1) Si finisce sempre in questioni epistemologiche. Giova ricordare che c'è un autorevole filone che porta a definire la probabilità come
il prezzo che un individuo ritiene equo pagare per ricevere 1 se l'evento si verifica, 0 se l'evento non si verifica.
Probabilita - Wikipedia
Sì, la probabilità soggettiva, personale: qual è la p che esca rosso alla roulette? 50%. Eppure non vi crede manco chi va al casinò a giocare. D'altra parte la definizione di De Finetti, da quanto leggo, parla giustamente della "quota" che si ritiene equa, anche alla roulette, non parla certo delle "quote" alle quali si scommette o si punta. Uso il termine quote poichè vi è una corrispondenza biunivoca tra il prezzo equo di cui parla la definizione e le quote che un individuo ritiene eque.
Ma non vorrei dar l'impressione di svalutare quella definizione di p soggettiva, la quale ha il suo senso e pure applicazione banale ed immediata tramite calcolo dell'inverso delle quote…se si immaginano individui razionali, che giocano e scommettono non per divertimento-svago-malattia mentale-speranza che esca il numero ritardatario; individui che non siano influenzati dall’avversione al rischio ecc ecc. Insomma, individui che in genere manco scommettono e forse neppure esistono, eppure quella definizione di p è utile e mi piace ed ha un valore. E’ una definizione dalla quale partire per impostar calcoli e previsioni.
Ha quindi perfettamente senso parlare di probabilità per i prezzi espressi da un mercato (gli scommettitori) in relazione ad eventi incerti.
Probabilità espresse
dal mercato, non dai bookmakers.
Indubbiamente ha senso, ma se banalmente calcoli l'inverso delle quote al tempo t (magari corrette per arrivare a somma degli inversi pari ad 1), è la tua personale idea di probabilità: la p secondo kasparek, ovvero il semplice inverso delle quote. Non è necessariamente una critica, anzi, quel calcolo ha indubbiamente il pregio di esser rapido e semplice, ma ti segnalo che non coincide con l’idea di De Finetti.
Nota che, con un mercato del genere, anche il caso delle palline verrà tendenzialmente soddisfatto: un mercato che mette soldi veri sarà portato a sfruttare le informazioni disponibili per ricavarne un utile.
Anche quando le informazioni disponibili sono solamente il numero di palline colorate, o nozioni note di calcolo delle probabilità
Il fatto che il mercato gradisca i "sistemi" per giocare al lotto ed i numeri ritardatari e si scommetta in giochi palesemente sconvenienti per lo scommettitore, mostra l'irrazionalità dei mercati.
Tralasciando questa irrazionalità, (anzi, se vuoi eliminala pure leggendo quanto segue):
Quanto hai scritto al limite può valere per sistemi statici, c'è un'urna con 50 palline rosse e 50 nere, le quote sui 2 eventi saranno uguali (magari non se il rosso non esce da 10 estrazioni
). Ma ora immagina quell'urna, con 50 palline rosse e 50 nere, ma con condizioni mutevoli nel tempo: si sa che casualmente qualche pallina potrebbe cambiare colore. Oggi 50 palline sono rosse e 50 nere e ci sono 50 mln scommessi sul rosso e 50 sul nero. Domattina l'annnuncio: 10 palline han cambiato colore e da rosse son divenute nere. Indubbiamente, poichè le quote sono ancora 50 e 50, fluiranno soldi sul nero. E le quote tenderanno a stabilizzarsi verso delle nuove quote eque. Ma durante tutto il transitorio le quote non sono eque e le quote alle quali si scommette durante il transitorio non rappresentano la quota percepita come equa dallo scommettitore, quindi durante tutto il transitorio la quota che servirebbe per calcolare la p secondo de finetti non può esser dedotta dalle quote direttamente tramite inversione del valore delle quote.
E se a metà pomeriggio qualche altra pallina cambia colore? Nella realtà si ha un sistema a tempo continuo, un infinito transitorio che non raggiunge mai un equilibrio. Ed il sistema è rapido ad adattarsi alle nuove e variate condizioni? Tieni presente che già oggi puoi scommettere sulle elezioni del 2020 negli Usa; quando mancherà 1 giorno alle elezioni quanti soldi saranno già stati scommessi? Tanti, e molti scommettitori manco avrebbero più voglia di metter altri soldi avendo già scommesso e quindi un eventuale scandalo a ridosso delle elezioni sposterebbe le quote, ma lentamente, il sistema avrebbe una discreta inerzia, proporzionale alla massa di soldi puntati sino a quel momento.
2) E' vero che le quote, e le relative probabilità implicite, dipendono da tutto quanto accumulato in precedenza, e non solo da quanto espresso in quel preciso istante.
