Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 21)

[bomba84]

Scarto in modo sistematico quasi tutto in base al momentum, ogni sera me ne restano da zero a cinque tra cui scegliere discrezionalmente. Di solito piazzo ordini su massimo 2 crypto nella stessa direzione che diventano 3-4 se ce ne sono 1-2 direzionate inverse. Quindi al massimo 2 long e 2 short.

L'importante non è il setup di entrata ma come lo gestisci una volta entrato. Il difficile è gestire la posizione perchè dal grafico ti crei uno scenario, poi nella realtà si dipana spesso in modo diverso e ti devi adattare. Purtroppo con una strategia del genere hai numericamente la maggior parte dei trade in perdita, arrivano anche al 70% del totale quindi non puoi sbagliare i pochi che ti consentono di rimanere a galla. Il Volume Profile aiuta per andare a cercare il punto migliore in cui piazzare gli stop.





E' pure una copertura per SGLD

Per quello dovevi andare su pax gold

 

[Unexist]

A discapito del nome non mi risulta sia correlato al prezzo dell’oro ma come al solito, come tutte le crypto, a quello di btc (per questo alla fine uscire da btc vuol dire solo aumentare potenziale rendimento ma soprattutto il rischio).

L'ecosistema crypto si sta evolvendo con progetti molto seri, non esistono più solo BTC e ETH. Dovresti avere una piccola posizione in Shiba adesso che hanno lanciato ShibaSwap

 

[Antoniano2]

Un po' di dettagli sulla strategia di trading sulle crypto.

Ho iniziato il 01/06/2021 ma un paio di settimane all'inizio mi ci sono volute per "ambientarmi". Adesso è passato un mesetto dall'inizio vero e proprio e i dati venuti fuori ad oggi sono questi:

Gross Exposure = 36.8%
Net Exposure = -18.2%
Correlazione settimanale con il mio pigro = -0,64 <--
Rendimento Totale = -0.33% <--

Il pf include (L = Long; S = Short):



Vedi l'allegato 2778333

• La strategia è una trend following basilare (momentum long/short) costruita per essere modificata una sola volta al giorno di sera dopo cena (non ho tempo in giornata).

• Il periodo medio di holding è 14 giorni ma penso che scenderà fino intorno a 10.

• I conteggi delle performances ed exposure quando ho tempo li faccio tutte le sere, ma il dato più importante è quello del venerdì sera in cui conto la perf. settimanale anche del pigro.

• Il DD max dal capitale di partenza è stato di circa il 3%.

Commenti random

Ho beccato il periodo più piatto e range tradoso della storia delle crypto, situazione di mercato in cui i trend followers hanno un po' di problemi. Mi salva il fatto che al contrario del mito che vuole le altcoins performare con lo stampino nella realtà iniziano ad esistere settori al loro interno. Negli ultimi giorni è stato il settore gaming a trainare il comparto e un po' quello dell'ecosistema Cosmos.

Alcune pillole imparate:

• L'analisi fondamentale se uno ha tempo e voglia per svilupparla potrebbe applicarsi bene alle crypto. Buy quello che si pensa possa salire in base a cosa succede alla società dietro alla crypto. Essendo un mondo non del tutto spoilato dai pro ci potrebbe essere ciccia da rastrellare seguendo intraday le notizie (short sulle negative palesi). Non fa per me perchè ci vuole molto tempo da dedicare, ma se uno è appassionato con tanto tempo libero qualcosa potrebbe inventarsi. I settori delle crypto saranno uno sviluppo interessante e per adesso poco sfruttato almeno tra i retails.

• Vale la pena di ripeterlo: è vero che la maggior parte delle crypto diciamo almeno il 90% si comporta in modo speculare a BTC, ETH o una via di mezzo tra le due ed è inutile da avere perchè più volatile e con spread maggiori, ma qualcosa che si discosta si trova sempre in positivo e negativo. Come operatività tutte le sere guardo 115 crypto sui futures Binance e 2 indici futures (Defi e BTC Dominance) e dopo un po' ti accorgi ad occhio delle differenze anche senza guardare le correlazioni. Tutto inteso per il trading di pochi giorni/settimane, per investimenti di lungo periodo la faccenda è differente e si deve fare attenzione.

