Opzioni for dummies

[maracaibo+]

Bravo! Complimenti!

Grazie

 

[maracaibo+]

Options con Degiro:
ISHARES CORE EURO STOXX50 IE0008471009 che oggi ha chiuso a 43,36 . Mi metto 3% Sotto del valore del sottostante . A circa 45 giorni della scadenza, più o meno .

Gestione:
1) 2100 euro sul conto per stare tranquillo. Il margine richiesto di apertura é minore , sono circa 25% o 30% del controvalore di assegnazione .
2) Roll a 21 giorni della scadenza o 50% del premio ricevuto. Ciò che arriva prima .
3) Difendiamo se tocca lo stike. È raccomandabile monitorare almeno una volta al giorno le quotazioni del Etf per agire subito se arriva a 42 .

Apro vendendo un contratto di EUE P42,00 21APR23 @ 0,65 = € 65,00 - 0,75 commissioni 64,25 .

La posizione è in perdita temporale.

Zero panico. Il sottostante è sopra del valore dello strike. Seguiamo la solita strategia. Se non tocca lo strike non facciamo niente .

 

[maracaibo+]

Tutta roba che funziona alla perfezione sulla carta...
e' dal vero che e' tutta un'altra storia.

Non provare per credere...
un experto analista che mi aveva garantito un guadagno mensile di 2.000 euro al mese...

con la vendita delle opzioni...
perse 25.000 euro dei miei nel 1999 in 2 mesi...

Voglio far notare l'importanza di non sopra esporsi ed imparare bene le strategie di difesa che devono diventare una routine da utilizzare in caso di bisogno.
Per aprire l'operazione con la vendita della Put 401 in scadenza il 17 marzo 2023 è stato richiesto una esposizione di 12k adesso la esposizione é di 21k perché volatilità e mercato ci sta venendo contro . Se avevamo solo 20k sul portafoglio avremo dovuto far roll o ancora peggio chiudere in perdita ed incassare il loss .
Sapendo come difenderci , abbiamo venduto la verticale spread di Call per abbassare la esposizione , raggiunto il 50% del premio abbiamo incassato dei soldi che ci aiutano a migliorare il nostro PMC.
Attualmente con lo straddle, la esposizione é di: 21 k della Put - 16 k della Call = 5 k circa di esposizione totale.

 

[maracaibo+]

Ho coperto la parte Call che adesso è passato ITM con l'acquisto di 100 ETF a 402,02 .
Con delle azioni Enel su Degiro ho seguito la stessa strategia : Ho una Put scoperta . Enel P 5,20 17MAR23 vendute a 0,079 x 500 azioni = 39,50 . Ieri il sottostante è andato sotto lo strike e allora ho venduto la Call, Enel C 5,20 17MAR23 a 0,095 × 500 azioni = 47,50 . Però come è cambiato direzione ho coperto la Call con l'acquisto di 500 azioni a 5,24 = 2620 . Al rialzo sono tranquillo, la Call è coperta e la Put sarà OTM ( scade senza valore e tengo il 100% del premio)
Se scendono sotto lo strike la Call andrà OTM e vendo una Call coperta il mese successivo e la Put a seconda di dove si trova la chiudo , faccio roll o mi faccio assegnare se va sotto del prezzo di pareggio, per successivamente vendere una Call coperta .

 

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La posizione è in perdita temporale. Vedi l'allegato 2882291Zero panico. Il sottostante è sopra del valore dello strike. Seguiamo la solita strategia. Se non tocca lo strike non facciamo niente .

È passato in positivo:

 

[maracaibo+]

Ho coperto la parte Call che adesso è passato ITM con l'acquisto di 100 ETF a 402,02 .
Con delle azioni Enel su Degiro ho seguito la stessa strategia : Ho una Put scoperta . Enel P 5,20 17MAR23 vendute a 0,079 x 500 azioni = 39,50 . Ieri il sottostante è andato sotto lo strike e allora ho venduto la Call, Enel C 5,20 17MAR23 a 0,095 × 500 azioni = 47,50 . Però come è cambiato direzione ho coperto la Call con l'acquisto di 500 azioni a 5,24 = 2620 . Al rialzo sono tranquillo, la Call è coperta e la Put sarà OTM ( scade senza valore e tengo il 100% del premio)
Se scendono sotto lo strike la Call andrà OTM e vendo una Call coperta il mese successivo e la Put a seconda di dove si trova la chiudo , faccio roll o mi faccio assegnare se va sotto del prezzo di pareggio, per successivamente vendere una Call coperta .Vedi l'allegato 2884010

