Obbligazioni DigitalIndex/Altiplano

[dodoale]

anche queste XS1112822181 XS1132798429

 

[Encadenado]

IT0006736448
IT0006736448 ti possono interessare Enca?

Purtroppo questa BNP non fa per me, ha come sottostante un indice esotico (creato dalla stessa BNP) quindi non esistono le opzioni per hedgiare il titolo.

anche queste XS1112822181 XS1132798429

Queste GS le conoscevo già, ma sono già quasi arrivate a scadenza.

Comunque ti ringrazio infinitamente
Non ne hai altre?:help:

 

[dodoale]

Purtroppo questa BNP non fa per me, ha come sottostante un indice esotico (creato dalla stessa BNP) quindi non esistono le opzioni per hedgiare il titolo.
Queste GS le conoscevo già, ma sono già quasi arrivate a scadenza.

Comunque ti ringrazio infinitamente
Non ne hai altre?:help:

no purtroppo non ne conosco altre, un info Enca se puoi...ma sulle gs ho sul mio file strike 1,19 confermi? per sganciare la cedola il cambio dovrebbe restare sotto quel livello

 

[Encadenado]

no purtroppo non ne conosco altre, un info Enca se puoi...ma sulle gs ho sul mio file strike 1,19 confermi? per sganciare la cedola il cambio dovrebbe restare sotto quel livello

Mi sono letto il prospetto e non mi è chiaro il discorso dello strike a 3,5% o 0% ecc... non sono in grado di aiutarti perché non ho esperienza sulle index con sottostante il rapporto tra due valute.

 

[Encadenado]

Situazione attuale MB-30-10-21 IT0004958069:
Il sottostante indice EuroStoxx50 quota a 4.215 ed è sopra lo strike (3.008,27).
Prezzo bid 105,155

Il titolo ha già concluso le 5 rilevazioni finali dell'indice EuroStoxx50 ai prezzi di chiusura dei giorni 14, 15, 18, 19 e 20 ottobre, realizzando una media di 4.164,47 circa, quindi ampiamente al di sopra dello strike.
Conseguentemente, tra tre giorni, il 30/10/2021 rimborserà a 100 più la cedola strike 5,25% Complimenti a coloro che hanno creduto nel titolo

Chi avesse il titolo in ptf e delle minus pregresse da compensare, potrebbe approfittare dell'abbondante domanda, oggi presente in bid a 105,155, per vendere generando una buona plusvalenza utile per compensare le minus. Invece il rimborso a scadenza avverrebbe al prezzo fiscale di 100 e sulla cedola 5,25 si pagherebbe il 26% d'imposta, quindi 3,88 netto.
In altre parole, per chi avesse delle minus, meglio prendere 105,155 subito, piuttosto che 103,88 netti a scadenza.
Attenzione, oggi è l'ultimo giorno di quotazione, quindi chi volesse vendere dovrebbe farlo in giornata.

 

[Encadenado]

Situazione attuale MB-16-09-22 IT0005122830, obbligazione altiplano a 3 indici sottostanti:
Il sottostante più critico, l'indice EuroStoxx50 quota a 4.325 ed è sopra lo strike (3.221,14)
Gli altri due sottostanti S&P500 e Nikkey225 sono ampiamente sopra lo strike (+58% e +38%)
Prezzo ultimo 101,22

A settembre 2022 il titolo rimborserà a 100 più l'eventuale cedola strike 3,5% (che direi probabile al 98%).

 

[Encadenado]

Situazione attuale MB-16-09-22 IT0005122830, obbligazione altiplano a 3 indici sottostanti:
Il sottostante più critico, l'indice EuroStoxx50 quota a 4.149 ed è sopra lo strike (3.221,14)
Gli altri due sottostanti S&P500 e Nikkey225 sono ampiamente sopra lo strike (+57% e +35%)
Prezzo bid 101,35

A settembre 2022 il titolo rimborserà a 100 più l'eventuale cedola strike 3,5% (che direi probabile al 97%).

 

[Gash 2]

Grazie Enca per i continui aggiornamenti. Buon prodotto….seguo!

