Sono piuttosto certo che quanto scritto da Brigitta2 fosse una provocazione e non una affermazione.
Ovvero se esistono prove che noi "Normali Clienti" non siamo stati deliberatamente danneggiati a favore dei soliti noti B&B saremmo tutti lieti di prenderne visione.
Ovviamente i dati sui singoli sono "riservati" e l'intermediario può/deve fornirli alle autorità o agli auditors ma ha l'obbligo di non diffonderli in pubblico.
Inoltre saremmo anche lieti di capire come mai azioni diponibili al venrdì sera, improvvisamente al lunedì mattina (con il titolo SOSPESO e quindi invariato termini di sbilanciamento del vostro portafoglio) sono sparite.
Lei guarda dal punto di vista sbagliato: il problema non nasce dal fatto che delle azioni siano "sparite", ma dal fatto che il numero di titoli che avevamo da parte come margine di sicurezza, pur restando più o meno lo stesso che c'era nei giorni precedenti quando ci pareva "sufficiente", venerdì ci è sembrato non più rassicurante, tenuto conto del fatto che i prestatori istituzionali dichiaravano di non poterci dare nessun titolo.
C'era cioè il rischio, che abbiamo ritenuto, A DIFFERENZA DI ALTRI CASI, essere non trascurabile, di trovarci a dover chiudere noi degli short nell'intraday (scegliendo in fretta qua e là....). Per contratto possiamo farlo, ma preferiamo assolutamente evitarlo.
Ripeto : siamo tutti vostri clienti da tanti anni e abbiamo condiviso lo storico "suono della campanella" in occasione del ventennale, però adesso chiediamo trasparenza.
Fatto.
2) Chiusura automatica delle posizioni corte sul diritto, il vostro sistema ha immesso un ordine di ricopertura automatica a 7,645, su quel livello erano presenti 330.000 diritti in acquisto.....che equivalgono a 330.000 azioni short overnigt al venerdì sera, ovvero venerdì erano aperte posizioni corte overnight su MPS per sole 330.000 azioni. E' quindi credibile che con sole 330.000 azioni con il prestito attivo sia stato necessario questo annullamento di massa dei prestiti prenotati ed ottenuti nei giorni precedenti??
La cifra è quella corretta e la confermo. Ce ne erano circa altrettanti "in sospeso" prenotati da potenziali shortisti e, se questi avessero tutti aperta una posizione short il lunedì, saremmo rimasti a soli circa 200.000 titoli di riserva (tutti di nostri clienti prestatori), che - se le cose avessero preso una certa piega, e i prestatori avessero deciso di uscire in massa da BMPS, potevano volatilizzarsi in un attimo.
Non parliamo, come vede, di grosse cifre, ma nemmeno di robusti margini di sicurezza, e questo ci rendeva "nervosi", data l'impossibilità di prevedere come si sarebbe svolta la seduta di lunedì e soprattutto di contare sulla ruota di scorta dei prestiti istituzionali.
3) Se è vero che non esistono favoritismi di sorta perchè venerdì all'ITF mentre sul Ring si sfidavano trader di grido che perdevano 2500 euro in un solo giorno, i vostri testimonial suggerivano di andare corti su MPS affermando di avere incrementato loro stessi la loro posizione corta proprio venerdì???
Se è quello penso io - ero a Rimini ma la cosa mi è sfuggita - si trattava di short intraday, che avevamo ritenuto "non critico" per i nostri margini di sicurezza, data la ricopertura a fine giornata.
Spero le cose ora siano più chiare
Cordiali saluti
Mario Fabbri
Amministratore Delegato
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