( OT ) analisi delle serie storiche

[LoStecchino]

Kermitt la ACF su 4 anni non e' poi cosi' mostruosa, tanto e' vero che normalmente Lorenzo indaga relazioni in cui l'ACF e' il doppio del BT.

Quello che volevo dire io e' che temo ci sia un errore in quanto si utilizzano per i calcoli i valori del giorno successivo. Valori che teoricamente ancora non conosciamo.

La pendenza viene calcolata su Yield1 e Yield2.

Ma Yield2 e' il rendimento che ha il futures tra oggi e domani.

Forse mi sbaglio ma a me e' sembrato cosi'


Ciao

 

[LoStecchino]

Sig. Ernesto non ho capito il senso dell'immagine postata.
Ho forse detto un'eresia dicendo che il 31% annuo e' parecchio ?

 

[Sig. Ernesto]

Sig. Ernesto non ho capito il senso dell'immagine postata.
Ho forse detto un'eresia dicendo che il 31% annuo e' parecchio ?

Assolutamente....per me é parecchio il 10..si figuri..è che già immagino ciò che si scatenerà...

Tremo anzi....

Ciao Stecchino...

 

[kermitt]

Kermitt la ACF su 4 anni non e' poi cosi' mostruosa, tanto e' vero che normalmente Lorenzo indaga relazioni in cui l'ACF e' il doppio del BT.

Quello che volevo dire io e' che temo ci sia un errore in quanto si utilizzano per i calcoli i valori del giorno successivo. Valori che teoricamente ancora non conosciamo.

La pendenza viene calcolata su Yield1 e Yield2.

Ma Yield2 e' il rendimento che ha il futures tra oggi e domani.

Forse mi sbaglio ma a me e' sembrato cosi'


Ciao

bravo hai ragione, c' è un errore il calcolo della previsione va fatto moltiplicando yield1 x la pendenza di ieri . . .
+ occhi vedono meglio di 2 , ecco perchè conviene non tenere segrete le regole dei propri sistemi, specie quando sembrano miracolosi . . .

 

[LoStecchino]

Ora andiamo decisamente meglio

Ciao

 

[roverone]

bravo hai ragione, c' è un errore il calcolo della previsione va fatto moltiplicando yield1 x la pendenza di ieri . . .
+ occhi vedono meglio di 2 , ecco perchè conviene non tenere segrete le regole dei propri sistemi, specie quando sembrano miracolosi . . .

sei recidivo

usi sempre il close di domani per decidere cosa fare oggi

e il bello è che ogni tanto riesci anche a perdere

 

[robick]

assurdo, non sai nulla di analisi delle serie temporali non sai cosa sono gli Ordinary Least Squares e parli contro solo x partito preso . . .
ti credevo una persona + intelligente capace di ricredersi circa la preparazione dell' interlocutore e invece ho sbagliato, solo una ottusa fiducia in una disciplina assolutamente incoerente . . .

forse non so niente...però scrissi una tesi (scritta e discussa in inglese) in econometria sull'analisi delle serie storiche finanziarie

 

[roverone]

bravo hai ragione, c' è un errore il calcolo della previsione va fatto moltiplicando yield1 x la pendenza di ieri . . .
+ occhi vedono meglio di 2 , ecco perchè conviene non tenere segrete le regole dei propri sistemi, specie quando sembrano miracolosi . . .

anche quello che chiami Yeld2 viene calcolato sulla base del close della riga successiva

perchè quando giochicchi con Excel non ti imponi come regola di NON poter riferire dati della riga successiva ?

 

[robick]

anche quello che chiami Yeld2 viene calcolato sulla base del close della riga successiva

perchè quando giochicchi con Excel non ti imponi come regola di NON poter riferire dati della riga successiva ?

perchè lui indovina le operazioni

 

[roverone]

perchè lui indovina le operazioni

tu hai l'aria di fare anche peggio

 

[kermitt]

sei recidivo

usi sempre il close di domani per decidere cosa fare oggi

e il bello è che ogni tanto riesci anche a perdere

no , il sistema che si può ricavare da quelle previsioni è vincente e tutt’ altro che disprezzabile, posso dimostrarlo . . .
la mia è stata una provocazione x dimostrare che tutti i sistemi presentati su FOL con equities in costante salita a pene di mandingo ( oltre ad essere abbondantemente overfittati e con costi di transazione largamente sottostimati . . . ) contengono errori il + frequente dei quali è lo “sbirciamento nel futuro” come nel caso in oggetto specie se si utilizzano programmi “sola” quali Metastock, Pacco-Station, Visual Trader, Prorealtime, e-signal etc.
questo vale anche e soprattutto x i 2 sistemi sul Nasdaq e sul Fib attualmente presentati in contemporanea su altri thread in cui volutamente mi astengo dall’ intervenire x non far scoppiare le solite risse con i “progettisti” ( senza titolo . . . ) che credono e/o vogliono far credere di aver scoperto un tesoro . . .
se invece raccontassero le regole usate eviterebbero di ingannare se stessi ed i lettori + sprovveduti, in quanto gente preparata come ad es Mauro ( alias Stecchino, che non per niente viene dalla ”scuola” di Surcontre . . . ) li sgamerebbe subito . . .

 

[kermitt]

forse non so niente...però scrissi una tesi (scritta e discussa in inglese) in econometria sull'analisi delle serie storiche finanziarie

quindi usavi l' econometria e non l' AT . . .
come mai ? forse ora dopo 12 anni ti sei dimenticato delle nozioni apprese e privilegi la facile scorciatoia dell' AT . . .
certo in questi ultimi anni di salita costante a bassa volatilità l' AT ha funzionato, ma anche mia nipote di 5 anni scegliendo a caso avrebbe guadagnato . . .
se come sembra ora il mercato diventerà + ca.zzu.to voglio vedere come si metteranno i seguaci dell' AT . . .

