[Thread ufficiale] BTC o la spaccano o la va
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nellopennello
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Stamattina cambiato tutti gli Eth per Btc, non mi piaceva affatto il bottoming della dominance, che anche Fabrizio ha evidenziato. Se arrivasse un ulteriore sciacquone temo che a questo giro siano le alts ad essere bastonate.
e_lm_70
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Wallet That Helped Trigger UST Implosion Linked by Analysis Firm to Terra Developer
Io sento puzza di imbroglione coreano, un po' di sana galera al posto di codificare truffe forse sarebbe opportuna
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Runcigghio
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Scusa il colpevole ritardo, cerco di rimediare.
Mi scuso in anticipo anche per la forma approssimativa di quanto segue, ma il tempo è tiranno.
1) Considerazioni sul fitting
Ti faccio un contro-esempio: parto da una strategia di base non ottimizzata, poi spingo a fondo il fitting. Ben oltre ciò che riterrei giustificato.
Mi spingo sino ad ottenere una performance comparabile a quella della tua strategia, per avere un riscontro comparabile.
Si tratta quindi di una comparazione per-assurdo: spingo intenzionalmente i numeri bel oltre i limiti intrinsechi ad una certa strategia (che di suo è incolpevole).
Poi indago se e come si rompe, mi aspetto a priori che lo faccia, per via del mio stesso approccio.
Questo il quadro della performance della strategia in questione:
La curva di rendimento sino a fine 2021 (lì segnava 24000x) è abbastanza simile a quella della tua strategia.
Ciò che però balza all'occhio e lo scampanamento, con oggettivo degradamento del drawback, che si ha da allora e non ha sostanziale corrispettivo nello storico precedente.
Sia chiaro: ho preso questa strategia a pretesto proprio perchè permette di dimostrare l'oggettività di un rischio connesso con autocorrelazione o overfitting.
Questo non significa necessariamente che la tua strategia li sconti. Questo io non lo so, ignorandone gli internals.
Questo esempio si limita ad asserire che in un contesto comparabile ci può essere un oggettivo e non trascurabile rischio di scampanamento.
Il problema è che tale rischio è molto difficile da attestare, in presenza di compounding.
Quest'ultimo tende a mescolare le carte, aggiungendo una componente parabolica che in certe fasi può mascherare una inefficacia in altre.
Ora, sappiamo bene che il compounding è un'arma a doppio taglio ed in pratica una forma implicita di leveraging.
Con tutti rischi del caso.
Per dissezionare al meglio la tua strategia, ti suggerirei di eliminare il compounding dal backtest (usa un lotto fisso) e valutare come varia la curva sul decennale, a prescindere dai rendimenti. Quella curva secondo me può essere più rappresentativa della stabilità/efficienza complessiva.
Detto ciò esuliamo qui dall'idea di condividere strategie "open".
Grazie per tutto il tempo e le energie impiegate per questa corposa risposta. Purtroppo non ho capito tutto per miei limiti di comprensione di molti termini prettamente tecnici.
Mi focalizzo sul punto 1 che è quello che risponde più direttamente alla mia domanda.
Se non ho capito male il picco della curva che hai portato come esempio, corrisponde temporalmente alla conclusione della mia strategia cioè fine 2021 (conclusione che ho scelto per omogeneità per comparare i miei test a quelli che avevi fatto tu in precedenza) , poi hai aggiunto altri mesi al test ed hai ottenuto un peggioramento del downback che chiami scampanamento e concludi che quest'ultimo non è paragonabile ai precedenti.
Ho ritenuto molto buono il tuo consiglio di fare i test con un lotto fisso in modo da lavorare in maniera lineare (che è un po' come usare grafici logaritmici nell'altro caso del compounding).
E qua viene il bello, ho preso la mia strategia originaria (che comunque è già stata superata da altre migliori che sto testando) che terminava a fine 2021, ed ho esteso il periodo del test fino ad oggi. Anche qua avviene lo scampanamento, il massimo Drawdown passa da -13,63% a -18,03%.
