x overfitting intendo quell'attivita' di data snooping o data mining in cui si cerca
e si trova il maggior rendimento di una serie storica nel passato
un caso reale datato 2009...
cortesemente mi fu richiesto se volevo tradurre in PakkoStation un TS daily che girava su PRT (o VT?!?! ) ed io accettai...
Trading System ovviamente molto performante...
NdA: il proprietario del TS non aveva storici ante 2004 (io si')...
apparentemente il TS esternamente non aveva parametri ma durante la traduzione ne emersero almeno 10 (interni al codice)...
allego i rendimenti...
a sx sul periodo 2004-2009...
a dx il periodo precedente e quello successivo...
cosa si puo' dedurre?