Prorealtime - formule, indicatori etc... ‎continua....

[Lycan]

ah... mi era sfuggita sta cosa

grazie

 

[lorenzo12]

Non sapevo che PRT aveva anche uno scanner per i titoli

ho trovato anche il manuale: www.prorealtime.com/it/pdf/proscreener.pdf

Io per tradere uso la T3 di Intesa. Dove si trova lo scanner?

 

[@ndy]

non ce sta'

 

[the driver]

Vol spike

L'analisi dei volumi è importante, ho trovato questo in rete mi sembra promettente, soprattutto in combinazione con i rintracciamenti fib 61.8/78.6%
Ecco il listato per PRT:
//////////////////////////////////////
VolSpikel=Low<=Low[1] AND Low<=Low[2] AND Close>=Close[1] AND Close>=Open AND (Close-Open)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]

VolSpike2l=Low>=Low[1] AND Low<=Low[2] AND Close>=Close[1] AND Close>=Open AND (Close-Open)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]
//lungo
IF VolSpikel OR VolSpike2l THEN
structurel=1
ELSE
structurel=0
ENDIF

VolSpikes=High>=High[1] AND High>=High[2] AND Close<=Close[1] AND Close<=Open AND (Open-Close)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]

VolSpike2s=High<=High[1] AND High>=High[2] AND Close<=Close[1] AND Close<=Open AND (Open-Close)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]

//corto
IF VolSpikes OR VolSpike2s THEN
structures=-1

ELSE
structures=0
ENDIF

RETURN structurel,structures,0
//////////////////////////////////////////////////

Attento vostri suggerimenti/commenti

a buon rendere


saluti Michele

 

[Savicevic72]

L'analisi dei volumi è importante, ho trovato questo in rete mi sembra promettente, soprattutto in combinazione con i rintracciamenti fib 61.8/78.6%
Ecco il listato per PRT:
//////////////////////////////////////
VolSpikel=Low<=Low[1] AND Low<=Low[2] AND Close>=Close[1] AND Close>=Open AND (Close-Open)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]

VolSpike2l=Low>=Low[1] AND Low<=Low[2] AND Close>=Close[1] AND Close>=Open AND (Close-Open)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]
//lungo
IF VolSpikel OR VolSpike2l THEN
structurel=1
ELSE
structurel=0
ENDIF

VolSpikes=High>=High[1] AND High>=High[2] AND Close<=Close[1] AND Close<=Open AND (Open-Close)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]

VolSpike2s=High<=High[1] AND High>=High[2] AND Close<=Close[1] AND Close<=Open AND (Open-Close)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]

//corto
IF VolSpikes OR VolSpike2s THEN
structures=-1

ELSE
structures=0
ENDIF

RETURN structurel,structures,0
//////////////////////////////////////////////////

Attento vostri suggerimenti/commenti

a buon rendere


saluti Michele

Quale sarebbe la logica sottesa a questo tipo di indicatore? ..in concomitanza con i ritracciamenti fibo ...potresti essere un po' più esplicito e magari fare qualche esempio.
grazie

 

[tetsuo]

L'analisi dei volumi è importante, ho trovato questo in rete mi sembra promettente, soprattutto in combinazione con i rintracciamenti fib 61.8/78.6%
Ecco il listato per PRT:
//////////////////////////////////////
VolSpikel=Low<=Low[1] AND Low<=Low[2] AND Close>=Close[1] AND Close>=Open AND (Close-Open)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]

VolSpike2l=Low>=Low[1] AND Low<=Low[2] AND Close>=Close[1] AND Close>=Open AND (Close-Open)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]
//lungo
IF VolSpikel OR VolSpike2l THEN
structurel=1
ELSE
structurel=0
ENDIF

VolSpikes=High>=High[1] AND High>=High[2] AND Close<=Close[1] AND Close<=Open AND (Open-Close)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]

VolSpike2s=High<=High[1] AND High>=High[2] AND Close<=Close[1] AND Close<=Open AND (Open-Close)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]

//corto
IF VolSpikes OR VolSpike2s THEN
structures=-1

ELSE
structures=0
ENDIF

RETURN structurel,structures,0
//////////////////////////////////////////////////

Attento vostri suggerimenti/commenti

a buon rendere


saluti Michele

Si potrebbe risparmiare qualche carattere scrivendo così:


VolSpikel= Low<=Low[2] AND Close>=Close[1] AND Close>=Open AND (Close-Open)<(High-Low) AND Volume[1]>Volume[2] AND Volume[1]>Volume[3] AND Volume[1]>Volume[4] AND Volume[1]>Volume[5] AND Volume[1]>Volume[6]


//lungo
IF VolSpikel THEN
structurel=1
ELSE
structurel=0
ENDif
.........


idem nella parte sotto

Ciao

 

[the driver]

Ciao Savicevic72, ho notato appunto che che quando il prezzo rintraccia intorno al 61/78 % del fibonacci e contemporaneamente scatta il long del volspike, molte volte ci azzecca (come dice un nostro popolare politico ex magistrato).
Certo non è infallibile e per questo chiedo la vostra preziosa collaborazione, tenuto conto della mia inesperienza sul realtime.
Avrei voluto postare alcune immagini ma non ci sono riuscito, come si fa?

 

[Lycan]

Indicatore di volumi RSIvol

In pratica uso come conferma delle divergenze dello stocastico (divergenze di prezzo) questo indicatore (divergenze di volumi) settato con lo stesso periodo dello stoc.