A questo punto senza toccare nessun parametro della strategia inizio a mettere in pratica il tuo consiglio. Lascio settato il capitale iniziale a 1$ ma invece di investire il 100% del trade precedente ad ogni trade successivo, ho settato che ogni trade è sempre fisso a 1$.
La curva è diventata abbastanza stabile e con un andamento crescente abbastanza regolare come piace a te a quanto ho capito, e dava un rendimento molto basso e un Max DD migliorato a -7,6%, ma la strategia è rimasta sempre quella! Sono esattamente tutti gli stessi ingressi ed uscite di prima con le stesse percentuali di profitto/perdita per singolo trade, è cambiato solo il modo di usare le size...
E ancora, ho anche qui aggiunto i mesi da fine 2021 ad oggi e la strategia (esattamente sempre quella) ha avuto un piccolo scampanamento tanto che il Max DD precedente non è stato superato ovvero è rimasto -7,6%.
Ripeto la stessa strategia con le stesse operazioni e con gli stessi identici ingressi ed uscite, e quindi con le stesse percentuali di profitto/perdita per ogni trade, scampana se si lavora in compounding, e non lo fà se si lavora a lotti fissi.
Penso che anche tu puoi provare a settare la tua strategia di esempio a lotti fissi e mi aspetto che ottieni qualitativamente gli stessi risultati, ovvero estendendo il range temporale la strategia non dovrebbe "rompersi".
Morale della favola, penso di aver dimostrato (di sicuro quanto meno a me stesso) che non centra nulla l'overfitting o l'autocorrelazione dato che se la strategia era overfittata rimanendo la stessa doveva scampanare in entrambi i casi, e se non lo era non doveva scampanare in nessuno dei 2 casi, invece in un caso sembra peggiorare e nell' altro no. Quindi è solo un problema di non linearità dovuto all'effetto compounding che fà sembrare inaffidabili per il futuro sia la tua strategia di esempio che la mia.
Cioè se uno parte da 1$ ed ad ogni trade investe tutto il ricavato del trade precedente, verso la fine, le ultime operazioni nel bene e nel male hanno un peso alto rispetto alle prime, perchè si partiva da 1$, il quale è cresciuto durante il percorso grazie alla bontà della strategia.
Ora si dà il caso che in questo periodo storico, aggiungere ad un backtest questi ultimi 6 mesi che sono stati tutti in discesa o in lateralità, penalizza le strategie Trend Following Solo Long, specie se sono le ultime operazioni di un percorso lungo in compounding, perchè queste perdite applicate alla fine a tutto il capitale assai cresciuto pesano parecchio, ma è pur vero che il capitale è molto cresciuto e quindi le perdite possono anche essere tollerate. La stessa aggiunta di mesi fatta in una strategia identica ma a lotti fissi di 1$ non subisce lo stesso scampanamento perchè la stessa perdita si applica sempre ad 1$ e non al capitale totale seppur modesto e ancor meno ad un capitale esponenzialmente cresciuto.
Quindi continuo a non pretendere troppa stabilità soprattutto alla fine di un test in compounding, anzi in questo caso bisogna proprio aspettarsi dei picchi sia in salita che in discesa.
Alla luce di tutto questo forse e meglio testare le strategie in entrambi i modi. Devo approfondire nella pratica, non ho ancora fatto nessuna ottimizzazione con questa modalità a lotto fisso, ancora non ho toccato niente, solo la size!
Volendo trarre una conclusione finale, la questione secondo me, alla luce di tutto il precedente ragionamento, non è tanto sulla bontà della strategia, overfitting ecc. ma sulla bontà del Money Management.
Ad esempio se uno ha fatto grossi guadagni prima di continuare ad investire sempre tutto potrà per prudenza mettere da parte un percentuale. Penso che in questo frangente ci siano davvero tanti punti di vista diversi da persona a persona.
Grazie ancora, senza questi scambi non uscirebbero certe idee. La mia consapevolezza è stata accresciuta, e quindi anche la fiducia nelle mie strategie e capacità.
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La dominance del Bitcoin è falsata dal fatto che le stable coin valgono quasi come tutte le altre crypto(tolto Btc e Eth).
il Libertario
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Questo é vero, la dominance andrebbe considerata al netto delle stablecoins cosi come al netto dei token wrapped e stETH vari per esempio...