Ho chiuso la Enel P 5,20 17MAR23 al 50% @ 0.037 × 500 = 18.50 = 39.50 della vendita per aprire - 18.50 del acquisto per chiudere = 21.00 - 1.50 Di commissioni = 19.50 Di profitto. E liberato circa 550 euro di margine/ esposizione per altre operazioni. Rimango solo con la Call coperta con le azioni.
Sullo SPY . Si fa uguale .Si chiude il primo lato che raggiunge il 50% del premio. Per libera margine/ esposizione. Se si chiude la Call coperta dalle azioni prima , si può subito vendere una Call coperta dalle azioni per il mese seguente o vendere un strike più basso dello strike della put se il sottostante va molto giù. I Premi ricevuti per la vendita della put e della call farà di copertura.

 

[nahar]

Dal "poco" che sono riuscito a capire fin qui, l'unico vantaggio delle opzioni sta nella possibilità di smorzare la volatilità di portafoglio tramite queste operazioni di copertura (o roll) quando le cose si mettono male. A patto di saperlo fare, altrimenti....
Tramite una sapiente gestione (non certo da tutti, anche per il tempo e la dedizione richieste) è possibile cioè mantenere una sostanziale "neutralità" di portafoglio e godere anche della possibilità di operare con capitali (poco) più piccoli rispetto all'acquisto secco dell'azione o dell'Etf. Tutto ciò ovviamente NON deve essere frainteso, poiché non si esce dalle maglie della statistica. Utilizzare le opzioni NON vuol dire "vincere" più facilmente, né acquistare titoli a prezzo più basso del loro valore (anche se può sembrare, è tutto un gioco di statistica che alla fine riporta il conto in "pari"), né limitare le perdite (visto che ogni operazione di copertura potrebbe non solo migliorare una situazione, ma anche anche lasciarla immutata o peggiorarla ulteriormente in base ai capricci del mercato).
Insomma, la solfa è sempre quella: se scommetti che Pippo sale, e invece Pippo scende e continua a scendere senza "mai" risalire, hai perso comunque, seppur in modi e tempi diversi rispetto all'acquisto del titolo secco. Oppure ti fa una copertura? Bene, quel bastardo di Pippo - guarda un po' - prende a risalire proprio in quel fottuto momento, sicché perderai (o rischierai di perdere) sulla copertura.

Forse, da persona semplice quale sono, preferisco la vecchia scuola di comprare direttamente il titolo di aziende solide quando corregge fortemente (esempio: JNJ, ormai ben al di sotto delle medie mobili a 200 periodi Weekly), e aspettare. Anche perché non amo tutti quei nomignoli tipo "iron condor" etc

 

[maracaibo+]

Non è che le opzioni sono meglio delle azioni o le azioni sono meglio delle opzioni . Solo che in specifiche condizioni un strumento fa meglio del altro :
Se il sottostante sale su entrambi guadagni:
Ma il capitale impiegato per vendere una opzione è minore rispetto al capitale richiesto per l'acquisto diretto delle azioni. Vince l'opzione
Se il sottostante sale di tanto in poco tempo con l'acquisto diretto delle azioni guadagni di più . Il guadagno massimo della opzione è limitato al premio ricevuto. Vince l 'azione .
Se il movimento è laterale. Fa meglio l'opzione.
Se scende il sottostante. Tu puoi vendere le Call coperte dal sottostante e minimizzare il loss che hai sulle azioni. Se conosci le opzioni fai meglio di chi si dispera o aumenta il rischio mediando o ancora peggio chiudere in loss le azioni .
le strategie in opzioni sono vendere o comprare Put , vendere o comprare Call. Vendere o Comprare spread. Poi dalla combinazione di queste qualcuno forse per farla capire subito si è inventato i nomi e così sono rimasti.
Come nel analisi tecnico che i pivot gli chiamano spalla testa, la tazza, il cono, etc...

 

[maracaibo+]

Portiamo il conto del gain realizzati sullo Spy:
Gennaio: $ 345
Febbraio: $ 487
Marzo: $ 348

Ho chiuso la Call 401 in scadenza il 17 marzo e aperto una 402 in scadenza il 21 aprile 2023 . Vi ricordo che venerdì scorso la Call 401 la ho coperto con l'acquisto diretto del ETF @ 402,02 . Adesso portiamo un bel loss non realizzato su questo ETF. Ma invece di far uscire soldi per mediare come fa il trader che non conosci le opzioni , vendiamo Call in attesa di tempi migliori.

