Effe Strategy Game Portfolio

[Effe]

ETF usati per Strategy Game (tutti quotati a Milano):
- DB X-Trackers MSCI Europe Small Cap TR
- Db X-Trackers S&P500 Eur Hedged
- Db X-Trackers Msci Japan Trn Index
- Db X-Trackers Stoxx 600
- Db X-Trackers Msci Pacific Ex Japan
- Db X-Trackers Msci Em Latam Trn
- Db Physical Gold Euro Hedged Etc
- Db X-Trackers Ii Eonia Tri
- Db X-Trackers Ii Iboxx Sover Euroz 25+

L'intero capitale viene investito su un solo strumento tra questi 9.
Il segnale di entrata/switch viene calcolato ogni settimana.
Il sito che pubblica gratuitamente il segnale è: Home Page

Questa sera in chiusura compra
DB X-Trackers MSCI Europe Small Cap TR

 

[Effe]

Ok, mi adeguo all'orario. Comprato alle 12.58 su lettera MM. Per le commissioni metto quelle reali mie, 7 per eseguito.

 

[Effe]

Dai minimi di marzo 2009 ad oggi i mercati azionari hanno avuto un rendimento di circa il 100%
Son proprio curioso di vedere quando si vedrà il segnale di switch, ... dipendesse da me a 1350 di S&P500 girerei in cash (non manca molto, siamo a 1307)

 

[Effe]

Rendimento calcolato su denaro MM alle 17.15

 

[Effe]

04/02/2011 Rendimento calcolato su miglior denaro alle 17.15

 

[Effe]

Pubblicato il segnale per la prossima settimana: il portafoglio rimane così com'è, investito nelle small cap europee.

 

[markettaro]

la strategia in oggetto dal 16/10/2009 ad oggi è passata da 1013 a 937.

LATEST HOLD US Small-cap Equities (IWM)
$937,911

12.03.2010 Switch to US Small-cap Equities (IWM)
$888,590

11.26.2010 Switch to Cash (3moT) $888,568

10.15.2010 Switch to Pacific ex-Japan (EPP)
$925,500

07.02.2010 Switch to Long Bonds (BTTRX) $880,370

05.07.2010 Switch to Gold (GLD) $878,736

03.05.2010 Switch to US Small-cap Equities (IWM) $895,676

01.22.2010 Switch to Cash (3moT) $895,572

11.06.2009 Switch to Latin American Equities (ILF) $932,139

10.30.2009 Switch to Cash (3moT) $932,131

10.16.2009 Switch to Latin American Equities (ILF) $1,013,505

 

[Effe]

07/02/2011 Rendimento calcolato su miglior denaro alle 17.15

 

[Effe]

08/02/2011 Rendimento calcolato su miglior denaro alle 17.20

 

[Effe]

09/02/2011 Rendimento calcolato su miglior denaro alle 17.15
Perdono terreno le small cap rispetto al Dax ..... anticipo di storno?

 

[Effe]

10/02/2011 Rendimento calcolato su miglior denaro alle 17.20

 

[Effe]

11/02/2011 Rendimento calcolato su miglior denaro alle 17.20
Entro lunedi mattina il segnale per la prossima settimana

 

[markettaro]

cmq per me ha + senso accollarsi il rischio cambio e stare in usa.
ciao

 

[Effe]

cmq per me ha + senso accollarsi il rischio cambio e stare in usa.
ciao

Per chi vuole seguire quella strategia, certo, meglio comprare gli ETF suggeriti dal sito (coprire o no il cambio ... per me vale sempre la regola che il cambio è un ulteriore rischio).
Ma in questo gioco non si può, solo strumenti quotati a Milano.

Pubblicato il segnale per la prossima settimana: il portafoglio rimane così com'è, investito nelle small cap europee.

 

[Effe]

14/02/2011 Rendimento calcolato su miglior denaro alle 17.20

 

[markettaro]

effe,
io seguo sia decisionmoose sia un altro blog free italiano
ALFA O BETA?
Tuttavia applicare in reale i loro portafogli è, almeno che non si disponga di milioni di €, estremamente dispendioso.
Tra:
- costi transazione
- tasse
- denaro/lettera
- inevitabili imprecisioni nel timing
- tracking error

ti mangi qualsiasi guadagno...considera che la forza di qst sistemi è l'andare a pescare sui piccoli gain. Fare 50 operazioni annue, significa spendere con fineco minimo 300€di costi di negoziazione (3*50*2). Io uso le loro dritte per avere un rinforzo ai miei segnali. Se ad esempio il mio TS è long sullo SP500 ed anche decision mooose/alfaobeta sono long sull'azionario...allora mantengo la posizione, se invece virano su monetario o obbligazionario...quantomento alleggerisco e/o m soffermo a riflettere.

p.s. ades. la quotazione GTAA di meban faber al nyse è da monitorare poichè riduce sensibilmente i costi ed automatizza le variazioni del ptf; spero arrivi a breve in europa

saluti

 

[Sig. Ernesto]

effe,
io seguo sia decisionmoose sia un altro blog free italiano
ALFA O BETA?
Tuttavia applicare in reale i loro portafogli è, almeno che non si disponga di milioni di €, estremamente dispendioso.
Tra:
- costi transazione
- tasse
- denaro/lettera
- inevitabili imprecisioni nel timing
- tracking error

ti mangi qualsiasi guadagno...considera che la forza di qst sistemi è l'andare a pescare sui piccoli gain. Fare 50 operazioni annue, significa spendere con fineco minimo 300€di costi di negoziazione (3*50*2). Io uso le loro dritte per avere un rinforzo ai miei segnali. Se ad esempio il mio TS è long sullo SP500 ed anche decision mooose/alfaobeta sono long sull'azionario...allora mantengo la posizione, se invece virano su monetario o obbligazionario...quantomento alleggerisco e/o m soffermo a riflettere.

p.s. ades. la quotazione GTAA di meban faber al nyse è da monitorare poichè riduce sensibilmente i costi ed automatizza le variazioni del ptf; spero arrivi a breve in europa

saluti

Sul ps io ho qualche perplessità-

Cmq la sto monitorando attentamente sul mio portafoglio, la uso come bench. Costa cmq..la GTAA

 

[markettaro]

Sul ps io ho qualche perplessità-

Cmq la sto monitorando attentamente sul mio portafoglio, la uso come bench. Costa cmq..la GTAA

paponzi,
se questo etf andrà male...sarà l'ennesima riprova che le formule magiche esistono solo fino a quando stanno a debita distanza dal reale.
considero corretto l'approccio under investigation.

buona serata

 

[Sig. Ernesto]

paponzi,
se questo etf andrà male...sarà l'ennesima riprova che le formule magiche esistono solo fino a quando stanno a debita distanza dal reale.
considero corretto l'approccio under investigation.

buona serata

e mi sa proprio...

Buona serata a te.

 

[Effe]

15/02/2011 Rendimento calcolato su miglior denaro alle 17.15