De Bello Civili -anno domini 2015- vol. VIII

[DangerousMan]

quello che voglio dire le ottimizzazioni sono su dati del passato che non variano piu'.

quando la serie storica varia perchè si aggiorna con nuovi valori l'ottimizzazione precedente non è piu' valida quindi occorre trovare nuovi parametri ottimali e cosi via ad ogni aggiornamento della serie storica

conclusione non serve per il futuro

va bene. e io appunto dico nn cerchiamo di ottimizzarlo,prendiamolo così come è. Non so a voi ma se io parto con 5k e fra 5 anni ne trovo 30k non è che mi dispiace. Anche perchè sarebbe un extra rispetto al trading tradizionale che facciamo giornalmente con carpet o scalping.

 

[il_pierv]

quello che voglio dire le ottimizzazioni sono su dati del passato che non variano piu'.

quando la serie storica varia perchè si aggiorna con nuovi valori l'ottimizzazione precedente non è piu' valida quindi occorre trovare nuovi parametri ottimali e cosi via ad ogni aggiornamento della serie storica

conclusione non serve per il futuro

va bene. e io appunto dico nn cerchiamo di ottimizzarlo,prendiamolo così come è. Non so a voi ma se io parto con 5k e fra 5 anni ne trovo 30k non è che mi dispiace. Anche perchè sarebbe un extra rispetto al trading tradizionale che facciamo giornalmente con carpet o scalping.

forse ludagi vuole dire che per questi 5 anni ha performato meglio la 5-20,
ma per i prossimi 5 puo performere meglio la 20-40 ma questo è un dato che non sappiano..almeno io ho capito questo..

 

[DangerousMan]

Ma nella serie storica analizzata non si è mai verificata una apertura in Gap up o down contraria alla operazione in corso che ti possa avere fatto saltare lo stop o costringerti a stoppare con loss maggiore?

sì. mantenendo parametri con sl 1% e tp 5% la massima perdita è stata 365 euro il 20/6/2011 (probabile gap down) e la voncita piu alta è di 1175 il 10/7/2015. Ho guardato velocemente (sono 870 operazioni)

 

[ludagi]

va bene. e io appunto dico nn cerchiamo di ottimizzarlo,prendiamolo così come è. Non so a voi ma se io parto con 5k e fra 5 anni ne trovo 30k non è che mi dispiace. Anche perchè sarebbe un extra rispetto al trading tradizionale che facciamo giornalmente con carpet o scalping.

fai una verifica

il metodo di ottimizzazione che usi applicalo prima su 1 anno di serie storica poi su 2 anni e cosi via finchè ti è possibile

verifica se i parametri che cerchi sono sempre uguali nei diversi casi

perchè se sono diversi la conclusione è che non hanno utilità pratica

 

[DangerousMan]

forse ludagi vuole dire che per questi 5 anni ha performato meglio la 5-20,
ma per i prossimi 5 puo performere meglio la 20-40 ma questo è un dato che non sappiano..almeno io ho capito questo..

E vabbè maxse ragioniamo così allora non arriviamo da nessuna parte. Se vogliamo trovare un sistema dobbiamo necessariamente basarci sul passato più o meno recente. A meno che Luda non conosca il futuro.

 

[andrea-spanu]

23401 close long da 23265
non mi piace sto close domani, sara un altro giorno

 

[DangerousMan]

fai una verifica

il metodo di ottimizzazione che usi applicalo prima su 1 anno di serie storica poi su 2 anni e cosi via finchè ti è possibile

verifica se i parametri che cerchi sono sempre uguali nei diversi casi

perchè se sono diversi la conclusione è che non hanno utilità pratica

la equityline è regolare nella sua salita. non vi sono sbalzi fra un anno e l'altro.

 

[ludagi]

forse ludagi vuole dire che per questi 5 anni ha performato meglio la 5-20,
ma per i prossimi 5 puo performere meglio la 20-40 ma questo è un dato che non sappiano..almeno io ho capito questo..

i valori trovati per il passato non sono mai validi per il futuro

ho impiegato 5 anni di formule matematiche per capirlo

 

[valentinatrader]

E vabbè maxse ragioniamo così allora non arriviamo da nessuna parte. Se vogliamo trovare un sistema dobbiamo necessariamente basarci sul passato più o meno recente. A meno che Luda non conosca il futuro.

non sono in grado di insegnare niente e nessuno!
e dopo questa premessa dovuta, dang volevo dirti: più è lungo lo storico e meglio è. i sistemi sono strane entità. hanno periodi buoni, e periodi no. quando entrano in fase, o si rifasano macinano soldi, ma quandro entrano nei periodi no, c'è solo da piangere!



e sono due i giorni con lo short da 23440....