Il 401 lo abbiamo aperto vedendolo @ 4,62 e chiudiamo @ 1,14 = 4,62 - 1,14 = 3,48

 

[maracaibo+]

Il premio ricevuto dalla vendita della opzione Call 402 in scadenza il 21 aprile è di $ 511

 

[maracaibo+]

Options con Degiro:
ISHARES CORE EURO STOXX50 IE0008471009 che oggi ha chiuso a 43,36 . Mi metto 3% Sotto del valore del sottostante . A circa 45 giorni della scadenza, più o meno .

Gestione:
1) 2100 euro sul conto per stare tranquillo. Il margine richiesto di apertura é minore , sono circa 25% o 30% del controvalore di assegnazione .
2) Roll a 21 giorni della scadenza o 50% del premio ricevuto. Ciò che arriva prima .
3) Difendiamo se tocca lo stike. È raccomandabile monitorare almeno una volta al giorno le quotazioni del Etf per agire subito se arriva a 42 .

Apro vendendo un contratto di EUE P42,00 21APR23 @ 0,65 = € 65,00 - 0,75 commissioni 64,25 .

La EUE ha chiuso a 0,71 .

 

[nahar]

Non è che le opzioni sono meglio delle azioni o le azioni sono meglio delle opzioni . Solo che in specifiche condizioni un strumento fa meglio del altro :
Se il sottostante sale su entrambi guadagni:
Ma il capitale impiegato per vendere una opzione è minore rispetto al capitale richiesto per l'acquisto diretto delle azioni. Vince l'opzione
Se il sottostante sale di tanto in poco tempo con l'acquisto diretto delle azioni guadagni di più . Il guadagno massimo della opzione è limitato al premio ricevuto. Vince l 'azione .
Se il movimento è laterale. Fa meglio l'opzione.
Se scende il sottostante. Tu puoi vendere le Call coperte dal sottostante e minimizzare il loss che hai sulle azioni. Se conosci le opzioni fai meglio di chi si dispera o aumenta il rischio mediando o ancora peggio chiudere in loss le azioni .
le strategie in opzioni sono vendere o comprare Put , vendere o comprare Call. Vendere o Comprare spread. Poi dalla combinazione di queste qualcuno forse per farla capire subito si è inventato i nomi e così sono rimasti.
Come nel analisi tecnico che i pivot gli chiamano spalla testa, la tazza, il cono, etc...

Nulla da dire sul fatto che le opzioni richiedano meno capitale e che le azioni in certi frangenti posano far guadagnare di più (che poi nemmeno è vero, perché comprando opzioni i guadagni possono essere "simili"). D'altronde finché si vince va tutto bene. Il problema è nei restanti casi: un movimento laterale o ribassista può mutare da un momento all'altro. Se io OGGI penso SP500 per un bel pezzo avrà un movimento laterale (o laterale/ribassista), sceglierò uno strategia con le opzioni, in modo da incassare il premio, ma nessuno sa se poi il movimento effettivamente sarà quello previsto.
Oppure, riguardo le coperture, prendo il tuo esempio: "Adesso portiamo un bel loss non realizzato su questo ETF. Ma invece di far uscire soldi per mediare come fa il trader che non conosci le opzioni , vendiamo Call in attesa di tempi migliori." Giusto, a patto che il sottostante non schizzi nuovamente verso l'alto, nel qual caso sarebbe stato meglio mediare, o semplicemente aspettare. Peccato che col senno del poi sono tutti Warren Buffet.

Insomma: dal momento che nessuno può prevedere l'andamento dei mercati nel breve termine (e talvolta nemmeno nel medio/lungo), la scelta tra opzioni e azioni a mio parere non è d ricercarsi in quale delle due "fa meglio dell'altra in specifiche situazioni", poiché la statistica non mente e i i sistemi caotici che governano i mercati non favoriranno mai nessuno dei due approcci: dove pecca l'uno, guadagnerà l'altro, e viceversa. E non essendo uno degli eletti del Medallion Fund, è pressoché impossibile stabilire con una certa verosimiglianza quale sarà lo scenario nell'immediato futuro (il che ci consentirebbe appunto di scegliere in anticipo l'approccio che perfomerebbe meglio: azioni, opzioni, futures...).
Perciò direi piuttosto che la scelta tra azioni e opzioni riguarda solo una questione di gusti: gli elementi nutrivi nel lungo periodo saranno pressappoco gli stessi, ma hanno un sapore diverso, come mele e pere...e, si sa, de gustibus non disputandum est.