• Sempre sempre sempre essere in guardia dallo stop hunting. E' incredibile come vadano a cercare spesso aree di prezzo dove è probabile ci siano la massa degli stop, si superano dello zero virgola e si inverte. Chi mette stop sul supporto numerico esatto ha il destino segnato. Stessa cosa per i TP. La maggior parte delle volte o si breccia con forza il supporto/res oppure vanno a toccarlo al millimetro per poi girarsi.

• La gestione del rischio deve venire prima di qualsiasi strategia, solitamente intesa solo con il setup di entrata. Con asset che vengono flashspianati del 30% e passa in un'ora passare dalle stelle alle stalle è questione di minuti. Sempre avere SL anche su strategie di position trading più lunghe e per i più accorti ordini sempre inseriti di hedging sugli investimenti per non farsi cogliere impreparati dai flashcrash.

• Usare sempre buon senso e non credere a chi dice che i rendimenti sugli stacking/CD sono a zero rischi. Per adesso l'unica valuta in cui possono essere spesi quei guadagni è una fiat ed è inutile fare 50% di APY se nel frattempo vs fiat la stessa crypto fa -50%. JPM ha fatto uscire report sullo stacking ufficialmente per valutare l'impatto su earning Coinbase ma il messaggio è chiaro: arriveranno gli istituzionali (se non crasha il mercato) e faranno cadere in picchiata gli APY. Chi vuole rosicchiare l'osso non aspetti 7 anni.

• Dal 1 Giugno mal contato in Euro BTC è sceso di circa il 10%, ETH del -24% contro -0,33% del mio pf. Il punto non è battere il benchmark (basta battere Sand che gufa ) ma anche se siete investitori di lungo termine io qualche domanda e strategia la penserei per coprirmi. Un conto sono le azioni che hanno dietro governi e nazioni intere che faranno di tutto per risollevarle perchè le pensioni e non solo dipendono da quello. Altro conto sono le crypto che a mali estremi sono al momento un mercato sacrificabile.

Complienti. Continua a studiare senza sosta e ad applicarti, i risultati verranno. Investire su se stessi rende sempre.

Io ora mi sono stabilizzato a 5 posizioni con 5 algo (1 long overnight, 2 short leva 2 intraday, 2 long o short leva 2-2,5 intraday) e sto macinando (con periodi di vola violenti)

Ho appena chiuso la migliore settimana ever con un +30% da urlo. Vedremo come va, punto alle 5 cifre lorde stabili mese dopo mese. Non ci sono limiti, solo quelli che ci poniamo noi stessi.

 

[GreedyTrader]

mamma mia qua sta crescendo una legione di trader compulsivi
speriamo bene

 

[sand1975]

L'ecosistema crypto si sta evolvendo con progetti molto seri, non esistono più solo BTC e ETH. Dovresti avere una piccola posizione in Shiba adesso che hanno lanciato ShibaSwap

Quello che dicevano nel 2017 quando alcune crypto avrebbero dovuto soppiantare BTC tra cui BTC cash superandone la capitalizzazione.

Sappiamo come è andata. BTC ha 70 volte la capitalizzazione di btc cash.

 

[Antoniano2]

mamma mia qua sta crescendo una legione di trader compulsivi
speriamo bene

Compulsivi? Costruiamo algoritmi come un tempo si costruivano i trattori al posto degli aratri

È produttività nel paese dei parrucconi e del tramonto 24 ore (geniale)

Stai sereno siamo nel 21° secolo

 

[sand1975]

Per quello dovevi andare su pax gold

Hai qualche confronto sui prezzi tra pax gold e oro? Correla al 100% o è legato anche lui a BTC?

 

[Unexist]

Se si attua una gestione del rischio almeno basilare il trading non è più pericoloso del buy and hold...

Grazie Anto e forza anche a te!

 

[GreedyTrader]

io sono dell'idea che non si può battere i pro al loro gioco... coi loro super contratti derivati e macchinette programmate da ingegneri aerospaziali e trading ultraspinti senza pagare commissioni. cioè se devi battere Mike Tyson lo sfidi a scacchi e non a boxe.
cmq auguri sinceri ad entrambi

 

[scoppiettante]

ma come UK si era tagliata le paxxe col turismo !?... chissà com'è gli operatori la pensano diversamente....per la cronaca "bumper" significa "eccezionale".

