Rendimenti Morningstar vs Borsa italiana

pasto23

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Stavo confrontando i rendimenti di alcuni ETF e mi sono reso conto che i rendimenti riportati da Morningstar e Borsa italiana differiscono.

Ad esempio, per iShares Euro Aggregate Bond - IEAG

M*
1 mese: 1,76%
6 mesi: 4,30%
12 mesi: 6,76%

BI
1 mese: 1,01%
6 mesi: 3,53%
12 mesi: 5,97%

L'ETF in questione è a distribuzione, ma vi è differenza anche con SWDA che non distribuisce.

A cosa è dovuta questa differenza? E soprattutto, chi ha ragione??
 

Blacksmith.

AoK Heaven
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A cosa è dovuta questa differenza? E soprattutto, chi ha ragione??

Controllando adesso, le differenze sono molto più ridotte. E' possibile che dipendano da aggiornamenti non simultanei o da differenze di un giorno fra inizio/fine periodo. Potrebbero anche esserci differenze fra gli ultimi prezzi di giornata e i prezzi ufficiali.

In genere, M* non è considerata affidabile per gli ETF.
 

pasto23

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ma dunque volendo scegliere una fonte da cui prendere questo tipo di rendimenti (nel mio caso mi interessa per calcolare il momentum), qual è la più accurata?
 

consindip

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M* aggiorna i rendimenti degli ETF in base all'ultimo giorno in cui sono stati scambiati, e dato che esistono ETF che scambiano pochissimo, accade che ci siano ETF con i rendimenti aggiornati magari ad un mese prima. La mia conclusione personale è che Morningstar non sia affidabile sulgi ETF considerando anche che non calcola i flussi da dividendi.
 

pasto23

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ma dunque, per rispondere alle seconda domanda, qual è il metodo più affidabile per ottenere questi rendimenti?
io voglio calcolare il momentum su 1-3-6-12 mesi (col minor lavoro manuale possibile). qual è la fonte migliore per questi dati?
 

Blacksmith.

AoK Heaven
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Gli ETF hanno l'ultimo prezzo di giornata, il prezzo ufficiale, il min., il max., il NAV etc.

Sono tutti prezzi leggermente diversi che però sul lungo periodo portano a differenze percentuali minime. Io non mi fare troppi scrupoli, basta controllare che siano prezzi aggiornati e adatti alle proprie esigenze.
 

pasto23

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hai ragione Blacksmith! a me interessano i prezzi di chiusura, e davo per scontato i rendimenti fossero calcolati su questo, per altro.
d'altro canto, Consindip mi dice che ad esempio M* non è considerata una buona risorsa nel campo ETF... vorrei almeno cercare di usare la soluzione più precisa.
Borsa Italiana non mi da il rendimento sui 3 mesi.
Bloomberg?

Nessuno dei 3 considerati riporta gli stessi dati, e nemmeno pare esserci un trend nelle differenze, i numeri paiono semplicemente diversi in maniera random. Di chi mi posso fidare?!