skudoxx
IL CANE DI CESARE
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Sai una cosa che manca: sapere se il sistema è impostato per sovrappesare le operazioni long o quelle short. Quindi sapere il numero delle operazioni long o short.
Se il trend di base è long (per dire prendiamo un grafico del SP500 dal 1987 a oggi) ogni sistema che predigile le impostazioni long, a prescindere dal drawdown avrà una % di successo molto alta.
Unicredit ha perso il 99% del suo valore... il suo grafico è il prototipo dell'annichilimento, se il sistema è impostato per prediligere lo short allora avrà indubbiamente una resa migliore, dato che indipendentemente dal drawdown il trend prima o poi tornerà a essere short.
Dal tuo ultimo commento, sul "trend giusto" mi sa che ho capito.
Certo la cosa è interessante.
Il 99% dei sistemi trading sono di "swing", ovvero basati sugli indicatori stocastici... per cui ti danno un segnale di ipercomprato su cui uscire / entrare short o ipervenduto su cui uscire /entrare long... ma appunto dipende da come li tari... è raro vedere sistemi in cui si lavora sul "trend" (MOLTO raro, dato che un trend è una questione puramente grafica ovvero dipende dal time-frame, dalla lunghezza del grafico ecc ecc una cosa molto complicata da "programmare".). Se ne hai uno così dovresti venderlo a centinaia di milioni di euro.
Anzi vorrei entrare nella società. non a chiacchiere.
...ma molto più semplice da decodificare ....gli algoritmi credo siano un pò più irrazionali di quello che puoi immaginare......