Scarborough predicts a bumper tourism season (if it can find enough staff) | Travel & leisure | The Guardian

Un operatore che lavora su una spiaggetta inglese non fa testo. I turisti che vanno lì saranno esclusivamente turisti locali, che non se la sentono di andare all'estero.
Il Regno Unito però ha perso tutto il turismo internazionale a causa dei contagi fuori controllo. I 160 miliardi di fatturato turistico se li possono scordare quest'anno. A testimoniarlo c'è anche il loro PIL che sta andando malissimo.
Noi potevamo fare meglio, invece ci siamo sparati nelle pa..e anche noi assumendo gli stessi comportamenti degli inglesi.
Attendi i 15 giorni di incubazione del virus e vedrai come riusciremo a rovinare tutto il mese di Agosto e le fiere di Settembre.

 

[bomba84]

Hai qualche confronto sui prezzi tra pax gold e oro? Correla al 100% o è legato anche lui a BTC?

Dovrebbe essere rapportato direttamente a oro fisico

PAX Gold | Paxos

PAX Gold (PAXG) is a digital asset. Each token is backed by one fine troy ounce (t oz) of a 400 oz London Good Delivery gold bar, stored in Brink’s vaults. If you own PAXG, you own the underlying physical gold, held in custody by Paxos Trust Company.

 

[Antoniano2]

io sono dell'idea che non si può battere i pro al loro gioco... coi loro super contratti derivati e macchinette programmate da ingegneri aerospaziali e trading ultraspinti senza pagare commissioni. cioè se devi battere Mike Tyson lo sfidi a scacchi e non a boxe.
cmq auguri sinceri ad entrambi

Un motoscafo può andare più veloce di una nave da crociera grazie alla differente stazza senza violare le leggi della fisica nonostante la presenza di fior fior di progettisti di navi da crociera

 

[bomba84]

Credo che si fa fare trading faccia bene a cimentarvisi...io sono poco portato al trading intraday..credo di non avere la mentalità giusta..però sullo swing trading azionario ho fatto veramente molto bene negli ultimi tre anni..credo che lo swing trading di stocks in un periodo che va dalle poche settimane ai 4 5 mesi sia la cosa che mi si addica e che ho visto riesco a far funzionare...

70% passivo indici etf 30% swing trading stocks ..questa è la mia formula

 

[GreedyTrader]

Ma lo hai capito o no che UK esporta molti più turisti di quanti ne importi? Niente oh
Diversa ovviamente situazione Spagna, Grecia e Italia.

Johnson è un risk taker, fa benissimo a prendere le sue responsabilità, ha vinto con percentuali schiaccianti le elezioni.
Ma tanto è inutile, molti non ci arrivano, sanno solo mettere il ditino contro quello e contro questo, il bacillo si spande comunque è troppo furbo, alla fine continua a girare, voglio proprio vedere se uno stato qualsiasi può stare 10 anni chiuso, sicuramente non può starci uno stato europeo nemmeno 6 mesi
Vedremo queste disdette, io continuo a ricevere richieste, la staycation è una manna dal cielo, poi certo era meglio lavorare coi tedeschi, di necessità virtù

 

[scoppiettante]

Ma lo hai capito o no che UK esporta molti più turisti di quanti ne importi? Niente oh
Diversa ovviamente situazione Spagna, Grecia e Italia.

Johnson è un risk taker, fa benissimo a prendere le sue responsabilità, ha vinto con percentuali schiaccianti le elezioni.
Ma tanto è inutile, molti non ci arrivano, sanno solo mettere il ditino contro quello e contro questo, il bacillo si spande comunque è troppo furbo, alla fine continua a girare, voglio proprio vedere se uno stato qualsiasi può stare 10 anni chiuso, sicuramente non può starci uno stato europeo nemmeno 6 mesi
Vedremo queste disdette, io continuo a ricevere richieste, la staycation è una manna dal cielo, poi certo era meglio lavorare coi tedeschi, di necessità virtù

A me interessa principalmente dell'Italia. Siccome da noi la stagione turistica estiva vale molte decine di miliardi bisognava fare di più per salvarla.

La Spagna la stagione estiva se l'è già fottuta. E' stata messa nella lista dei paesi a rischio anche dalla Francia, tutti gli stranieri stanno cancellando le prenotazioni.
Non è vero che il Regno Unito esporta più turisti di quanti ne importa, anzi è assolutamente falso. Sarà così solo quest'anno a causa dei loro stessi errori. Il fatto che Johnson prenda voti importa poco. Se vuoi ti faccio l'elenco di tutti gli ********* della storia che hanno preso tanti voti.

