La guida su Multicharts e l'analisi dei volumi

[Beowulf]

ciao
adesso il fut dax con skew abbastanza ben definita , e quindi dovrebbe salire , ma cosa intendi per rigori a porta vuota con le skew??
secondo me non esistono

cmq è salito, ma ora??
solo beowulf ci può dare una mano!!

Bè, tra 10 minuti ci sono i dati sui disoccupati americani e quindi io aspetto sempre che li sia metabolizzati, prima di rimettermi ad analizzare l'andamento.

 

[Beowulf]

Quando c'è un improvviso e brusco spostammento della linea PVP rispetto al VWAP, il future reagisce sempre...benchè di pochi tick, ma io studio solo il future FESX non saprei sul dax o altri strumenti eurex

Sto studiano come far interagire opzione sul future e il future, con i segnali classici dell'analisi dei volumi.

Voglio stare con il cu.lo parato

Non è questione di "strumento", ma che abbia abbastanza volumi per poterli analizzare. Questo è l'oro.

 

[Beowulf]

Mai tradare in prossimità dei dati perché l'analisi può essere vanificata dalla loro positività/negatività.

 

[Beowulf]

Tieni pure i semi di soia, driver.

 

[Beowulf]

E il grano.

 

[Beowulf]

E qui come sono andati a finire.

 

[tucciotrader]

Saluti a tutti!

Stasera lascio il forum per sempre cancelando (congelando a vita) il mio account!

Buon Trading a tutti

 

[IronMike]

Saluti a tutti!

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Buon Trading a tutti

ciao Tuccio, ed in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri


.... in gamba

 

[Beowulf]

In bocca al lupo!

 

[the driver]

Saluti a tutti!

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Buon Trading a tutti

Ciao Tuccio

 

[Jockey]

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Buon Trading a tutti

Ciao Tuccio!
ottimo lavoro di ricerca il tuo....hai lasciato la tua firma sul FOL.

JKY

 

[bomberone3]

si sono buoni
okkio al linkarli qui pero' ... c'e' su del materiale non proprio a norma

Potete dire quali sono questi forum?

 

[bomberone3]

Visto che pure oggi i volumi fanno pena, ti metto un'immagine con degli esempi di skews.

Grazie Beowulf per la spiegazione mi hai illuminato.
Secondo tale grafico si va short quando la skew e sopra la vwap,
e si va long quando la skew è sotto la vwap?
questo coincide spesso con il tocco del prezzo con una deviazione standard,
però altre volte la trapassa come burro e il prezzo va alla seconda deviazione standard, perchè?

Ci sono altri elementi importanti da considerare in questa immagine?

 

[Piter87]

Posso fare una domanda magari stupida sui volumi a cui non riesco a darmi risposta?

Mettiamo per assurdo che io sono un large trader che influenza in maniera pesante il mercato o che posseggo informazioni che altri non conoscono e voglio comprare posso fare due cose:

-comprare i contratti dal primo venditore.
-mettermi nel book e aspettare qualcuno che mi venda i suoi contratti.

Se scelgo la prima opzione risulterà che qualcuno a comprato.
Se scelgo la seconda risulterà che qualcuno a venduto.

Ora voi come fate a capire se io (che molto probabilmente sto facendo la cosa giusta perchè detengo capitali sufficienti per dare una direzione al mercato o informazioni prima degli altri) da che parte mi sono messo?

se mi metto nel book ad aspettare tutti voi vedreste un sacco di persone che vendono anche se in realtà io sto accumulando prima di un rialzo e quando i venditori saranno finiti mi basterà poco capitale per far muovere il mercato al rialzo incastrando tutti quelli che pensavano:" Stanno vendendo a fiotti quindi ora crolla".

Morale della favola nella congestione tutti che vendevano e poi basta uno sputo per rompere al rialzo.


Prego qualcuno che usa i volumi e che è così sicuro della loro bontà di spiegarmi come fa ad esserene così sicuro.

In tutta onestà spero di aver detto una c.a.g.a.t.a e di essere smentito perchè questo è l'unico motivo che mi ha sempre fatto vedere i volumi con molta diffidenza.

 

[Beowulf]

Posso fare una domanda magari stupida sui volumi a cui non riesco a darmi risposta?

Mettiamo per assurdo che io sono un large trader che influenza in maniera pesante il mercato o che posseggo informazioni che altri non conoscono e voglio comprare posso fare due cose:

-comprare i contratti dal primo venditore.
-mettermi nel book e aspettare qualcuno che mi venda i suoi contratti.

Se scelgo la prima opzione risulterà che qualcuno a comprato.
Se scelgo la seconda risulterà che qualcuno a venduto.

Ora voi come fate a capire se io (che molto probabilmente sto facendo la cosa giusta perchè detengo capitali sufficienti per dare una direzione al mercato o informazioni prima degli altri) da che parte mi sono messo?

se mi metto nel book ad aspettare tutti voi vedreste un sacco di persone che vendono anche se in realtà io sto accumulando prima di un rialzo e quando i venditori saranno finiti mi basterà poco capitale per far muovere il mercato al rialzo incastrando tutti quelli che pensavano:" Stanno vendendo a fiotti quindi ora crolla".