Quanto al fatto che i rendimenti scemino ed il drawback cali in assenza di compounding, questo è perfettamente normale.
In generale personalmente verifico le strategie senza compounding, per accertarmi non vi siano flessi o discontinuità marcate.
Quanto al fatto che la strategia in compounding scampani in quel modo violento, ciò esemplifica bene il rischio intrinseco che ti prospettavo a priori.
Ora sappiamo che nello specifico non è un rischio, ma un fatto oggettivo.
Personalmente non utilizzerei questa strategia in full compounding, decisamente troppo rischioso.
Al limite opterei per 30% di compounding.
Quanto all'andamento senza compounding mi pare abbastanza regolare.
Probabilmente però non abbastanza per sostenere a lungo termine un full compounding, per limitazioni intrinseche (overfitting o limiti del success ratio % poco cambia).
Il che è piuttosto comune per strategie monodirezionali con un basso numero di trade.
Mi fermo qui, torniamo a strategie condivise, che è il focus.
Ti saluto.
Giga1979
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Infatti...
É un parametro che guardo ma che diventa sempre più aleatorio.
Forse sarebbe meglio concentrarsi sul cambio Btc/eth e Btc/Bnb.
Al netto di qualche esplosione temporanea e ingiustificata ( Ada,sol per non parlare di Luna) il grosso sta li
johnny1982
Il tempo batte il tempismo
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un criterio per me corretto per calcolare la dominance crypto è :
prendi le non stable coin e non wrap con market cap >1B e li di calcoli i rapporti. sono circa 40 coin
il resto è fuffa ... (anche per me basterebbe semplicemente anche guardare solo ETH e BTC )
Diversi coin -ad oggi- hanno trovato un bottom relativo il 13/6: ETH, DOT, MATIC, XRP, RUNE, FTM ...
Una parte di questi ha registrato negli ultimi 10gg un bounce nell'ordine del +50% (!) circa, altri del +30%, altri stanno recuperando ancora in queste ore.
Non sono percentuali trascurabili, per cui quanto ad alcuni anche io sono rientrato un poco su BTC.
Mi auguro che quest'ultimo si degni di muovere.
Non abbiamo bisogno di stagnare qui ulteriormente, nè di altre complicazioni.
4H è misto con un rising wedge ed una divergenza ribassista, smarcato quello vediamo.
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e_lm_70
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BTC da 17622 -> 20600 = ~17%
ETH da 881 -> 1094 = ~24%
Non mi sembra che il BTC sia in ritardo ... siamo sempre in una area delicata ... senza molta forza ... quasi ogni giorno un giro sotto i 20k il BTC lo fa ... oramai ... piu' che spaventarmi .. ad ogni giro qualche satoshi lo compro ... ma senza esagerare ... visto che potrebbe sempre fare un nuovo minimo o anche unn giro sotto i 19k
PS: Per le alt .. io vorrei vedere una vera inversione, e qualche alt magari la incremento .. anche se ogni tanto per sbaglio compro qualche ETH, SOL, ADA e ONE (una mia pazzia senza molto senso) ... oltre ai NEXO che mi servono per incassare interessi seri su EUR e USDC
Siamo in un'area enormemente delicata, tra la MM200/W e la MM300/W che costituì il limite a marzo 2020.
Peraltro nel mezzo di una miners capitulation, puntualmente annunciata il 9/6 da Hash ribbons, cui è seguita una leg down del 40% in soli 10 giorni.
Abbiamo avuto outflow di un certo tenore da miners verso gli exchange, nonchè una prima riduzione della difficulty. Può essere che una seconda segua, presto per dirlo.
I prezzi degli ASIC calano notevolmente, come avrai notato.
A tutt'oggi non possiamo ancora neppure escludere una correzione classica ABC.
Per cui difficile pensare ad una situazione più complicata ed interlocutoria di questa.
Detto ciò il mercato è chiaramente sbilanciato e l'opportunità di posizionarsi, con cautela e con misura, nasce da questa considerazione più che da oggettivi segnali di reversal di là da venire.
