Trade vincenti con il prezzo medio

[poirino]

Nel thread "Trade vincenti con il prezzo medio" sezione "Trading on Line" (( http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?p=6081504#post6081504 )), luciotrader ha riportato un articolo interessante con riferimenti a formule metastock che non ho capito e riporto.
....omissis..
Long: When(C,>,Ref((H+L +C)/opt1,-1)) AND When(C,>, Mov((H+L+C)/opt1,opt3,S))
Short: When(C,<,Ref((H+L +C)/opt2,-1)) AND When(C,<, Mov((H+L +C)/opt2,opt4,S))

Nelle formule riportate le grandezze opt1, opt2, opt3 e opt4 sono le variabili da ottimizzare, (h+l+c)/opt1 e (h+l+c)/opt2 sono i prezzi medi, Mov ((H+L+C)/opt1,opt3,S)) e Mov ((H+L+C)/opt2,opt4,S)) sono le medie semplici dei prezzi medi, e Ref((H+L+C)/opt1,-1) e Ref((H+L+C)/opt2,-1) sono i valori di ieri del prezzo medio.
....omissis..

Nelle formule [[ Long: When(C,>,Ref((H+L +C)/opt1,-1)) AND When(C,>, Mov((H+L+C)/opt1,opt3,S)) ]]
[[ Short: When(C,<,Ref((H+L +C)/opt2,-1)) AND When(C,<, Mov((H+L +C)/opt2,opt4,S)) ]]
I valori: OPT1, OPT2, OPT3, OPT4 sono valori sperimentali e rappresentano ..??..
Il valore S rapresenta ..??..
I valori: C=Close, H=High, L=Low rappresentano i prezzi di chiusura,massimo,minimo della giornata trattata (precedente l'attuazione del segnale).
In Metastock la funzione REF rappresenta .....??... ed i utilizza i seguenti parametri ....??....
In Metastock la funzione MOV rappresenta .....??... ed i utilizza i seguenti parametri ....??....


La prima formula la interpreto cosi:
LONG: se Close maggiore della somma (High+Low+Close)/OPT1 ....non capisco l'ultimo parametro -1... e Close maggiore MediaSemplice

E' previsto il calcolo degli stop-loss? Come si calcolano?



C'è qualcuno che mi può aiutare?
Vorrei effettuare un back-test sui dati di alcuni titoli in excel, ma ho bisogno di sapere in 'buon italiano' come si leggono le formule riportate.

Grazie in anticipo
Poirino

 

[greedy]

lascia perdere
troppe ottimizzazioni

 

[Ulf 72]

A vederlo così sembra veramente sovraottimizzato...
Infatti la scelta delle 4 variabili opt1, opt2... dovrebbe essere delegata al programma in base alle soluzioni che danno risultati migliori.
Il valore "S" significa che è semplice la media mobile (mov) data da (H+L+C)/opt2 e avente lunghezza opt4.
La funzione Ref si riferisce a valori di di determinati giorni...partendo da oggi.
Ad es la chiusura di due giorni fa si scrive Ref(C,-2).
La funzione Mov(C,10,S) specifica una media mobile semplice (S), basata sulle chiusure (C) e che prende come riferimento gli ultimi 10 giorni.

Non so se sia in un buon italiano... ma spero ti sia utile:
Long quando la chiusura di oggi è maggiore del valore di (H+L+C)/opt1 rilevato ieri. E quando la chiusura di oggi è maggiore della media mobile semplice di (H+L+C)/opt1, calcolata sulla lunghezza ottimizzata opt3.

 

[poirino]

A vederlo così sembra veramente sovraottimizzato...
Infatti la scelta delle 4 variabili opt1, opt2... dovrebbe essere delegata al programma in base alle soluzioni che danno risultati migliori.
Il valore "S" significa che è semplice la media mobile (mov) data da (H+L+C)/opt2 e avente lunghezza opt4.
La funzione Ref si riferisce a valori di di determinati giorni...partendo da oggi.
Ad es la chiusura di due giorni fa si scrive Ref(C,-2).
La funzione Mov(C,10,S) specifica una media mobile semplice (S), basata sulle chiusure (C) e che prende come riferimento gli ultimi 10 giorni.

Non so se sia in un buon italiano... ma spero ti sia utile:
Long quando la chiusura di oggi è maggiore del valore di (H+L+C)/opt1 rilevato ieri. E quando la chiusura di oggi è maggiore della media mobile semplice di (H+L+C)/opt1, calcolata sulla lunghezza ottimizzata opt3.

Provo ad implementarla in Excel.
Grazie
Poirino