la parola chiave e' gain.poi il resto non contapacales ha scritto:hai perfettamente ragione cavern...ma il mito del guadagno...prima "facile"...poi sicuro al 100% e' uno dei motori attrattivi del trading... ed e' pure molto difficile che si estingua perche' si autoalimenta con la necessita' di alcuni di costruirsi il mito del guru infallibile
la parola chiave e' equilibrio...con la necessaria consapevolezza che l'estremo equilibrio...il perfetto equilibrio sono in antitesi col rischio/beneficio direzionale
Strategie in opzioni parte II . Ripartiamo da qui.
- Creatore Discussione Parceval72
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Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA
Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.
Per continuare a leggere visita questo LINK
Casualmente stavo rileggendo un vecchio 3d
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=756571&page=23&pp=10&highlight=pierrone
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=756571&page=23&pp=10&highlight=pierrone
pitagora52
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Parceval72 ha scritto:
Non studi ......................
Parceval72
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pitagora52 ha scritto:Non studi ......................
Ma ti pare il caso? Anche te ti ci metti?
Non sarà mica questo il "segreto" ???????
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=688511&page=4&pp=10&highlight=pierrone
fonte originale
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=688511&page=4&pp=10&highlight=pierrone
Parceval72
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A me sfugge un particolare sull' operatività di Gianni .
In uno dei post che hai richiamato, lui dice :
" ci sono mesi in cui perdo anche 5000 € , l'importante è che il reddito per fare una vita dignitosa venga fuori alla fine dell'anno " , o qualcosa del genere.
Se di tanto in tanto si accolla questi drowdown , allora vuol dire che le sue strategie , maturate in anni di studio matto e disperatissimo, non sono così "perfette" e senza falle come vorrebbe farci credere...altrimenti non perderebbe mai , o sbaglio?
Oppure , visto che quella sua frase risale a gennaio, da allora è ulteriormente progredito raggiungendo un'operatività perfetta?
In uno dei post che hai richiamato, lui dice :
" ci sono mesi in cui perdo anche 5000 € , l'importante è che il reddito per fare una vita dignitosa venga fuori alla fine dell'anno " , o qualcosa del genere.
Se di tanto in tanto si accolla questi drowdown , allora vuol dire che le sue strategie , maturate in anni di studio matto e disperatissimo, non sono così "perfette" e senza falle come vorrebbe farci credere...altrimenti non perderebbe mai , o sbaglio?
Oppure , visto che quella sua frase risale a gennaio, da allora è ulteriormente progredito raggiungendo un'operatività perfetta?
x Parceval72 con simpatia e un saluto a tutti gli altri animatori di questo interessante e stimolante thread : dicevi che per impostare operatività di calendar spread il momento migliore era circa a 15 giorni dalla scadenza.
mi sembra che piu' o meno ci siamo.
forse potrebbe interessare a molti ( a me di sicuro ) vedere impostata una simulazione iniziale con i relativi aggiustamenti posteriori di cui ti ho sentito cosi' spesso parlare.
se hai voglia e tempo...
ciao
mi sembra che piu' o meno ci siamo.
forse potrebbe interessare a molti ( a me di sicuro ) vedere impostata una simulazione iniziale con i relativi aggiustamenti posteriori di cui ti ho sentito cosi' spesso parlare.
se hai voglia e tempo...
ciao
Parceval72
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tatus ha scritto:
Tra oggi e domani credo di aprirne uno ; di solito lo faccio con le Call, stavolta lo vedo meglio con le Put, sulla base 42500 .
Non so se lo faccio realmente o solo sulla carta, perchè è troppe volte di fila che mi va in profitto, e sai com'è la legge di Murphy...
Parceval72 ha scritto:Tra oggi e domani credo di aprirne uno ; di solito lo faccio con le Call, stavolta lo vedo meglio con le Put, sulla base 42500 .
Non so se lo faccio realmente o solo sulla carta, perchè è troppe volte di fila che mi va in profitto, e sai com'è la legge di Murphy...
quindi vendi luglio e compri agosto
lo spread è circa 250 punti
hai una visione ribassista e realizzi il max gain con il mib40 a 42500 il 20 luglio
è cosi'?
e se l'indice si mette a salire inesorabile e al 20luglio è intorno a 44000/45000 con volatilità da schifo e la put quota sui 100 punti che faresti?
grazie in anticipo per le risposte...
ciao
Parceval72
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No, non è così ; cioè, è corretto che per la legge dei grandi numeri diventa sempre più probbile incassare una perdita, ma la legge di Murphy non dice che dovevano andare tutti male, guarda qui .
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Murphy
Il concetto è sempre che se qualcosa deve andare storto, alla fine lo farà!
Ciao.
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Murphy
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Ciao.
Parceval72
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tatus ha scritto:
Allora, mettiamo un pò d'ordine . Se fai il calendar la visione non è nè rialzista, nè ribassista, ma neutrale. Il max gain è grosso modo sui valori attuali, poco sopra .Perdi anche se ti va a 40500 .
Se si mette a salire con vola da schifo, non lo fa certo in 3 sedute, non trovi?
Non devi aspettare che lo spread da 250 punti ti vada a 100 ! L'indice , prima di arrivare a 45000, deve andare a 43000 - 43500 , e lì lo spread ha subito una perdita modesta . A questo punto hai diverse alternative , a seconda della tua propensione al rischio :
1)Chiudi tutto per evitare il peggio, e te la cavi con poco (stop loss bello largo, quindi difficile che il segnale non sia confermato)
2)Fai il roll in della vendita : chiusi la put 42.5 venduta, ormai moribonda, e vendi la 43 . In tal modo, non hai più rischio di perdita al rialzo, ma sei esposto al ribasso nel caso che il rialzo fin lì maturato non venga confermato e il mercato inverta di nuovo (non di frequente, ma capita, ad esempio lo scorso giugno , in un contesto di debolezza, i due giorni sotto scadenza ha impannato da 41800 a 42700)
3)Dopo aver chiuso tutto, apri un nuovo calendar centrato sui valori del momento , sperando che il mercato smetta di fare l'altalena ;
4)Lasci tutto lì e aggiungi una piccola quantità di vendite secche, in quantità tale che se il mercato rigira e queste vanno storte, il recupero degli spread che hai comprato sia maggiore .
Ciao.
Il concetto è sempre che se qualcosa deve andare storto, alla fine lo farà!
Infatti, secondo Lui, alla fine tutte le operazioni precedenti che hai fatto dovevano andare male perchè quella rara possibilità (il cigno nero) sarebbe accaduta. Credo che fosse un ing.aeronautico, immaginati il suo collaudatore.
Ciao.
Infatti, secondo Lui, alla fine tutte le operazioni precedenti che hai fatto dovevano andare male perchè quella rara possibilità (il cigno nero) sarebbe accaduta. Credo che fosse un ing.aeronautico, immaginati il suo collaudatore.
Ciao.
Parceval72 ha scritto:No, non è così ; cioè, è corretto che per la legge dei grandi numeri diventa sempre più probbile incassare una perdita, ma la legge di Murphy non dice che dovevano andare tutti male, guarda qui .
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Murphy
Il concetto è sempre che se qualcosa deve andare storto, alla fine lo farà!
Ciao.
già, vedi l'ottimo esempio che pierrone fece sul gamma scalping a pochi giorni dalla scadenza.
saluti