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Il codice in formato MS facilmente trasportabile in altri linguaggi:
dove ho previsto la possibilità di variare percentualmente VO e VC.
ovvio che possiate annualizzare in maniera canonica..non l'ho specificato ma credo sia palese.
Codice:
sec:=(^vix",Close));
sec;
alpha:=Input("Smoothing Factor:",0,1,0.81);
lag:=Input("Vrat Lag:",0,1000,1);
IO:=Input("OpenV %W:",0,1,1);
IC:=Input("CloseV %W:",0,1,1);
on:=100*(Log(O)-Ref(Log(C),-1));
un:=100*(Log(H)-Log(O));
dn:=100*(Log(L)-Log(O));
cn:=100*(Log(C)-Log(O));
avon:= PREV*alpha + on*(1-alpha);
avun:= PREV*alpha + un*(1-alpha);
avdn:= PREV*alpha + dn*(1-alpha);
avcn:= PREV*alpha + cn*(1-alpha);
rsv:=Sqr(avun*(avun-avcn)+avdn*(avdn-avcn));
vo:=IO*(PREV*alpha+absr(on-avon)*(1-alpha));
vc:=IC*(PREV*alpha+abs(cn-avcn)*(1-alpha));
k:=0.34/(1.34+((2/(1-alpha)-1)+1)/((2/(1-alpha)-1)-1));
bvol:=(vo+k*vc+(1-k)*rsv);
vema:=PREV*alpha+sec/bvol*(1-alpha);
bvol:=bvol*Ref(vema,-lag);bvol;
dove ho previsto la possibilità di variare percentualmente VO e VC.
ovvio che possiate annualizzare in maniera canonica..non l'ho specificato ma credo sia palese.