Previsioni DAX n°30 no Options no Party

[steo78]

Ma i margini?

 

[cammello]

Cammello se ci sei batti un colpo...

Ciao a tutti, appena arrivato; leggo gli arretrati e sono da voi

C

 

[steo78]

Ciao Cammello, bello Mauro IL P/L Teorico.

 

[mauronot67]

Nel riquadro liquidità, se noti diminuisce al diminuire delle probabilità che l'indice si sposti considervolmente...

 

[steo78]

Prendo tutte due anche io

 

[cammello]

Nel riquadro liquidità, se noti diminuisce al diminuire delle probabilità che l'indice si sposti considervolmente...

sinceramente non ho mai capito come funzioni quel simulatore.
Io guardo cosa resta "scoperto", quanto è lontano da PrezzoSottostante*0,90 e mi regolo così.
Molto spannometrico, ma meglio calcolarne di più che trovarsi strozzati...

Steo: si, sono a Novara

c

 

[steo78]

Siamo vicini

 

[steo78]

sinceramente non ho mai capito come funzioni quel simulatore.
Io guardo cosa resta "scoperto", quanto è lontano da PrezzoSottostante*0,90 e mi regolo così.
Molto spannometrico, ma meglio calcolarne di più che trovarsi strozzati...

Steo: si, sono a Novara

c

Mi fai un esempio...semplice e poi vado a nanna

 

[mauronot67]

Ciao Johnny, bentornato

 

[steo78]

per esempio, venduta una call a 7700 e sottostante quota 7945

 

[steo78]

Vado Buona notte se ci siete faccio un salto domani

 

[$up€rMario£oss]

Ma i margini?

Ciao Steo,

per i margini puoi scaricare questo programma:

http://www.eurexchange.com/clearing/risk/margin_calculator_en.html

ciao

 

[steo78]

Grazie Mario nel pomeriggio me lo guardo e vedo come sfruttarlo al meglio....ciao e Buona domenica

 

[cammello]

per esempio, venduta una call a 7700 e sottostante quota 7945

considera che ogni 100 punti "scoperti" sono 500€ di margine.

7945 * 10% = 794,5

794,5 *5 = 3972,5 €

Il calcolatore proposto da $up€rMario£oss (che ringrazio per la segnalazione) propone ca 4185

C

 

[steo78]

Grazie anche a te Cammello

 

[Bacardi]

Voilà

La differenza tra la c 7500 e c 7550 non puo essere 22 è sicuramente minore e la stessa cosa per la put.
Sono sbagliati i prezzi.
tra due opzioni a 50 pts strike,ormai debordate di molto e molto vicine alla scadenza considerando den lett paghi quasi 50

 

[cammello]

La differenza tra la c 7500 e c 7550 non puo essere 22 è sicuramente minore e la stessa cosa per la put.
Sono sbagliati i prezzi.
tra due opzioni a 50 pts strike,ormai debordate di molto e molto vicine alla scadenza considerando den lett paghi quasi 50

settlement
- 7500 381
- 7550 337

C

 

[Bacardi]

settlement
- 7500 381
- 7550 337

C

mi riferivo ai prezzi di carico del post 279

 

[mauronot67]

In effetti x le call il prezzo, oggi, è cambiato, ma quello delle put è rimasto invariato, mi riferisco all'ultimo prezzo battuto...
il settlement è diverso, ma sappiamo essere una media sugli scambi.
Si accettano ulteriori commenti

 

[mauronot67]

Questa è la figura con il last price....
+10 call 7550 377.4
-11 call 7500 334.8
+2 call 7850 117.8
-2 put 7850 113.9
-11 put 8150 317.3
+10 put 8200 321.5
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