valutate di aprire con Tradestation Global, è IB con la Tradestation gratis, dati IB e mi sembra no inactivity fees
E’ un a buona soluzione se non fai troppe operazioni (Tradestation global è introducing broker di IB, paghi il software con un piccolo mark up, che per un trader attivo a fine mese “conta”) e se non ti interessa il trading automatico ( è da due anni che dicono faranno l’API apposita. ma la sensazione è che non gli convenga cannibalizzare al 100% la casa madre Tradestation US).
Lavorare x array è bellissimo per cose semplicissime e ripetitive.
Il problema arriva quando in una barra (o in ogni barra), un TS, deve fare delle scelte condizionate fra un multiplo di opzioni... ...e qui incominciano i dolori, scrivere una riga di codice, che lavora x array, che tenga conto delle della serie di opzioni barra x barra... ...è impossibile! ...
No, non è impossibile, è … complesso perché non è l’impostazione di default.
Guarda, io ho tuttora – dopo tanti anni - un rapporto di amore ed odio con AMB, però da come parli si capisce che non conosci il software abbastanza per dare giudizi.
Con AMB non sei obbligato a lavorare per array.
Puoi racchiudere tutto il tuo codice in un ciclo FOR… NEXT ed anche AMB lavora barra per barra, anche se così si rallenta l’esecuzione e questo a molti programmatori non piace.
Del resto, tutto il nostro codice di TS2000i è dentro un gigantesco FOR … NEXT, solo che noi non lo vediamo perchè è impostato di default.
In generale, penso che sia sbagliato dare classifiche, dipende da quello che vuoi fare. Ad esempio, AMB è molto potente quando vuoi filtrare i segnali nuovi in base ai vecchi. Il “last trade loser filter” che è un complicato da ottenere in TS2000i, è questione di una riga in AMB.
Altro esempio: testare un portafoglio, che è tuttora laborioso su MC, perché PortfolioTrader è arrivato MOLTO DOPO e si vede, mentre AMB è stato quasi da subito programmato con una logica multimarket.
Invece per converso, se applichi in sistema di trading in tempo reale non hai su AMB in automatico i segnali come su MC, devi programmare un indicatore ad hoc o un explorer. Se poi vuoi fare trading automatico su AMB rischi di nuovo gli incubi perchè ti devi programmare tutto a mano, mentre su MC basta un click di mouse. L’assistenza su MC è discreta, mente su AMB… lasciamo perdere.
Insomma, come ogni cosa della vita… pro e contro….
Se tu sei a mercato e su una certa barra scatta sia il take profit che lo stop loss, AMB fa l'operazione che incontra prima mentre legge il codice. TS2000 non fa così, li mette in ordine in base al time frame originario della banca dati o simula un certo movimento all'interno della barra (se lo storico non ha un time frame inferiore).
Si, ma in generale – con qualunque software – lo STOP take profit e lo STOP loss su stessa barra va sempre usato con cautela, se non sai lo sviluppo intrabar dei prezzi. Che dici, vogliamo parlare delle stupidaggini del “SET_TRAILING” di TS 2000i?
Anch’io ero affezionato alle convenzioni di TS2000i, però ho poi scoperto che sono solo – appunto – ipotesi di lavoro, per cui se vuoi un back testing efficiente devi avere attivo il “look inside bar” che è equivalente a testare su time frame inferiori. Non se ne esce…………
E per finire un piccolo warning: da sempre , in particolari circostanze, MC e TS2000i danno risultati di testing diversi, pur a parità di codice e dati. Non se ne esce, devo conoscere il tuo software, è quello il vero investimento che fai, il tempo che ci vuole ad apprenderlo.
Io sono ottimista: se hai già altri sistemi che funzionano per conto loro, con la forza di un gruppo di studio tenace, ci AFFIANCHI Python, e nel giro di qualche mese ti si potranno spalancare panorami validi sia dal punto di vista trading (per chi fa solo trading) sia da un punto di vista lavorativo (per chi lavora), senza sacrificare troppo i propri "flussi di cassa" che servono per vivere. Python (a differenza di Multichart, Tradestation, MT5 etc, che sono ambienti di sviluppo fini a se stessi) è infatti uno skill in grado di motorizzare opportunità da sfruttare anche in ambito lavorativo/professionale.
Questo è un altro discorso, se uno vuole ANCHE imparare phyton per il suo diletto o per il suo lavoro, va bene.
Solo anche così, non è il caso di reinventare la ruota, esistono tanti backtester in phyton, ad esempio:
georgepruitt (George Pruitt) * GitHub
Sul resto, ognuno si deve fare i conti in tasca, se 1500 USD valgono per voi qualche mese di attesa, nulla quaestio. A me suona strano , ma nulla quaestio.
Se quest'ultima spesa è utile, il costo si recupera in un attimo coi profitti.
Il costo si recupera in un attimo anche se non ci sono profitti, perchè ti libera il tuo tempo per fare altro.
Poi, ognuno la vede come vuole, è chiaro che il costo opportunità di un imprenditore è un pò diverso da quello di un pensionato.