Scelta dataset titoli derivati

[MattCond]

Salve a tutti,

innanzitutto perdonatemi se la sezione del forum non è quella corretta, ma questo è il mio primo messaggio essendomi iscritto proprio ieri. Scrivo in quanto averi bisogno solo di un chiarimento. Visto che sto scrivendo la mia tesi di laurea sull'implementazione del modello di Heston, ho bisogno di di un dataset di opzioni europee, scritte su azioni, con cui calibrare il modello. Il problema è che non riesco a capire se i titoli che vengono considerati sui siti tipo yahoo finance e simili siano di tipo europeo o americano. Qualcuno può aiutarmi a chiarire questo dubbio?

Grazie mille, in anticipo.

 

[Random House]

Salve a tutti,

innanzitutto perdonatemi se la sezione del forum non è quella corretta, ma questo è il mio primo messaggio essendomi iscritto proprio ieri. Scrivo in quanto averi bisogno solo di un chiarimento. Visto che sto scrivendo la mia tesi di laurea sull'implementazione del modello di Heston, ho bisogno di di un dataset di opzioni europee, scritte su azioni, con cui calibrare il modello. Il problema è che non riesco a capire se i titoli che vengono considerati sui siti tipo yahoo finance e simili siano di tipo europeo o americano. Qualcuno può aiutarmi a chiarire questo dubbio?

Grazie mille, in anticipo.

Un importante elemento che differenzia le tipologie di opzioni vanilla è la scadenza.
Alcune opzioni possono essere vendute solo alla scadenza definita, altre opzioni invece anche prima, o per meglio dire in qualsiasi momento subito dopo il loro acquisto.

Questa caratteristica distingue le opzioni europee da quelle americane.

Le opzioni americane sono quelle opzioni che possono essere vendute in qualsiasi momento, anche se
le stesse non sono giunte a scadenza, mentre quelle europee possono essere vendute solo alla data definita.

 

[MattCond]

Si, quello che distingue le opzioni Americare da quelle Europee, è chiaro. Quello che volevo sapere è se i siti che ne forniscono i prezzi, senza fare specifico riferimento al tipo del titolo, considerano le opzioni come americane o europee.

 

[AndrewLR]

Un importante elemento che differenzia le tipologie di opzioni vanilla è la scadenza.
Alcune opzioni possono essere vendute solo alla scadenza definita, altre opzioni invece anche prima, o per meglio dire in qualsiasi momento subito dopo il loro acquisto.

Questa caratteristica distingue le opzioni europee da quelle americane.

Le opzioni americane sono quelle opzioni che possono essere vendute in qualsiasi momento, anche se
le stesse non sono giunte a scadenza, mentre quelle europee possono essere vendute solo alla data definita.

Err...no. Forse intendevi esercitate.

Per l'OP: beh ciascun derivato è prezzato per quello che è ( non è detto che un prodotto abbia liquidità sia su opzioni americane e europee)

 

[sticky strike]

Si, quello che distingue le opzioni Americare da quelle Europee, è chiaro. Quello che volevo sapere è se i siti che ne forniscono i prezzi, senza fare specifico riferimento al tipo del titolo, considerano le opzioni come americane o europee.

Il sito considera le opzioni per quelle che sono, europee o americane!

Le opzioni su titoli USA sono di tipo americiano. Le opzioni su titoli tedeschi sono di tipo Europeo, quelle Italiane sono di tipo americano (tutte mi sembra)

 

[MattCond]

Grazie mille per il chiarimento!

 

[MattCond]

Vorrei chiedere un'altra cosa. Qualcuno conosce qualche modo per poter reperire i dati storici dei prezzi delle opzioni scritte magari su un particolare titolo? Grazie mille in anticipo

 

[GioITA]

Il sito considera le opzioni per quelle che sono, europee o americane!

Le opzioni su titoli USA sono di tipo americiano. Le opzioni su titoli tedeschi sono di tipo Europeo, quelle Italiane sono di tipo americano (tutte mi sembra)

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Solitamente le opzioni americane sono scritte sulle singole azioni tipo ISO Alfa, Le opzioni europee sono scritte sugli indici come le FIBO che sono scritte sul mib.

Eurex Exchange - DAX® Options.

Non esiste, almeno da quello che so io, un database gratuito! Quando ero in uni le serie storiche sui derivati le scaricavo da Datastream di Reuters, prima c'era markit gratuito ma ovviamente è diventato a pagamento, la tua università dovrebbe avere accesso ad un database proprietario se sei in ambito economico!
Comunque penso che il tuo modello venga implementato su opzioni europee altrimenti dovresti trattare la variabile tempo di esercizio come una variabile aleatoria ed il modello di pricing si appesantisce aiosa! ciaps

 

[MattCond]

Grazie mille per la risposta e per i suggerimenti!