Morale della favola nella congestione tutti che vendevano e poi basta uno sputo per rompere al rialzo.


Prego qualcuno che usa i volumi e che è così sicuro della loro bontà di spiegarmi come fa ad esserene così sicuro.

In tutta onestà spero di aver detto una c.a.g.a.t.a e di essere smentito perchè questo è l'unico motivo che mi ha sempre fatto vedere i volumi con molta diffidenza.

A parte il fatto che chi ha grosse somme non si comporta di certo come hai pensato tu; ma pur ammettendo che usi questo modo, lo si può vedere dal grafico.
I prezzi non riescono a scendere, mentre i volumi in vendita sono decisamente forti.
Il risultato di questa "anomalia" lo si può vedere nei giorni successivi: un rialzo di 150 ticks.

 

[Beowulf]

Grazie Beowulf per la spiegazione mi hai illuminato.
Secondo tale grafico si va short quando la skew e sopra la vwap,
e si va long quando la skew è sotto la vwap?
questo coincide spesso con il tocco del prezzo con una deviazione standard,
però altre volte la trapassa come burro e il prezzo va alla seconda deviazione standard, perchè?

Ci sono altri elementi importanti da considerare in questa immagine?

Nessuno può sapere, con certezza, come si comporteranno i prezzi in prossimità delle deviazioni standard. L'analisi dei volumi si basa solo sul calcolo delle probabilità, il che non vuol dire che si possa avere la certezza di dove andranno i prezzi (o fin dove arriveranno), ma lo si può ipotizzare con buona approssimazione.

 

[Beowulf]

A parte il fatto che chi ha grosse somme non si comporta di certo come hai pensato tu; ma pur ammettendo che usi questo modo, lo si può vedere dal grafico.
I prezzi non riescono a scendere, mentre i volumi in vendita sono decisamente forti.
Il risultato di questa "anomalia" lo si può vedere nei giorni successivi: un rialzo di 150 ticks.

Qui si apprezza meglio.

 

[Piter87]

A parte il fatto che chi ha grosse somme non si comporta di certo come hai pensato tu; ma pur ammettendo che usi questo modo, lo si può vedere dal grafico.
I prezzi non riescono a scendere, mentre i volumi in vendita sono decisamente forti.
Il risultato di questa "anomalia" lo si può vedere nei giorni successivi: un rialzo di 150 ticks.

Perchè dici che non si comportano così? se vogliono accumulare o distribuire senza far muovere il prezzo devono per forza fare così mantenedo il prezzo più fermo possibile..

Si potra vedere nei giorni successivi ma se io opero ora l'impressione che da è che stanno caricando per sparare al ribasso se vedo continui flussi in vendita no? Perchè dopo è semplice capirlo ma nel mentre un pò meno..

 

[Beowulf]

Perchè dici che non si comportano così? se vogliono accumulare o distribuire senza far muovere il prezzo devono per forza fare così mantenedo il prezzo più fermo possibile..

Si potra vedere nei giorni successivi ma se io opero ora l'impressione che da è che stanno caricando per sparare al ribasso se vedo continui flussi in vendita no? Perchè dopo è semplice capirlo ma nel mentre un pò meno..

Ma davvero se tu avessi 100 milioni da sbattere sul mercato ti metteresti a book in acquisto o spareresti sull'ask?
Se vuoi comprare mantenendo fermo il prezzo, comperi 2 e vendi 1, poi comperi 3 e vendi due, poi vendi 2 e compri 3, etc.
In ogni caso non è che si vede DOPO, lo vedi subito: se passano forti flussi in vendita ed il prezzo non scende, non è che ci si debba arrovellare troppo per capire che c'è qualcuno che acquista così tanto da assorbire tutti i volumi che vengono sparati sul bid.

 

[Piter87]

Ma davvero se tu avessi 100 milioni da sbattere sul mercato ti metteresti a book in acquisto o spareresti sull'ask?
Se vuoi comprare mantenendo fermo il prezzo, comperi 2 e vendi 1, poi comperi 3 e vendi due, poi vendi 2 e compri 3, etc.
In ogni caso non è che si vede DOPO, lo vedi subito: se passano forti flussi in vendita ed il prezzo non scende, non è che ci si debba arrovellare troppo per capire che c'è qualcuno che acquista così tanto da assorbire tutti i volumi che vengono sparati sul bid.

Se avessi 100 milioni io mi metterei sul book magari su 2 o 3 livelli, quando vengo eseguito colpisco io e riporto su il prezzo, poi riempio ancora i livelli e così via.. solo se il prezzo dovesse prendere velocità e continuare a salire quando compro e quindi non eseguirmi venderei un pò per ristabilizzare ma non vedo perchè non dovrei mettermi anche nel book per farmi eseguire.. mal che vada li revoco e faccio come dici te.

Certo che non metto cento 100 milioni e aspetto ma non li compro nemmeno tutti dall'ask.
Quando ho comprato abbastanza allora faccio una sparata massiccia che porta via un pò di livelli per dare l'input ai compratori.