mp6.1
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Non esistono gestori di rischio in eventi troppo vicini al momento centrale
di una distribuzione, tali eventi non hanno direzionalità specifica individuale:
sono noise.
Il trader intraday si prefigge di cavalcare a suo vantaggio tali eventi.
Ma se gli strumenti di "controllo del rischio" sono:
SL, TSL, TP poichè sono strumenti parametrici applicati ad eventi affatto
parametrici diventano essi stessi generatori di eventi casuali, quindi abbassano la probabilità generale di eventi favorevoli: 0.5 * 0.5 = 0.25.
Uno STL non governa nulla, fa uscire solo dal gioco, consolida le perdite.
Ma se dopo 5 minuti dall'uscita le quotazioni risalgono? Lo STL ha generato
lui una perdita. Assolutamente casuale.
(Taleb dixit)
di una distribuzione, tali eventi non hanno direzionalità specifica individuale:
sono noise.
Il trader intraday si prefigge di cavalcare a suo vantaggio tali eventi.
Ma se gli strumenti di "controllo del rischio" sono:
SL, TSL, TP poichè sono strumenti parametrici applicati ad eventi affatto
parametrici diventano essi stessi generatori di eventi casuali, quindi abbassano la probabilità generale di eventi favorevoli: 0.5 * 0.5 = 0.25.
Uno STL non governa nulla, fa uscire solo dal gioco, consolida le perdite.
Ma se dopo 5 minuti dall'uscita le quotazioni risalgono? Lo STL ha generato
lui una perdita. Assolutamente casuale.
(Taleb dixit)