hold con etf vorrei farlo con il future, e vorrei farlo con il micro e-mini visto che non ho un patrimonio esorbitante.
Ho capito che directa, bink, fineco (credo che in fineco non sia ancora recensito) non sono per niente convenienti, vorrei chiedervi se gentilmente avreste qualche consiglio da darmi tenendo conto che non ho un patrimonio considerevole e non vorrei avere problemi con la fiscalità (come banca ho fineco che reputo buona per ordinaria amministrazione, accredito stipendio, bonifici, acquisto saltuario di qualche titolo in ottica long, multicurrency per prendere qualche buon titolo in dollari) grazie mille

Sui Futures considera che si opera tendenzialmente con i margini, quindi il rischio di stop loss e conseguente perdita di una parte del capitale è altissimo. Non sono strumenti da cassettista.

 

[Bering]

Grazie mille a tutti per i vostri commenti, ho effettivamente un po’ di minusvalenze da compensare e quindi un po’ mi darebbe fastidio usare un etf, tuttavia usare quest’ultimo sarebbe molto più comodo (userei fineco) e molto più semplice