hai ragione in molte cose....visto che mediamente su ogni operazione investo il 5-10% del capitale se da oggi a domano fallisce l' azione su cui mi trovo mi becco un 5-10% in meno sul capitale al massimo...finora non è mai successo, tocchiamo ferro
, il 5% di drawdown l' ho sfiorato solo con la bomba covid ( mi sono beccato una 10cina stop loss long quasi simultanei con slippage mostruosi solo parzialmente leniti da pochi gain short ampiamente oltre target) e con la crisi dei debiti sovrani ( meno) ....
molto giusta l' osservazione sul trend generale di mercato che condiziona i titoli, però i pattern di ingresso che io adotto spesso si verificano solo quando non è la ,marea che fa salire o scendere tutte le barche a far muovere un titolo, ma delle notizie sotto ed il trend proprio del titolo -sul quale vanno ad innestarsi i pattern- che può anche essere discordante da quello del mercato, ...per esempio mentre ieri ho subito 4 stop long di fila e 1 gain sempre long(giornataccia), oggi ho chiuso in gain 2 trade short su technoprobe e industrie de nora ed è scattato un long su mfe b, che è prossimo al target long, indipendentemente da quello che faceva il mercato...
anche a me piacerebbe operare solo su futures ed indici ma i ts che uso ( che sulle azioni , bond e etf) danno circa 2 segnali all' anno su ogni singolo titolo, quindi mi ci vuole una platea molto ampia di mercati, solo i futures non bastano...
2-3 operazioni al mese...immaginando un sistema standard con rawal=1 (cioè target profit=stop loss) e % di vincita del 60% ( quindi un profit factor di 1,5) diciamo che su 30 trade all' anno ( 2-3 al mese) dovrebbe vincere mediamente 18 volte e perdere 12 volte....per ottenere un rendimento annuo a 2 cifre occorrerebbe rischiare il 2% del capitale a trade come stop=target ; siccome un sistema di quel tipo può arrivare prima o poi anche ad accumulare 8-10 stop di fila nel lungo periodo si rischia prima o poi un drawdown che può toccare il 15-20% del capitale; se inoltre ti trovi nella direzione sbagliata durante il covid l 11 settembre o la crisi dei debiti sovrani la sassata del 20% rischi di beccartela in un botto solo....mentre applicando tale sistema su tanti titoli long e short ( ad esempio quadruplicando o quintuplicando i trade e riducendo parimenti di un fattore 4 o 5 il rischio sul capitale) si possono ottenere gli stessi risultati ( al netto sicuramente di commissioni più gravose) con drawdowns molto più contenuti in ragione di un o sharpe ratio nettamente superiore, e quindi una curva dei profitti molto più stabile e lineare con piccolissimi drawdown, anche perchè spesso sono presenti ( come l' esempio mio di oggi ) posizioni long e short che si compensano in base alla diversificazione di mercato....mentre se operi su un solo indice /future non hai alcuna diversificazione ed è solo la solidità del ts a garantirti salvo i cigni sopracitati....se cominci ad operare su 4-5 futures decorrelati ( ad esempio sp500, oro, commodities, treasuries) già le cose migliorano sensiobilmente in termini di drawdown e rischio e forse anche con i cigni neri ( anche se in quelle occasioni le correlazioni e decorrelazioni vanno un pò a ramengo..per quello sarebbe bene avere sempre trade long e short) la pellaccia la salvi alla menopeggio