qualcuno del fol lavora o ha lavorato con le opzioni usa?

quando raggiunge lo stop loss il certificato si estingue e vieni rimborsato secondo le modalità stabilite al momento dell'emissione. Funzionano come una via di mezzo tra un cowered e un future. Con la differenza che col future perdite e guadagni sono illimitati.
 
chi usa le opzioni usa?

vorrei cominciare ad avvicinarmi a questi strumenti,
volevo sapere per investire ad esempio 2000$ su questa opzione che quantita' devo inserire?
 

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nasdaqtrading ha scritto:
vorrei cominciare ad avvicinarmi a questi strumenti,
volevo sapere per investire ad esempio 2000$ su questa opzione che quantita' devo inserire?

Ogni contratto sono diritti per 100 pezzi.

Il prezzo che vedi e' relativo ad 1 diritto. Comprando il minimo (1 contratto appunto) paghi 100 diritti, cioe' 100 volte il prezzo che vedi la.
Usare le opzioni non e' affatto immediato, sia in copertura che in speculazione.
A parte il fatto dello strike c'e' di mezzo il fattore tempo che ne fanno uno strumento non banale da analizzare ... :rolleyes:
 
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Oltre al fatti sopra magistralmente esposti da Sir...

il tuo tipo di investimento è eccessivo(2000 $ :angry: ) max. 500 $ a meno che non prendi il trhend nel verso giusto, i sig. in U.S.A. hanno la tendenza di sparire negli ultimi 30/40 gg di negoziazione se tù sei off the money, con la conseguenza di rimetterci tutto, attento a quel momento + nessuna negoziazione troverai sul tuo derivato.
Ciao fammi sapere quante c@z@te ho dettoOK!
 
grazie delle risposte,quindi comprando 1 pezzo spendo 50$ giusto?

mi dite che il denaro lettera puo' anche sparire e i market maker dove vanno?
grazie ancora.
 
nasdaqtrading ha scritto:
grazie delle risposte,quindi comprando 1 pezzo spendo 50$ giusto?

mi dite che il denaro lettera puo' anche sparire e i market maker dove vanno?
grazie ancora.

Vedo che hai E-TRADE...sì se nella maschera metti 1 compri un contratto ovvero 100 di quelle azioni in questo caso spendi 50 $ più le commissioni...
personalmente opero spesso in opzioni (ovviamente sono sempre e solo compratore,venderle è molto rischioso :eek: a meno che tu non possegga i titoli ) prediligo titoli dove è prevedibile una forte direzionalita'...ma anche quando compro call mi proteggo shortando una parte del fisso tanto per evitare sorprese ;)
 
nasdaqtrading ha scritto:
grazie delle risposte,quindi comprando 1 pezzo spendo 50$ giusto?

mi dite che il denaro lettera puo' anche sparire e i market maker dove vanno?
grazie ancora.

ORA IL TUO TITOLO QUOTA 17.98 E SCADE IL TERZO VENERDì DI MARZO, E SEI A - 11 % DEL TUO CALL STRIKE 20.00.
ORA O INVERTE ALTRIMENTI VEDRAI CHE IL MM NON SI METTE + IN DENARO(SPARISCE) E Tù A CHI VENDI?
OGNI GIORNO CHE SI AVVICINA LA SCADENZA è MATEMATICO CHE LA TUA CALL SI DEPREZZA ANCHE SE IL TITOLO NON SI MUOVE
 
Se Acquisti Es: 50 Call Oltre Al Costo Di 2500€

Devi Pagare Anche 47.45 € Di Commissione
 
Quotazione opzioni Cboe

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HLT opzioni

Salve a tuti,
una domanda: ho preso delle opzioni su Hilton prima dell'acquisizione con scadenza marzo 2008; ora che il titolo è stato delisted dal NYSE cosa succede alle mie opzioni? perdo tutto il premio e amen?
grazie
 
x chi può tradare le Opzioni

Oggi penso di avvelermi ulteriormente della favolosa piattaforma di E*Trade con le opzioni.

potrete fare un mega gain, botto da annali con le Put, il titolo in questione è CROX approfittatene ovvio che il targhet è il nocciolo della questione:clap:
 
grazie E*Trade ottima giornata appena uscito e centrato il mio obbiettivo $$$$$ PUTOK!OK!OK!
 