 

[Yevgraf]

il paper non contiene errori.

arrivederci.

 

[quantitativo]

per me é parecchio il 10

 

[jakeglb]

Lo sbirciamento nel futuro, se non erro, non e' possibile con Tradestation, mentre lo e' con Metastock e gli altri.

In EXCEL, in base alla mia modesta esperienza, si possono presentare 2 casi:

(1) classico riferimento a (RIGA+1) (nel caso di tempo che avanza andando in basso nel foglio) in anche solo una delle istruzioni di cui l' ordine e' funzione, come la provocazione di kermitt nel foglio allegato.

(2) un caso + difficile : ordine LIMITE o STOP ad un certo livello per lo step RIGA, ed entrata a questo livello valutando il CLOSE sempre allo step RIGA.
Questo e' stato + insidioso per me all' inizio.

Per evitare ulteriori problemi con Tradestation, vorrei sapere in che modo si possa guardare nel futuro (con risoluzione tick)

Grazie
Giacomo

 

[robick]

quindi usavi l' econometria e non l' AT . . .
come mai ? forse ora dopo 12 anni ti sei dimenticato delle nozioni apprese e privilegi la facile scorciatoia dell' AT . . .
certo in questi ultimi anni di salita costante a bassa volatilità l' AT ha funzionato, ma anche mia nipote di 5 anni scegliendo a caso avrebbe guadagnato . . .
se come sembra ora il mercato diventerà + ca.zzu.to voglio vedere come si metteranno i seguaci dell' AT . . .

Non vedo perchè econometria e AT non possando stare insieme...Per esempio il dipartimento di matematica di Pittsburg ha presentato una bella ricerca sulla validità statistica di alcune configurazioni di candele giapponesi...il tutto fatto con appropriati test e presentata in maniera scentifica...

La verità è che tutti vogliono il MaC Trading...tutto e subito come al fast food...pochi sono disposti a lavorare duro...o il metodo funziona come è confezionto oppure via tutto e avanti al prossimo Mac Metodo...

Bisogna piegare la schiena e starci sui numeri....più di una volta ho passato anche le notti ad analizare le serie storiche...
AT o econometria che si voglia sono solo conoscenze...senza un duro lavoro di ricerca personale non si va da nessuna parte...

Personalmente....io non ho un credo...non è che sono un crociato dell'econometria e dell'analisi tecnica...io analizzo i numeri che poi il mio metodo ricada in questa o quella disciplina poco importa...ciò che non accetto è quando si fa di tutta l'erba un fascio...che sia l'AT o altra cosa...

Ma guarda che all'interno degli analisti tecnici c'è gente che analizza solo la volatilità e praticamente vende e compra volatilità...

come vedi il discorso è molto complesso...va sempre visto a 360°

 

[kermitt]

Non vedo perchè econometria e AT non possando stare insieme...Per esempio il dipartimento di matematica di Pittsburg ha presentato una bella ricerca sulla validità statistica di alcune configurazioni di candele giapponesi...il tutto fatto con appropriati test e presentata in maniera scentifica...

La verità è che tutti vogliono il MaC Trading...tutto e subito come al fast food...pochi sono disposti a lavorare duro...o il metodo funziona come è confezionto oppure via tutto e avanti al prossimo Mac Metodo...

Bisogna piegare la schiena e starci sui numeri....più di una volta ho passato anche le notti ad analizare le serie storiche...
AT o econometria che si voglia sono solo conoscenze...senza un duro lavoro di ricerca personale non si va da nessuna parte...

Personalmente....io non ho un credo...non è che sono un crociato dell'econometria e dell'analisi tecnica...

Ma guarda che all'interno degli analisti tecnici c'è gente che analizza solo la volatilità e praticamente vende e compra volatilità...

come vedi il discorso è molto complesso...va sempre visto a 360°

ok, su queste posizioni meno intransigenti e integraliste posso concordare . . .

 

[kermitt]

no , il sistema che si può ricavare da quelle previsioni è vincente e tutt’ altro che disprezzabile, posso dimostrarlo . . .
.

come promesso ecco il system relativo . . .
x le limitazioni imposte ho potuto caricare solo gli ultimi 200 giorni ma come vedete crisi subprime brillantemente superata . . .
come previsto l’ equity line non è a pene di mandingo, ma si tratta di una equity realistica . . .

PS chi volesse il file completo di 8 anni può richiedermelo
ps2 vi prego di controllare, gli errori sono sempre possibili . . .

 

[Yevgraf]

come promesso ecco il system relativo . . .
x le limitazioni imposte ho potuto caricare solo gli ultimi 200 giorni ma come vedete crisi subprime brillantemente superata . . .
come previsto l’ equity line non è a pene di mandingo, ma si tratta di una equity realistica . . .

PS chi volesse il file completo di 8 anni può richiedermelo
ps2 vi prego di controllare, gli errori sono sempre possibili . . .

non si riscontrano errori

arrivederci

 

[kermitt]

non si riscontrano errori

arrivederci

grazie, spero il controllo sia stato accurato . . .
una avvertenza : anche qui potrebbe sembrare che dei valori della colonna “kappa1” si debba usare quello della riga precedente, ma se controllate il codice VB ( routine “Findbestx” ) potete vedere che il calcolo si arresta alla riga precedente ( k – 1)
quindi sbirciatine nel futuro non ci dovrebbero essere, ma x prudenza non escludo altri possibili errori . . .