 

[daninardi]

e' probabile, non ce' forza sufficiente per andare al di la di trading range come ieri, e rompere al rialzo , pero' nemmeno molti margini al ribasso. siamo incastrati sia long che short, come lamenta anche DANG escursioni/volatilita ridotte.
vediamo in giornata
imho

infatti...

 

[DangerousMan]

5-20 senza sl e tp

in blu equityline (curva dei guadagni netti)



p.s. qualcuno si ricorda i link che ho postato giorni fa sulle media 5-20 di Donchian?provate a dargli uno sguardo. Ed Seykota c'ha fatto i miliardi con due medie mobili,non bruscolini come noi. Non è il metodo,è la disciplina nel seguirlo.

 

[il_pierv]

provo short 405

out 380

 

[DangerousMan]

non sono in grado di insegnare niente e nessuno!
e dopo questa premessa dovuta, dang volevo dirti: più è lungo lo storico e meglio è. i sistemi sono strane entità. hanno periodi buoni, e periodi no. quando entrano in fase, o si rifasano macinano soldi, ma quandro entrano nei periodi no, c'è solo da piangere!



e sono due i giorni con lo short da 23440....

infatti ieri ho attivato versione pro vt per avere storico maggiore.
ieri sera e stamattina ho backtestato tutti i miei ts su 5 anni:la metà sono volati nel ces.so.
per ora 5-20 è quello con la resa maggiore. E da quello parto.
Se qualcuno ha un sistema che rende 800% in 5 anni che si faccia avanti. Ma credo che la maggior parte sia ad 800% di loss in 5 anni

se hai storico superiore ai 5 anni e vuoi backtestare ti passo il codice (che poi è na boiata farlo)

 

[DangerousMan]

sia ben chiaro che io smetto anche di rendervi partecipi di quello che faccio.mica mi pagano un tot a post.
già ieri c'è mancato un pelo che sfankulassi il l'ispettore gadget (che poi ancora mi devono spiegare come mai bannano me per ********* ma lasciano in circolazione personaggi che danno liberamente del babbeo,psicopatico,ecc ecc...)

 

[valentinatrader]

infatti ieri ho attivato versione pro vt per avere storico maggiore.
ieri sera e stamattina ho backtestato tutti i miei ts su 5 anni:la metà sono volati nel ces.so.
per ora 5-20 è quello con la resa maggiore. E da quello parto.
Se qualcuno ha un sistema che rende 800% in 5 anni che si faccia avanti. Ma credo che la maggior parte sia ad 800% di loss in 5 anni

se hai storico superiore ai 5 anni e vuoi backtestare ti passo il codice (che poi è na boiata farlo)

non ho più vt, mi dispiace. sono stata abbonata un anno, tempo addietro. non funzionava bene ( anzi funzionava da schifo!) e seguivo dei sistemi a pagamento. con storico, però...
e poi devi seguirli sempre, anche quando ti sembra un'assurdità farlo. disciplina ferrea! Inoltre, in generale il fatto che costino non mette al riparo da nulla, anche quelli che costano tanto possono avere comportamenti negativi e molto anche. per cui...
anche due semplici medie possono andare bene. ma il rischio C'E' sempre e non è eliminabile.

 

[DangerousMan]

non ho più vt, mi dispiace. sono stata abbonata un anno, tempo addietro. non funzionava bene ( anzi funzionava da schifo!) e seguivo dei sistemi a pagamento. con storico, però...
e poi devi seguirli sempre, anche quando ti sembra un'assurdità farlo. disciplina ferrea! Inoltre, in generale il fatto che costino non mette al riparo da nulla, anche quelli che costano tanto possono avere comportamenti negativi e molto anche. per cui...
anche due semplici medie possono andare bene. ma il rischio C'E' sempre e non è eliminabile.

infatti ce l'ho a pagamento adesso vt. non cambia poi molto dalla versione base se non possibilità di backtest più approfonditi.ma lo storico massimo è 5 anni.