 

[marco164]

Un motoscafo può andare più veloce di una nave da crociera grazie alla differente stazza senza violare le leggi della fisica nonostante la presenza di fior fior di progettisti di navi da crociera

Motoscafo e nave da crociera sono due cose totalmente diverse, il paragone non regge. Stai confrontando mele con pere!
Il paragone reggerebbe se confrontassi un motoscafo costruito da te con un motoscafo costruito da un'azienda specializzata.

 

[GreedyTrader]

Le tue tesi non v reggono bello mio

AirportWatch | UK had a tourism deficit of PS33.9 billion in 2019, with 88% of that (ie. about PS30.04 billion) due to air travel.

Poi se sei preoccupato dell'Italia va bene, ma non ci si poteva fare nulla, oltre a puntare a rimodulare l'offerta con che è possibile

 

[0xdefec8ed]

Motoscafo e nave da crociera sono due cose totalmente diverse, il paragone non regge. Stai confrontando mele con pere!
Il paragone reggerebbe se confrontassi un motoscafo costruito da te con un motoscafo costruito da un'azienda specializzata.

Bravo, ed infatti per quanto possibile, e davvero improbabile che è un retail riesca a produrre un alpha robusto.

Attenzione che non significa che non si possa fare comunque bene trovandosi per motivi più o meno fortuiti dalla parte giusta dei trades: ma mi chiedo che edge sistematico si può avere contro professionisti che hanno acceso alle risorse migliori (dati & infrastrutture) specialmente quando sino a pochi mesi si dichiarava di non padroneggiare un linguaggio come Pyhton o lo short...

Per inciso la storia del trader retail che si può muovere più svelto e agile avendo meno vincoli e capitali non è un edge robusto, ma liberi di pensare il contrario.
Comunque sinceri in bocca a lupo a tutti !

 

[sand1975]

A me interessa principalmente dell'Italia. Siccome da noi la stagione turistica estiva vale molte decine di miliardi bisognava fare di più per salvarla.

La Spagna la stagione estiva se l'è già fottuta. E' stata messa nella lista dei paesi a rischio anche dalla Francia, tutti gli stranieri stanno cancellando le prenotazioni.
Non è vero che il Regno Unito esporta più turisti di quanti ne importa, anzi è assolutamente falso. Sarà così solo quest'anno a causa dei loro stessi errori. Il fatto che Johnson prenda voti importa poco. Se vuoi ti faccio l'elenco di tutti gli ********* della storia che hanno preso tanti voti.

Mazza più di così? La quasi totalità degli italiani farà vacanze rigorosamente in italia. Io stesso che a settembre volevo andare all'estero visti i chiari di luna sto deviando verso sicilia e/o simili...

E' chiaro che non si può pretendere che tutti gli italiani facciano le vacanze in italia e al contempo gli stranieri le facciano tutte all'estero e in particolare qui da noi.

Comunque i gestori visto che non c'erano alternative hanno pensato bene di rincarare tutti specialmente ad agosto che hanno pienone, l'anno prossimo quando si potrà andare ancora all'estero vedremo cosa succederà...

 

[sand1975]

Bravo, ed infatti per quanto possibile, e davvero improbabile che è un retail riesca a produrre un alpha robusto.

Attenzione che non significa che non si possa fare comunque bene trovandosi per motivi più o meno fortuiti dalla parte giusta dei trades: ma mi chiedo che edge sistematico si può avere contro professionisti che hanno acceso alle risorse migliori (dati & infrastrutture) specialmente quando sino a pochi mesi si dichiarava di non padroneggiare un linguaggio come Pyhton o lo short...

Per inciso la storia del trader retail che si può muovere più svelto e agile avendo meno vincoli e capitali non è un edge robusto, ma liberi di pensare il contrario.
Comunque sinceri in bocca a lupo a tutti !

Sta di fatto che la quasi totalità dei conti trader è in perdita. E di parla di short term, figuriamoci sul lungo termine. Invece sugli indici il 100% dei long term è in attivo.
Il punto è che la quasi totalità di chi fa trading lo fa con capitali ridotti e spesso a leva in modo da provare ad arricchirsi in breve termine non potendo farlo con capitali consistenti o non avendo la pazienza di attendere a lungo. Voglio vedere se fai trading con 10x il tuo RAL!

Ricordiamo che i mercati finanziari sono un ottimo sistema per arricchirsi in tanto tempo o impoverirsi in poco tempo.

Di RussiaBond ce n'è uno su mille, specialmente se non hai diversi fegati di ricambio.