 

[maracaibo+]

Options con Degiro:
ISHARES CORE EURO STOXX50 IE0008471009 che oggi ha chiuso a 43,36 . Mi metto 3% Sotto del valore del sottostante . A circa 45 giorni della scadenza, più o meno .

Gestione:
1) 2100 euro sul conto per stare tranquillo. Il margine richiesto di apertura é minore , sono circa 25% o 30% del controvalore di assegnazione .
2) Roll a 21 giorni della scadenza o 50% del premio ricevuto. Ciò che arriva prima .
3) Difendiamo se tocca lo stike. È raccomandabile monitorare almeno una volta al giorno le quotazioni del Etf per agire subito se arriva a 42 .

Apro vendendo un contratto di EUE P42,00 21APR23 @ 0,65 = € 65,00 - 0,75 commissioni 64,25 .

Il sottostante scesso sotto lo strike 42 .
Allora per difendere la posizione si può:
1) Non fare niente. Il sottostante può risale sopra nuovamente a 42 entro la scadenza . Ma questo non lo sappiamo.
2) Si può essere un po aggressivo e vendere una Call a 44 o 43. A seconda di dove uno se senta più tranquillo.
Ho scelto di vendere la Call di 43 @ 0,55 e prendere 55 euro di credito. L'idea è di se continua scendere chiudere la Call di 43 e scendere alla Call strike 42 . Attualmente al rialzo sono tranquillo fino a 44,20 perché ho 0,65 di credito della Put strike 42 + 0,55 della Call 43 . Questa operazione richiede più management ma aumenta il nostro punto di pareggio di 1,20 alla rialzo e 1,20 al calo del sottostante.
3) La Call 43 si può coprire al rialzo comprando la C 44 ma si deve pagare 0,35/0,40 . Ho deciso di non coprire la posizione al rialzo perché se il sottostante fa più di 43,85/43,80 a scadenza ci blocchiamo in una perdita.
4) Si può vendere vendere la Call 42 e coprire al rialzo con l'acquisto della Call 43 .
5) Si può essere ancora più aggressivo e vendere subito la Call 42 scoperta . Ma personalmente preferisco aspettare , manca troppo tempo alla scadenza e il titolo ci può uscire subito del rango . Da un lato o da un altro.

 

[nahar]

Il sottostante scesso sotto lo strike 42 .
Allora per difendere la posizione si può:
1) Non fare niente. Il sottostante può risale sopra nuovamente a 42 entro la scadenza . Ma questo non lo sappiamo.
2) Si può essere un po aggressivo e vendere una Call a 44 o 43. A seconda di dove uno se senta più tranquillo.
Ho scelto di vendere la Call di 43 @ 0,55 e prendere 55 euro di credito. L'idea è di se continua scendere chiudere la Call di 43 e scendere alla Call strike 42 . Attualmente al rialzo sono tranquillo fino a 44,20 perché ho 0,65 di credito della Put strike 42 + 0,55 della Call 43 . Questa operazione richiede più management ma aumenta il nostro punto di pareggio di 1,20 alla rialzo e 1,20 al calo del sottostante.
3) La Call 43 si può coprire al rialzo comprando la C 44 ma si deve pagare 0,35/0,40 . Ho deciso di non coprire la posizione al rialzo perché se il sottostante fa più di 43,85/43,80 a scadenza ci blocchiamo in una perdita.
4) Si può vendere vendere la Call 42 e coprire al rialzo con l'acquisto della Call 43 .
5) Si può essere ancora più aggressivo e vendere subito la Call 42 scoperta . Ma personalmente preferisco aspettare , manca troppo tempo alla scadenza e il titolo ci può uscire subito del rango . Da un lato o da un altro. Vedi l'allegato 2886377

Personalmente sceglierei la prima soluzione. Statisticamente sono tutte ipotesi che offrono uguali probabilità di successo e insuccesso (quelle più aggressive ovviamente compartano maggiori rischi, quelle meno aggressive comportano minori rischi ma minori guadagni), per cui perché complicarsi la vita comprando, vendendo etc? Tutta questione di money management al massimo...