E quindi concordi pure tu sul fatto che la p al tempo t non può esser valutata tramite un banale inverso della quota al tempo t, essendo la quota al tempo t influenzata dalla probabilità e dalle scommesse ai tempi precedenti. La p al tempo t dipende, è funzione dello stato al tempo t, non importa come si è arrivati in quello stato. Le quote al tempo t sono invece funzione di tutte le scommesse e relative quote a partire dal tempo tzero in cui è stata aperta la possibilità di scommettere, si potrebbe pure impostare un calcolo per trovare oltre alle quote al tempo t in funzione delle scommesse precedenti e delle somme scommesse al tempo t, anche una stima più affidabile della p secondo le idee di de finetti.
3) Non è vero che, se tutti scommettono su T, con quote ben maggiori rispetto a C, allora pensano che T vincerà.
Penseranno che sia più favorevole il rapporto tra quota e probabilità di vittoria, cioè la vincita attesa.
4) 3) Non è vero che, se tutti scommettono su T, con quote ben maggiori rispetto a C, allora pensano che T vincerà.
Penseranno che sia più favorevole il rapporto tra quota e probabilità di vittoria, cioè la vincita attesa.
Io, per esempio, se stimassi probabilità di vittoria C: 70% e T: 30%, ma la ricompensa in caso di vincita di T fosse 3 volte quella che riceverei in caso di vincita di C, punterei soldi su T.
Perchè ho il 30% di probabilità di ottenere 3, cioè la vincita attesa è 0.9.
Puntando su C, avrei invece il 70% di probabilità di ottenere 1, cioè la vincita attesa è 0.7.
Mi conviene quindi scommettere su T pur dando per vincente C
Bene, non deludi quasi mai, ero fiducioso del fatto che lo avresti scritto. Quindi confermi anche tu di tua spontanea volontà che la definizione di de finetti è direttamente applicabile tramite le quote in un caso ideale e statico. Confermi anche tu che se le quote variano, se la quota per l’evento A scende da 4 a 2, oltre ad esser aumentato il numero di persone che ritiene avvenga A, è capitato che molto banalmente il mercato degli scommettitori ritiene che la quota 4 non rispecchi le probabilità che avvenga A, e ritiene lo scommettere su A più conveniente che su B. Quindi le quote, tranne nel caso in cui siano statiche, non possono esser usate direttamente per stimare la p neppure secondo la definizione di de finetti. Come scrivevo già nel primo messaggio di riapertura della discussione, i problemi nascono con quote variabili.
Nella definizione di de finetti trovi scritto: la probabilità di un evento è il prezzo che un individuo ritiene equo pagare per ricevere 1 se l'evento si verifica, 0 se l'evento non si verifica.
Non c’è scritto che la p è l’inverso delle quote dei bookmakers. Tu al limite potrai conoscere la quota alla quale scommetto, non la quota che ritengo equa. E se ritenessi una quota equa e fossi razionale, di sicuro non scommetterei perdendo perlomeno del tempo (equa significa equa sia per me sia per il bookmaker). In sostanza se sono note le quote, in generale non è noto il prezzo ritenuto equo dal mercato, ed ogni volta che le quote cambiano è perché il mercato non ritiene equa la p proposta dalle quote. E la rapidità nel cambiamento delle quote potrà magari esser ritenuta proporzionale allo scostamento tra la p calcolata banalmente invertendo le quote al tempo t e la p "realmente" stimata del mercato al tempo t; ed inversamente proporzionale all'"inerzia" (massa di soldi già puntati) del sistema. In altre parole per usare l'inverso delle quote direttamente per avere la p proposta da de finetti dovresti aprire la possibilità di scommettere il giorno prima delle elezioni. Ricordando comunque che l’uomo non è razionale (gli scommettitori poi…) e che quindi rimane sempre un calcolo facilmente criticabile.
La questione può anche esser vista in maniera differente. Se al tempo t le quote su C e su T sono 2 e 2, il mercato scommette e per un calcolo che voglia usare più o meno la definizione di de finetti serve la quota stimata mediamente equa dal mercato. Ma se le quote sono 2 e 2 e però 9 persone su 10 scommettono su T e una sulla C, appunto a quelle quote 2 e 2, allora non mi par lecito dedurre che 2 e 2 sono le quote ritenute eque dal mercato, lo sarebbero solo se mezzo mercato scommettesse sulla C e mezzo mercato scommette su T. Il mercato mediamente non è disposto a scommettere a 2 sulla C se si sta scommettendo molto più su T.
In sostanza se le quote variano, il mercato ci sta dicendo che ritiene le quote del bookmaker non aderenti alla realtà percepita dal mercato.
Infine, direi che note le quote nel tempo e le quantità di moneta scommessa nel tempo, ipotizzando ad esempio che lo scostamento tra la p attribuita all'evento dal mercato (che più o meno secondo de finetti è la p dell’evento) e la p che discende direttamente invertendo le quote sia proporzionale alla velocità di variazione delle quote, si può calcolare ad ogni istante qualcosa che potremmo chiamare p che il mercato attribuisce agli eventi in quell’istante. Se poi la si vuol pure chiamare p dell'evento, lo si faccia, ma a me non piace, nonostante mi paia utile ed accettabile una definizione come quella di de finetti