Buona serata a tutti

 

[ludagi]

Buona serata a tutti

 

[il_pierv]

oggi una sola operazione chiusa con +25 punti..

a domani..

 

[DangerousMan]

mettete insieme questo post

Buongiorno a tutti

Stamattina avevo poco da fare.
Così mi sono messo a fare un semplice gioco:

+1000% in 4 anni

-capitale partenza:5k
-operativitá su leva7
-segnali operativi dettati da media 20 tf 30 minuti
-obiettivo:1% indice mensile (n.b. meno di 300 punti al mese!) = +7% leva7
-raggiunto obiettivo mensile di congela l'operativitá relativa a questo sistema fino al mese successivo.
-se l'obiettvo mensile non viene raggiunto il deficit va ad aggiungersi ad obiettivo mese successivo.
-montante anno su anno senza mai prelevare nulla

anno 1:
(+7% * 5000) * 12 =4200
4200 + 5000 = 9200

anno 2:
(+7% * 9200) * 12 =7728
7728 + 9200 = 16928

anno 3:
(+7% * 16928) * 12 =14220
14220 + 16928 = 31148

anno 4:
(+7% 31148) * 12 =26164
26164 + 31148 = 57312

E via proseguendo,volendo.

Se qualcuno pratico di excel potesse preparare una tabella glie ne sarei grato

Dovremmo essere attorno ad 1 milione di euro (lordi,non ho calcolato commissioni e capital gain) dopo 10 anni partendo da un capitale di 5000.

Vi gusta?

e questi

Archiviamo definitivamente il discorso medie mobili e smettiamo di monitorarle.

Ho fatto oggi tutti i test possibili e immaginabili a 5 anni sia su 'coppie' di ema (9-27,10-20,5-20,5-25,8-34) sia su ema singole (5-10-15-20-30-40-50-60) su tf 1 ora,30 minuti,15 minuti.

-su 5 anni la 'coppia' di ema migliore risulta la 5-20 su tf orario con un profitto netto di 20243 euro netti (commissioni 4 euro ad eseguito) operando con 1 solo contratto minifib. +850 % circa sul capitale utilizzato (marginato) in 5 anni.

Al secondo posto la 'coppia' 10-20 su tf orario con un profitto di 17827 netti (sempre 5 anni)

Terzo posto coppia ema 5-25 sempre tf orario con 17353 euro.


Da cestinare tutti i tf inferiori ad orario relativi a questa operativitá (si arriva anche ad una perdita di 63000 euro con coppia 5-20 su tf 15 minuti).

Da cestinare altresì l'operativitá con media singola (buy sopra,sell sotto) dove si evince solo che la 'migliore' è la media mobile semplice 40 su tf orario che genera solo un gain su 5 anni di 7000 euro. La peggiore la media 10 che genera un 'piccolissimo' loss di 207000 euro su tf 15 minuti.


Appunti:5-20 la migliore.Buon punto di partenza implementabile utilizzando sistema a muliquote (pacchetti) sul trend indicato dal loro crossover/crossunder.

Tanto vi dovevo.
Saluti

edit:ho messo slippage per eseguito a 1 tick (5 euro). Se tolgo questo e ipotizzo di entrare sempre preciso al tick al segnale il profit a 5 anni arriva a 35000 euro netti sulla coppia 5-20.

tenete questa. tutto il resto delle medie ema lo cestinate.

capitale partenza 4000. dopo 5 anni ve ne trovate 35000 netti (se siete bravi ad entrare al tick al segnale) o 20000 (con lo scarto di 1 tick).

Vedi l'allegato 2135916

mantenendo tp 5% e abbassando lo sl a 1% anziché 2% passiamo da 37089 a 35274. Perdiamo qualcosa ma sappiamo che lo sl è sopportabile.

Qualcosa che crei profitto esce senza dubbio.
Adesso sta a voi e alla vostra disciplina.

 

[Xbear2013]

sia ben chiaro che io smetto anche di rendervi partecipi di quello che faccio.mica mi pagano un tot a post.
già ieri c'è mancato un pelo che sfankulassi il l'ispettore gadget (che poi ancora mi devono spiegare come mai bannano me per ********* ma lasciano in circolazione personaggi che danno liberamente del babbeo,psicopatico,ecc ecc...)

sei un predestinato

la nostra è un arte innata.......

shhhhhhhh che la moderazione ci osserva

siamo osservati speciali...ricordi