 

[Encadenado]

Situazione attuale MB-16-09-22 IT0005122830, obbligazione altiplano a 3 indici sottostanti:
Il sottostante più critico, l'indice EuroStoxx50 quota a 3.798 ed è sopra lo strike (3.221,14)
Gli altri due sottostanti S&P500 e Nikkey225 sono ampiamente sopra lo strike (+54% e +31%)
Prezzo bid 101,02

A settembre 2022 il titolo rimborserà a 100 più l'eventuale cedola strike 3,5% (che direi probabile al 97%).

PS: rispetto a novembre scorso, si noti che l'indice EuroStoxx50 è sceso da 4.149 a 3.798 (ancora ampiamente sopra lo strike) ma, essendosi ridotto anche il tempo a scadenza, la probabilità di strike è rimasta stabile al 97%.

 

[Encadenado]

Sono ben accetti suggerimenti isin di obbligazioni a cedola digitale, con indice sottostante MIB o EuroStoxx50.
Sono ben accetti suggerimenti isin di certificati a capitale protetto, con indice sottostante MIB o EuroStoxx50.

 

[mac]

(...)
Sono ben accetti suggerimenti isin di certificati a capitale protetto, con indice sottostante MIB (...).

XS1923628736
IT0005377327
XS1963557589
IT0005381386
IT0005424905
XS1923627845
XS2106058600
XS2358501414
IT0005481525
JE00BKYRMZ57
XS2400456641
XS2083192992
IT0005469173
IT0005481442
IT0005484156
IT0005482028
XS2181463097
JE00BLS35P78
IT0005482036
IT0005456303

 

[Encadenado]

XS1923628736
IT0005377327
XS1963557589
IT0005381386
IT0005424905
XS1923627845
XS2106058600
XS2358501414
IT0005481525
JE00BKYRMZ57
XS2400456641
XS2083192992
IT0005469173
IT0005481442
IT0005484156
IT0005482028
XS2181463097
JE00BLS35P78
IT0005482036
IT0005456303

Grazie mille , li valuterò con cura ed eventualmente li inserirò nel monitor.

 

[mac]

(...)
Sono ben accetti suggerimenti isin di certificati a capitale protetto, con indice sottostante (...) EuroStoxx50.

XS1386004169
XS1400440910
XS1441617690
IT0005240301
XS1802242898
IT0005331423
IT0005202129
IT0005274169
IT0005341026
XS1857686940
XS1877209822
XS1895543202
XS1896849160
XS1981794693
XS1899011511
XS1910948915
XS1901204575
XS2095917584
XS1937625223
IT0005364481
XS1953133698
XS1981745216
IT0005281917
IT0005322638
XS2147124072
XS2366911878
XS2147878818
CH0546657500
IT0005337677
IT0005344376
XS2250371916
IT0005399594
IT0005364168
CH1180752763
CH1107639473
XS1984953015
XS1842116375
IT0005383507
XS2113982644
XS2171093532
XS2209061329
XS2237966648
XS2334860512

 

[Encadenado]

...certificati a capitale protetto, con indice sottostante MIB...

Ti ringrazio ancora

Su questi titoli, trovo particolarmente conveniente operare su quelli a breve scadenza.
Vedo che nell'elenco con sottostante MIB, i certificati hanno tutti scadenza dal 2024 in poi... non ne esistono con scadenza 2022 e 2023?

 

[mac]

Ti ringrazio ancora

Su questi titoli, trovo particolarmente conveniente operare su quelli a breve scadenza.
Vedo che nell'elenco con sottostante MIB, i certificati hanno tutti scadenza dal 2024 in poi... non ne esistono con scadenza 2022 e 2023?

Ti ho postato l'universo mondo dei certificati a capitale protetto con sottostante gli indici che hai chiesto.
Non ve ne sono altri e non aspettarti che vengano emessi perché questi titoli si emettono con scadenze lontane o molto lontane nel tempo.
La struttura opzionale che copre il capitale a scadenza (oltre all'eventuale flusso cedolare) viene, infatti, pagata con la rinuncia ai dividendi implicita nell'indice.
Se la data di scadenza è vicina, non c'è spazio per strutturare il titolo.
Tu poi hai chiesto dell'Eurostoxx 50 manco dell'Eurostoixx Selex Dividend 30, più adatto allo scopo....