P.S.: ho perso 1 ora per capire che "elseif" si scrive "elsif"





volup=0
for i=0 to P-1
if close>close[i+1] then
volup=volup+volume
elsif close=close[i+1] then
volup=volup+volume/2
endif
next

VOLtot = summation[P](volume)

RSIvol= volup/VOLtot*100

RSIvol1=average[2](RSIvol)
mRSIvol=average[3](RSIvol1)

return RSIvol1 COLOURED(255,0,0) AS "RSIvol1",mRSIvol COLOURED(0,255,0) AS "RSIvol2"

 

[lorenzo12]

La variabile P cosa sarebbe?

 

[Lycan]

La variabile P cosa sarebbe?

è la variabile dell'indicatore

Nel caso della figura è P=10 -> RSIVOL(10)


.

 

[C. Harlock]

ho visto che con prorealtime c'è con il probacktest
le strategie del breack out intraday e breack out estremi daily
ma non c'è nessuna possibilità di visualizzare lo screener
con titoli che hanno quetse caratteristiche

qualcuno di voi è così bravo da scriverne almeno uno?

fatemi sapere se ci riuscite

ciao

visto che siete così bravi a scrivere le formule
vi ripropongo la mia richiesta per un screener che
trovi i breack out

ciao

 

[tetsuo]

Personalmente non ho l'intraday quindi pur volendolo scrivere non potrei controllare i risultati per vedere se lavora bene o tira fuori titoli a casaccio


ciao

 

[C. Harlock]

anche oggi prorealtime da i numeri al lotto

infatti nelle liste dei titoli da saipem con +3,15
mentre nella realtà è -4

non è molto affidabile............

 

[C. Harlock]

anche altri titoli come tenaris a -0,53 mentre invece
nella realta perde -5%

anche lo screener non funziona

un vero disastro

 

[tetsuo]

sempre sul DEMARK ....

http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=19637264&postcount=54

Giusto per completare il lavoro ho aggiunto al post precedente anche il codice per il contatore del SELL DAY di DEMARK ed ho anche aggiunto delle piccole spiegazioni al codice.

Due paroline riguardo l'indicatore: il segnale da solo non deve essere assolutamente preso come valido. Facendo alcune prove sul giornaliero, si vede subito come sbaglia la maggiorparte delle "predizioni" di turn point.


Non avendo letto niente di ufficiale, per intenderci i libri dello stesso Demark, non so come lui lo inserisce all'interno delle sue strategie di trading che a detta sua funzionano moooolto bene tant'è che vende il metodo

Personalmente non credo che premerò mai il tasto buy solo perchè quest'indicatore lo segna, penso che lo interpreterò come un piccolo segnale da dover affiancare ad altri.

Ciao a tutti e buona domenica

 

[Cl@udio]

anche altri titoli come tenaris a -0,53 mentre invece
nella realta perde -5%

anche lo screener non funziona

un vero disastro

Ciao, per le quotazioni sbagliate credo che basta che esci e rientri e dovrebbe sistemarsi, per lo screener anche a me da qualche titolo errato, bisogna sempre controllarlo cmq in generale funziona bene. ciao.

 

[treno]

Personalmente non credo che premerò mai il tasto buy solo perchè quest'indicatore lo segna, penso che lo interpreterò come un piccolo segnale da dover affiancare ad altri.

grazie per il tuo lavoro per farti continuare ti faccio vedere il demark all'opera sul mibtel

eccolo quà il demark , buy setup comincia il 25 sett .
fine countdown 27 ottobre scatta il buy

BUY SETUP (blu)

1. Richiede che per almeno nove giorni CONSECUTIVI il prezzo di
chiusura sia inferiore al prezzo di chiusura del quarto giorno precedente.


BUY COUNTDOWN (rosso)

Iniziando da 0, il conto alla rovescia aumenta di uno ogni
giorno in cui la chiusura è inferiore al minimo di due giorni prima
il segnale di BUY si genera quando il conto alla rovescia raggiunge 13

 

[tetsuo]

grazie per lo sprono treno ... ma se quello che hai postato è il conteggio corretto di Demark è palese che quello che avevo capito finora è errato nelle fondamenta!!!!
Tu fai partire conteggio di BUY DAY e di BUY SIGNAL dallo stesso giorno!!!!
mentre io dalle spiegazioni (ed anche da alcune videate reperite in rete) avevo capito che il conteggio a 13 per il buy day partisse alla fine del conteggio a 9 del BUY SIGNAL

Più tardi ridò un occhiata a tutto il discorso e cerco di capire dove mi sono perso.
ciao

 

[C. Harlock]

mi aiutate per questo screen che non riesco a fare
in un grafico a 1 ora

ho creato un indicatore che chiamo "capra"

voglio che sia => di quello precedente

voglio che il suo valore sia > 22

ho provato con questa formula

indicator1 = CALL "capra"[0]
indicator2 = CALL "capra"[1]
c1 = (indicator1 >= indicator2)

indicator3 = CALL "capra"
c2 = (indicator3 >= 22.0)


SCREENER[c1 AND c2] (Variation AS "% Var barra prec")


ma non mi funziona
dove sbaglio
mi aiutate?
grazie

 

[Lycan]

leva i ""

ossia CALL CAPRA[...] e non CAL "CAPRA"[...]