C'è qualcuno che si copre vendendo opzioni call sui titoli..??

C'è qualcuno che si copre vendendo opzioni call sui titoli..??
 
Scusa, mi spieghi cosa vuol dire?


che si può vendere allo scoperto una opzione call....

ovvero utilizzare uno strumento derivato per andare lunghi, al contrario per andare short...


quello che non so è se andare short su opzione call comporta come massimo rischio di perdita il valore della call in questione... (ovvero rischio limitato)

oppure se in caso di salita illimitata del titolo si ci espone a rischio illimitato...


se qualcuno potesse rispondere.... grazie.
 
Secondo me non funziona cosi ...

Facciamo un esempio

MSFT oggi quota 37

Vendi una opzione call a 40

Se Microsoft scende tu incassi i 3 dollari di spread tra la quotazione e lo strike price e alla scadenza ti pigli msft al valore che avrà.

Se supera i 40 e magari arriva a 50 tu incassi solo e COMUNQUE i 3 dollari di spread + i 37 della quotazione alla data di vendita della call

Forse qualcuno puo' chiarire ma dovrebbe essere cosi.
 
...

avete sentito parlare della strategia..

Covered Call Writing. ? mi piacerebbe approfondire l'argomento..!
 
avete sentito parlare della strategia..

Covered Call Writing. ? mi piacerebbe approfondire l'argomento..!


e parliamone.... ;)

Covered Call Writing - Income Generation
Options offer great flexibility in the number of strategies that various combinations of calls, puts, long and short positions provide. In addition, options may also be combined to form strategies with a position in the underlying shares. One such strategy is "covered call writing", which involves a call option sold (or "written") against a holding of the underlying shares. If you hold a number of shares and feel that the short term price outlook of the share price is weak, but do not wish to sell the shares as you feel that in the long term there may be the opportunity to profit on these holdings, you could gain additional income on your share holdings by writing a covered call. In selling a call you are giving the option holder the right, but not the obligation, to buy your shares at the exercise price prior to the expiry of the option. This short call option position is "covered" because you actually do hold the underlying shares that you would have to deliver were the option exercised and you were assigned.


For example:

On 3 January 2002, Tesco plc ("TSC") shares were trading at around 251p per share. If you felt that the price of TSC shares would remain static or fall slightly in the near future and you wished to profit from these market conditions and protect your underlying share holding of 1,000 TSC shares, you could have sold one TSC February 2002 240p call option, priced at a premium of 17p. In return for selling the right to buy 1,000 TSC shares at the exercise price of 240p per share, you would take in £170 (premium of 17p multiplied by the option contract size of 1,000 shares per lot).

On 23 January 2002, TSC shares had fallen to 232p. Due to the decline in share price and to the erosion of the option's time value, the premium for the TSC January 240p calls had fallen to 3.5p. If you were to close out your option position at this time, ie by buying one TSC February 240p call, you would have realised a profit of £135 (the difference between the opening and closing premiums of 17p and 3.5p respectively, multiplied by the contract size of 1,000 shares). This profit on your option position would have partially offset the decline in value of your TSC underlying share holding, which would have fallen from £2,510 to £2,320 from 3 January to 23 January. The short call option would therefore have allowed you to profit on a fall in the value in your share holding without actually having to sell your holdings, allowing you to retain your shares and to benefit from any price rises in the future.

This example excludes dealing costs, including the 0.5% Stamp Duty levied on share purchases (option trades are free of Stamp Duty).

The value of an option is derived from a number of factors including the relationship between the exercise price and the share price, market volatility and time to expiry.
 
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