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Nell’ultima settimana ha prevalso il sentiment positivo sui principali listini internazionali, in un clima di rinnovata propensione al rischio con l’attenuarsi dei rischi geopolitici, mentre l’attenzione torna a focalizzarsi sui dati macro e sugli utili societari. Gli operatori hanno seguito da vicino le trimestrali delle big tech americane (5 titoli dei Magnifici 7). I conti di Tesla hanno deluso le aspettative ma il titolo è balzato in scia alla promessa di nuovi veicoli elettrici più economici. I risultati solidi di Microsoft e Alphabet hanno poi spinto l’indice S&P 500 a registrare la sua settimana migliore da novembre 2023. Per continuare a leggere visita il link
Ho preso 40k di IDVY circa un mese fa. Sono in guadagno di circa il 15%. in questi casi cosa si fa? Si mantiene la posizione, si vende o si aspetta il prossimo dividendo? Scusate il disturbo ma non sapevo a chi chiedere. Ho preso qualche altro etf obbligazionario HD ma il guadagno è minore. Mi ero stufato dei CD e sono passato agli etf. Non riesco a capire inoltre se è meglio vendere tutto e realizzare circa 12k e aspettare che scenda il tutto facendo finta di aver già realizzato i dividendi di un anno.
Voi cosa fate in questi casi? sono stato colto un po' di sorpresa, abituato all'1 - 2 % dei CD.
Leveraged ETF Rebalancing | Seeking Alpha
Portfolio1 SSO 100% Portfolio2 SPY 200% CASH -100%
Backtest Portfolio Asset Allocation
The difference between the monthly rebalanced setup (which could be easily replicated through S&P 500 futures) and the leveraged ETF setup was 360 basis points per year, which meant that over the last 14 years you would have nearly twice as much money if you eschewed the leveraged ETF for more professional leverage.
For leveraged ETFs, nothing good happens when volatility is high. The size of the rebalancing transactions are dictated by market moves each day, and it's well known that volatility is fairly predictable. Leveraged ETFs are playable if you use volatility targeting, meaning you sold out and then bought back when volatility calmed down.
Il problema principale è che non si tiene minimamente conto dei costi della marginazione, che nella realtà esistono e sono già integrati in SSO. Per voler simulare in maniera grossolana qualcosa del genere, bisogna impostare cashflow->withdraw fixed percentage e impostare un prelievo annuale della metà del tuo costo di marginazione annuo. Attualmente per me sarebbe il 4%. L'altro problema è che simulare una leva con CASHX -100 non è esattamente equivalente alla situazione che avremmo nella realtà, tra il rebalancing mensile e il rendimento non nullo di CASHX i conti finali sono imprecisi.Leveraged ETF Rebalancing | Seeking Alpha
Portfolio1 SSO 100% Portfolio2 SPY 200% CASH -100%
Backtest Portfolio Asset Allocation
The difference between the monthly rebalanced setup (which could be easily replicated through S&P 500 futures) and the leveraged ETF setup was 360 basis points per year, which meant that over the last 14 years you would have nearly twice as much money if you eschewed the leveraged ETF for more professional leverage.
For leveraged ETFs, nothing good happens when volatility is high. The size of the rebalancing transactions are dictated by market moves each day, and it's well known that volatility is fairly predictable. Leveraged ETFs are playable if you use volatility targeting, meaning you sold out and then bought back when volatility calmed down.
Il problema principale è che non si tiene minimamente conto dei costi della marginazione, che nella realtà esistono e sono già integrati in SSO. Per voler simulare in maniera grossolana qualcosa del genere, bisogna impostare cashflow->withdraw fixed percentage e impostare un prelievo annuale della metà del tuo costo di marginazione annuo. Attualmente per me sarebbe il 4%. L'altro problema è che simulare una leva con CASHX -100 non è esattamente equivalente alla situazione che avremmo nella realtà, tra il rebalancing mensile e il rendimento non nullo di CASHX i conti finali sono imprecisi.
Se si rifanno i conti per il portafoglio 2 considerando i costi del prestito, io personalmente guadagnerei quasi 5k in più con SSO, oltre al fatto di non avere scocciature e rischi vari derivanti dalla marginazione. Morale della favola, se non avete costi di marginazione quasi nulli, il gioco non vale assolutamente la candela, e l'articolo vi induce a fare una cosa scomoda, pericolosa, e (in base ai vostri costi di marginazione) magari anche controproducente.
Il problema principale è che non si tiene minimamente conto dei costi della marginazione, che nella realtà esistono e sono già integrati in SSO. Per voler simulare in maniera grossolana qualcosa del genere, bisogna impostare cashflow->withdraw fixed percentage e impostare un prelievo annuale della metà del tuo costo di marginazione annuo. Attualmente per me sarebbe il 4%. L'altro problema è che simulare una leva con CASHX -100 non è esattamente equivalente alla situazione che avremmo nella realtà, tra il rebalancing mensile e il rendimento non nullo di CASHX i conti finali sono imprecisi.
Se si rifanno i conti per il portafoglio 2 considerando i costi del prestito, io personalmente guadagnerei quasi 5k in più con SSO, oltre al fatto di non avere scocciature e rischi vari derivanti dalla marginazione. Morale della favola, se non avete costi di marginazione quasi nulli, il gioco non vale assolutamente la candela, e l'articolo vi induce a fare una cosa scomoda, pericolosa, e (in base ai vostri costi di marginazione) magari anche controproducente.
sono curioso di sapere chi è questa gallina dalle uova d'oro
Sembra Berkshire, ma non penso lo sia