 

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Personalmente sceglierei la prima soluzione. Statisticamente sono tutte ipotesi che offrono uguali probabilità di successo e insuccesso (quelle più aggressive ovviamente compartano maggiori rischi, quelle meno aggressive comportano minori rischi ma minori guadagni), per cui perché complicarsi la vita comprando, vendendo etc? Tutta questione di money management al massimo...

La prima soluzione è la più facile ma anche lei ha il suo rischio e adesso te lo faccio vedere.
Queste sono opzioni di tipo americano.
Quando il sottostante è sotto del tuo strike, già sei ITM è il sottostante ti potrebbe essere assegnato in qualsiasi momento prima della scadenza. Di solito non succede con le Put. Capita spesso con le Call ITM principalmente in prossimità del stacco del dividendo .
Se il sottostante va sotto dello strike e va anche sotto del tuo prezzo di pareggio sei in perdita. Nel caso della Put strike 42 il punto di pareggio è di 41,45 . Lo scopo di vendere la Call quando il sottostante scende sotto dello strike è di abbassare il punto di pareggio con il premio ricevuto della Call. Inoltre aumentare il margine disponibile.
Non lo sai a priori, se il sottostante dopo di scendere al di sotto del tuo punto di pareggio rimbalzo o continua scendere. La probabilità è la stessa.
Se ad esempio si trova a 40 o 39 al momento della assegnazione alla data di scadenza. Tu ti trovi con 100 pz pagati 42 ciascuno e Il premio ricevuto dalla vendita della Put. Ma il premio ricevuto dalla vendita della opzione Call strike 42 coperta dagli ETF per il mese seguente sarà molto basso perché molto lontano dal sottostante...
Devo essere cocente che se il sottostante rimbalza e chiude al di sopra di 44,20 alla scadenza mi trovo in perdita .
Allora come tocca o va al di sopra di 43 devo difendere l'operazione comprando il sottostante o spostando la Put .
Muovendoti con tempo cominci a incassare dei premi. Più rischi hai, più hai probabilità di guadagnare.
La cosa importante è che tu sappia cosa devi fare ad ogni evenienza , prima di aprire l'operazione. Le scelte sono personale.

 

[nahar]

Da quel che capisco le opzioni sono molto utili per chi ama mantenere una sorta di "equilibrio" nell'andamento del proprio trading, grazie a continue coperture e ricoperture che tuttavia, è bene sottolinearlo, NULLA aggiungono alla possibilità di guadagnare o perdere rispetto all'acquisto diretto del sottostante. Sicuramente molto utili per chi vuole stanziare poco capitale (ottenendo così rendimenti maggiori) in quanto permettono di "scommettere" sull'andamento delle stock senza doverle acquistare direttamente, il che però ha altri vantaggi, come ad esempio: incasso dividendo, maggiore semplicità, mancanza di scadenze, minore impegno per chi non vuole monitorare costantemente i mercati, etc.

 

[maracaibo+]

Da quel che capisco le opzioni sono molto utili per chi ama mantenere una sorta di "equilibrio" nell'andamento del proprio trading, grazie a continue coperture e ricoperture che tuttavia, è bene sottolinearlo, NULLA aggiungono alla possibilità di guadagnare o perdere rispetto all'acquisto diretto del sottostante. Sicuramente molto utili per chi vuole stanziare poco capitale (ottenendo così rendimenti maggiori) in quanto permettono di "scommettere" sull'andamento delle stock senza doverle acquistare direttamente, il che però ha altri vantaggi, come ad esempio: incasso dividendo, maggiore semplicità, mancanza di scadenze, minore impegno per chi non vuole monitorare costantemente i mercati, etc.

Infatti le opzioni sono nate per dare neutralità all'interno portafoglio .
Inoltre questa neutralità ti da la possibilità di una remunerazione periodica del capitale sacrificando guadagni più consistente perché metti un tetto al guadagno. Se guadagno periodicamente, guadagno di più da chi ha bisogno del rialzo del sottostante per guadagnare.
Ad esempio : ho venduto la Put a 42 e il mio guadagno massimo è di € 65,00 . Quando il sottostante era 43,36 chi ha comprato direttamente il sottostante a quel prezzo attualmente è in perdita. Io fino a 41,45 sono in pareggio.
Personalmente preferisco entrate periodiche quantificabili che aspettare il rialzo del sottostante passivamente.
Lo scopo personale è quello di battere chi compra e mantiene. Principalmente psicologicamente perché quando scende mi difendo ma non come fa il trader chi non conosci le opzioni aggiungendo esposizione mediando al ribasso. Se non togliendo esposizione gradualmente vendendo le Call .