 

[Encadenado]

Ti ho postato l'universo mondo dei certificati a capitale protetto con sottostante gli indici che hai chiesto.
Non ve ne sono altri e non aspettarti che vengano emessi perché questi titoli si emettono con scadenze lontane o molto lontane nel tempo.
La struttura opzionale che copre il capitale a scadenza (oltre all'eventuale flusso cedolare) viene, infatti, pagata con la rinuncia ai dividendi implicita nell'indice.
Se la data di scadenza è vicina, non c'è spazio per strutturare il titolo.
Tu poi hai chiesto dell'Eurostoxx 50 manco dell'Eurostoixx Selex Dividend 30, più adatto allo scopo....

Ok, grazie

 

[mac]

IT0005212516
E' un esempio di certificato a capitale protetto, che si acquista sotto la pari, e scade a metà settembre 2023. L'indice è il Select Dividendi 30, però, non il 50!

 

[Encadenado]

IT0005212516
E' un esempio di certificato a capitale protetto, che si acquista sotto la pari, e scade a metà settembre 2023. L'indice è il Select Dividendi 30, però, non il 50!

Approfitto della tua competenza, quale sarebbe la differenza tra l'Eurostoxx 50 e l'Eurostoxx Selex Dividend 30?
Sull'Eurex sono quotate anche le opzioni dell'Eurostoxx 50, utilissime per hegiare i certificati quando fosse conveniente farlo. Esistono anche le opzioni dell'Eurostoxx Selex Dividend 30, se si in quale mercato sono quotate?

Ho notato che ci sono anche molti certificati sull'Eurostoxx Banks, che dovrebbe essere l'indice calcolato sui soli titoli bancari. Anche in questo caso, esistono le opzioni?

 

[mac]

Approfitto della tua competenza, quale sarebbe la differenza tra l'Eurostoxx 50 e l'Eurostoxx Selex Dividend 30?
Sull'Eurex sono quotate anche le opzioni dell'Eurostoxx 50, utilissime per hegiare i certificati quando fosse conveniente farlo. Esistono anche le opzioni dell'Eurostoxx Selex Dividend 30, se si in quale mercato sono quotate?

Ho notato che ci sono anche molti certificati sull'Eurostoxx Banks, che dovrebbe essere l'indice calcolato sui soli titoli bancari. Anche in questo caso, esistono le opzioni?

La differenza tra i 2 indici, oltre che sul numero di azioni sottostanti, sono:
- il 50 seleziona le maggiori società per capitalizzazione
- il 30 seleziona le società con il maggior dividendo
Poiché in un certificato le opzioni vengono pagate, tra l'altro, con la rinuncia ai dividendi capirai bene che il dividendo 30 ha più spazio per offrire cedole più succose.
Nello specifico:
- il 50 ha un dividend yield del 3,48%
- il 30 ha un dividend yield del 5,37%

Sicuramente esistono le opzioni tanto sul Select 30 che sul Banks (altrimenti non si potrebbero costruire i certificati) ma non saprei dirti su quale mercato queste sono quotate o quale intermediario te ne permetterebbe la trattazione.

Per inciso l'eurostoxx banks ha un dividend yield del 6,28% (ed anche una volatilità implicita di 1/3 più alta degli altri 2 indici).

 

[Encadenado]

La differenza tra i 2 indici, oltre che sul numero di azioni sottostanti, sono:
- il 50 seleziona le maggiori società per capitalizzazione
- il 30 seleziona le società con il maggior dividendo
Poiché in un certificato le opzioni vengono pagate, tra l'altro, con la rinuncia ai dividendi capirai bene che il dividendo 30 ha più spazio per offrire cedole più succose.
Nello specifico:
- il 50 ha un dividend yield del 3,48%
- il 30 ha un dividend yield del 5,37%

Sicuramente esistono le opzioni tanto sul Select 30 che sul Banks (altrimenti non si potrebbero costruire i certificati) ma non saprei dirti su quale mercato queste sono quotate o quale intermediario te ne permetterebbe la trattazione.

Per inciso l'eurostoxx banks ha un dividend yield del 6,28% (ed anche una volatilità implicita di 1/3 più alta degli altri 2 indici).

Ho fatto una ricerca su tutti i mercati gestiti dal mio intermediario, ma le opzioni stoxx banks o dividend non le ho trovate.
Comunque grazie mille