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nellopennello
narratives follow pa
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Confronto tra dominance tradizionale (a destra) e dominance calcolata con le market cap di (btc+wbtc)/(total-usdt-usdc-busd-dai) (a sinistra). In effetti dovrebbe dare un quadro un po' più realistico (basti notare come i bottom assoluti siano molto più "regolari". Al di là delle proporzioni comunque, l'andamento è lo stesso, come supposto, e in entrambi potrebbe essersi creato un bottom di range. Mi aspetto che al termine del bear market la posizione sarà all'incirca quella indicata dalla frecce rosse, se non addirittura al livello successivo.
il Libertario
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Fondamentalmente 54% è in linea con il bottom dell'inverno 2019 dove stazionava tra il 50 e il 55%
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Bisognerebbe poter calcolare allo stesso modo la dominance di inverno 2019 per fare un confronto, purtroppo TW non ha il calcolo delle mkcap delle stables fino a quei giorni.
e_lm_70
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Giulk_Reload
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Molto interessante, da noi invece i media NON del settore ( i quotidiani per intenderci ) continuano a tirar fuori notizia sulla fine delle criptovalute, sul crollo del BTC e della gente che finisce sul lastrico per colpa delle cripto, questi giorni stanno particolarmente sul "pezzo"
Nel mezzo ci sono molti commenti sempre di gente NON del settore che se ne esce con la solita roba, schema ponzi, catena di san Antonio ( questa mi mancava xD ), criptovalute inventate per riciclare soldi sporchi e via dicendo.
La cosa che più mi lascia perplesso e vedere l'astio assoluto di certi commenti, come se la finanza classica o le banche fossero i benefattori del mondo
, mi vien da pensare che vale sempre la solita "fallibilità" umana, ovvero tutto ciò che non capisci e/o non ti piace è un tuo nemico, da abbattere senza pietà 
colpo
experienced
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Esperti del settore o no, la "fine delle criptovolute" potrebbe anche essere catalogata da taluni come un'opinione catastrofista; contraltare peraltro al "to the moon" abusato da talaltri.
Ma il "crollo del BTC" e la "gente che finisce sul lastrico per colpa delle cripto" e', allo stato, semplice cronaca.
Si e' vero che si finisce sul lastrico anche con gli strumenti della finanza "classica", ma direi che una valutazione oggettiva non puo' esimersi dal constatare che forse (forse) piu' di qualcuno e' entrato nelle cripto in maniera non ponderata sulle ali di aspettative fin troppo ottimisitiche.
Poi certo sono strumenti che hanno dimostrato di sapere sempre sorprendere.
Ma il "crollo del BTC" e la "gente che finisce sul lastrico per colpa delle cripto" e', allo stato, semplice cronaca.
Si e' vero che si finisce sul lastrico anche con gli strumenti della finanza "classica", ma direi che una valutazione oggettiva non puo' esimersi dal constatare che forse (forse) piu' di qualcuno e' entrato nelle cripto in maniera non ponderata sulle ali di aspettative fin troppo ottimisitiche.
Poi certo sono strumenti che hanno dimostrato di sapere sempre sorprendere.
12000point
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Bisogna sempre vedere se anche noi non sembriamo appartenere magari a una bella categoria, nitida nitida per alcuni che guardano da fuori e che non hanno nessuna intenzione di unirsi al gioco. Non perché non lo capiscono, ma semplicemente perché non ci credono
Non bisogna sempre pensare che gli altri non capiscono
Finché uno lo fa perché ci crede, per un qualsiasi motivo, secondo me va sempre bene: è quando cominci a fare il noi e loro che non va bene secondo me
Anche perché loro potrebbero essere molto più avanti di noi, e averci tipizzato da un pezzo mentre magari a noi mancano le categorie loro .. attenzione..
Frengo......scrivi e leggi questi argomenti da quando il prezzo era inferiore ai 4k$
se invece di polemizzare inutilmente mettevi sul piatto 10K $ ti saresti ritrovato 2 btc e mezzo
potenzialmente ti ritrovavi un b&b a prezzi da saldo
e la possibilità l'avresti avuta nell'ultimo biennio