 

[maracaibo+]

La situazione sul EUE è questa: La Call 43 è in guadagno di € 42 e la Put 42 in perdita di € 47.
1) Lunedì se la opzione Call continua ad essere in guadagno di almeno 50% del premio ricevuto la chiudo.
Bisogna far la valutazione di rischio/convenienza nel far il roll della Call di 43 a 42 . Adesso non conviene vendere la Call 42 perché lo spread è ridotto e ci esponiamo troppo al rialzo.
Se il sottostante scende tanto in breve tempo e va sotto 41 e vediamo la Put già persa avrebbe un senso, ma quel punto il premio ricevuto sicuramente per la vendita della opzione Call 42 sarebbe molto basso.
2) Si può non far niente, ma ci esponiamo al rischio che il sottostante cambia direzione tra pochi giorni e comincia a salire e salire e la Call venduta passa ITM e difendere una Call scoperta è più difficile ,perché servono i soldi per comprare gli ETF per coprirla . Inoltre difficilmente tra pochi giorni possiamo chiudere la Put 42 in guadagno perché ha ancora tanto valore temporale davanti.

 

[maracaibo+]

Portiamo il conto del gain realizzati sullo Spy:
Gennaio: $ 345
Febbraio: $ 487
Marzo: $ 348

Ho chiuso la Call 401 in scadenza il 17 marzo e aperto una 402 in scadenza il 21 aprile 2023 . Vi ricordo che venerdì scorso la Call 401 la ho coperto con l'acquisto diretto del ETF @ 402,02 . Adesso portiamo un bel loss non realizzato su questo ETF. Ma invece di far uscire soldi per mediare come fa il trader che non conosci le opzioni , vendiamo Call in attesa di tempi migliori.

Il 401 lo abbiamo aperto vedendolo @ 4,62 e chiudiamo @ 1,14 = 4,62 - 1,14

Chiusura anticipata a più del 50% del premio ricevuto dell Spy P 384 17MAR23 @ 250 = venduta @ 645 - Acquisto @ 250 = PROFITTO = 395
PROFITTI fino a questa data :
Gennaio: 345
Febbraio: 395
Totale: 740
Adesso faccio un roll ad un strike più alto . Ricordiamo che impostiamo la Put a 70% di probabilità e usciamo al 50% del premio o a 21 giorni della scadenza . Resto nella scadenza di marzo per rimanere intorno ai 45 giorni alla scadenza .
Faccio roll al Spy put 401 17MAR23 @ 534 .
Se avete qualche domanda , chiedete pure ?
Vedi l'allegato 2876690Vedi l'allegato 2876691

La Put 401 è in ITM e abbiamo deciso di non far roll alla scadenza del mese successivo, che consiste in chiude in perdita questa Put e passare a una Put del mese seguente con lo stesso strike che ha un valore più alto perché oltre al valore intrinseco della opzione in scadenza aggiunge il valore temporale .
Dunque ci abbiamo fatto assegnare, perché abbiamo i soldi per pagare gli 100 ETF o come minimo il 50% del valore dell' assegnazione, per la diferenza che manca il broker ci presta i soldi con un scoperto per il quale dobbiamo pagare degli interessi. Perciò teniamo il 100% premio di $ 534
A Marzo abbiamo un profitto realizzato di 534 + 348 della Call 401 chiusa settimana scorsa = $ 882
Lunedì bisogna vendere una Call e poi aspettare.

 

[pomodorini]

Da quando hai pubblicato questo post
ETF con buoni/alti dividendi vol 3 [ indice in 1° pagina ]
lo scorso settembre, mi si è piantata nel cervello l'idea di provare l'operatività in opzioni. Come già detto all'epoca, per la prima volta ho capito qualcosa di opzioni. Di quanto scrivi in questo thread, confesso che continuo a capire solo il messaggio di settembre scorso
Comunque, ho aperto un conto dedicato su degiro solo per provare. Prossima settimana arriva il bonifico (5.000€). Comincerò dal vendere la put. Ora quota 41,24, meno il 3% penso che venderò la 40 a 0,75. Non credo che sarò in grado di seguire tutta l'operatività che stai descrivendo, ma comunque un grossisimo GRAZIE per aver squarciato il velo.